Что такое валютные пары, курсы, котировки на форексе?

Что такое корреляция валютных пар?

Корреляция валют — это статистическая мера того, как разные валютные пары движутся по отношению друг к другу. Валютные корреляции могут быть:

Положительными — валютные пары движутся в одном направлении.
Отрицательными — валютные пары движутся в противоположных направлениях.
Нейтральными — между двумя валютными парами нет заметных ценовых различий.

К счастью для нас, существует множество инструментов валютной корреляции, которые облегчают использование корреляционного анализа. Большинство из них представлены в виде таблицы со значениями корреляции.

От 0 до 0,2 — нет корреляции.
От 2 до 0,4 — слабая корреляция.
От 4 до 0,7 — умеренная корреляция.
От 7 до 0,9 — сильная корреляция.
9 до 1,0 — чрезвычайно сильная корреляция.

Стратегия среднесрочного прогноза трендов индекса доллара на рынке Форекс

Чтобы использовать влияние ставок на основные валюты, следует собрать следующую конструкцию на графике:

Вычисляем и отображаем кривую спреда десятилетних бондов Германии и США (DEY10- US10Y);
Сравниваем ее со ставкой ФРС (FEDFunds);
Переводим шкалу на числовое отображение вместо процентов;
Добавляем поверх графика через опцию «Сравнить» индекс доллара DXY (USDX).

Полученную систему можно использовать для прогноза среднесрочных трендов. В качестве сигнала роста индекса доллара USDX принимают расхождение между кривыми в +2% от минимальных значений. Сближение от максимальной точки текущей дельты на 2% – это сигнал смены тренда на нисходящий.

Периоды параллельного движения спреда доходности облигаций и ставки ФРС, когда колебания укладываются в промежуток +/- 1%, вызывают широкий флэт котировок.

Индекс доллара – неторговый актив, но прогноз его движений позволяет торговать сразу корзиной основных валют, диверсифицируя трейдинг.

Особенности самых популярных валютных пар

Пара EUR/USD

Более чем в половине всех сделок на форексе участвует американский доллар, а на самую торгуемую пару — EUR/USD приходится около 30% оборота.

Учитывая, что оборот многомиллиардный, это очень много.

Причина простая — ЕС и США являются крупнейшими экономиками в мире. Это обуславливает высокий интерес к их валютам. Пара EUR/USD имеет высокую ликвидность и лучшие торговые условия.

Пара имеет достаточно высокую волатильность, что дает возможность получить хорошую прибыль в краткосрочной торговле, поэтому ее торгуют большинство внутридневных трейдеров.

В 2022 году евро преподнесла сюрприз участникам рынков, впервые за двадцать лет, утратив паритет с долларом США и опустилась ниже отметки в 1 доллар.

Пара USD/JPY

Отличается самыми непредсказуемыми резкими движениями — это пара с непростым характером. Прогнозировать ее динамику крайне сложно, так как она сильно зависит от политических новостей. В 2022 году японская иена достигла 24-летнего минимума по отношению к доллару. Поэтому Центробанк Японии впервые с 1998 года в рамках удержания йены провел масштабную валютную интервенцию.

С января 2022-го йена обесценилась почти на 20%, а за год японская валюта обвалилась на 32% относительно доллара. Одна из причин — рост разницы процентных ставок Японии и США. Падение йены усиливается из-за того, что ЦБ Японии стремится к удержанию процентных ставок на сверхнизком уровне, в то время, как ФРС заняла агрессивную политику повышения ставок в борьбе с высокой инфляцией.

Валютная пара AUD/USD

Имеет прямую корреляцию с ценами на металл, имеет умеренную волатильность. Пара относительно спокойная, доступна для технического анализа и поддается прогнозированию

Вполне может считаться инструментом для новичков, если на раннем этапе уделять серьезное внимание теханализу графиков цен на металлы

GBP/USD

Пара достаточно волатильна и находится под сильным влиянием новостей Великобритании.

С мая 2021 года британский фунт находится в нисходящем тренде, а с февраля 2022 году падение ускорилось, и фунт потерял более 20% по отношению к доллару США.

Стерлинг находится на минимумах за последние 35 лет, и после кризиса 2008 года переживает худшие времена.

Пара USD/CAD

Наиболее выгодна для трейдеров, торгующих нефтью. Имеет умеренную волатильность, которая резко растет после публикации новостей по нефти, и коррелируется с ценами на нефть, которые следует учитывать во время анализа котировок и прогнозирования.

EUR/JPY

Любая пара, куда входит японская йена, отличается крайней непредсказуемостью — она часто идет вопреки сигналам теханализа. И учтите, что даже экспертные прогнозы по ней оправдываются крайне редко.

Золото как товар

Популярность золота как товара вызвана его уникальными свойствами. Особое к нему отношение создали три главных из них:

Запасы золота на Земле не бесконечны. Это говорит о том, что как бы ни стремились золотодобывающие компании и перерабатывающие предприятия нарастить объемы производства, возможности их ограничены. Соответственно, постоянно растущий спрос (ежегодно все больше золота требуется как для личного владения растущим населением планеты, так и для использования в промышленности, особенно электронной, и в качестве резервов для центральных банков) не может быть удовлетворен, что приводит к постоянному удорожанию актива. Подтверждение этому найти не сложно – за последние 15 лет рыночная цена золота поднялась более чем в 4 раза.
Золото не теряет ценности. Речь идет не о том, что человечество издавна использует его как средство для расчетов и материал для ювелирных изделий, и не о постоянном росте цены, а о свойствах самого металла. Золото – металл, легко поддающийся обработке, и, при этом – инертный по отношению к большинству химических воздействий. Оно не окисляется и не корродирует. Соответственно, изготовленный десятки лет назад слиток так же моет быть использован для промышленных нужд или создания резервов, как и отлитый вчера.
Производство золота обходится дорого. Лишь незначительная его часть доступна в самородном виде. Остальное приходится добывать, обрабатывая тонны породы дл получения нескольких грамм драгоценного металла. Кроме того, химическая инертность существенно усложняет технологии очистки.

Все эти факторы вносят свой вклад в формирование высокой цены не этот металл.

Основные потребители золота

Инфографика (кликабельно): применение и основные потребители золота

Перечисленные свойства определяют и спрос на этот драгоценный металл. В основном он используется:

Для личного потребления в виде ювелирных украшений. Здесь играют роль как его эстетические свойства, так и высокая стоимость (ценность), что делает покупки золотых изделий выгодными и престижными.
В промышленности, прежде всего, электронной. Именно электроника максимально использует свойства золота как проводника и его высочайшую коррозионную стойкость. Благодаря этому электронная промышленность, в основном, Германии, Японии и США стала одним из крупнейших мировых потребителей этого металла. Широко используется он и в качестве катализаторов для химических процессов, что обусловило спрос и со стороны предприятий химической промышленности.
Как средство накопления (инвестирования, резервирования). Свойства цены на золото делают его привлекательным финансовым инструментом. Даже в периоды экономических кризисов золото сохраняет стабильность (а в большинстве случае и демонстрирует устойчивый рост). Это делает повышает его привлекательность как для частных лиц, стремящихся сохранить заработанные средства, так и для инвесторов, часто использующих его как убежище в случае проблем с более рисковыми активами, и для центробанков, использующих драгоценный металл для создания резервов.

Стратегии корреляции валютных пар

Использовать свойство корреляции при торговле финансовыми инструментами можно различными способами. В частности, она позволяет подтверждать прогнозы или торговые сигналы, поступающие от индикаторов. Эта идея предполагает изменение динамики сильно зависимых активов такое же (при положительной корреляции) или противоположное (при отрицательной корреляции). При этом точной корреляции практически никогда не наблюдается, поэтому искать следует только подобные (частично схожие) изменения.

Например, если положительно коррелированный актив растет (падает) при прогнозе роста (падения) анализируемого актива, то высока вероятность, что данный прогноз правильный. Аналогично для подтверждения прогноза можно использовать и отрицательно коррелированный актив – если он падает (растет), то прогноз роста (падения) по канализируемому активу можно считать достоверным.

Основана описанная стратегия корреляции валют на задержке (запаздывании) динамики одного актива относительно динамики другого актива. Это свойство заключается в том, что начала эквивалентных движений котировки на коррелированных активах могут не совпадать по времени. Т. е., например, ценовой импульс на одном активе может возникать раньше, чем на другом. Поэтому, зафиксировав его на активе, динамика которого является опережающей, можно открыть соответствующую сделку на активе, динамика которого является запаздывающей и получить прибыль со всей амплитуды ценового импульса. А затем, точно так же, зафиксировав начало коррекции после ценового импульса (а она возникает практически всегда), сделка закрывается в самой оптимальной точке.

Рисунок 3. Пример стратегия на корреляции валют с запаздыванием (задержкой).

На рис. 3 верхний график показывает динамику котировки GBPJPY, а нижний – CADJPY. Голубая вертикаль проведена через свечу, после которой котировка GBPJPY прекратила падение на две свечи. В то же время котировка CADJPY продолжила падать. В данной ситуации из-за задержки падение GBPJPY можно сделать два вывода:

либо падение GBPJPY продолжится;
либо CADJPY вырастет.

В приведенном примере верным оказался первый вывод – котировка GBPJPY продолжила снижаться с запаздыванием.

ФРС – столп рынка Форекс

Федеральная резервная Система США является столпом рынка Форекс. Каждая национальная валюта мира (как и многие товарные активы) реагирует на изменение американской ставки. Это связано с тем, что доллар – единственное мерило всех валют по решению Ямайской конференции Большой Семерки, создавшей принципы функционирования Форекс.

Помимо законодательных актов, USD участвует в 85% расчетов по международным контрактам, более 20 государств мира используют его вместо нацвалюты, в нем номинировано свыше 65% золотовалютных резервов мировых Центробанков.

Результаты 10 голосований в течение года 12-ти банкиров Федеральных Резервных Банков, которые составляют Комиссию по открытым рынкам FOMC, определяют краткосрочные изменения курсов валют и закладывают среднесрочные движения мировых инвестиций, а также спрос на кредиты в той или иной валюте.

Try.Finance курса Прогноз

Minimum Price	Average Price	Maximum Price
$0.050	$0.056	$0.057
$0.079	$0.081	$0.093
$0.11	$0.12	$0.14
$0.16	$0.17	$0.19
$0.23	$0.24	$0.28
$0.36	$0.37	$0.40
$0.52	$0.54	$0.64
$0.75	$0.77	$0.90
$1.14	$1.17	$1.30
$1.62	$1.67	$1.97

Прогноз курсаы Try.Finance 2022 год

курсаа Try.Finance в 2022 году, по прогнозам, достигнет минимума в $0.050. курсаа Try.Finance могла достичь максимальной стоимости $0.057 при средней торговой курсае $0.056 в течение 2022 года. Читать далее

Прогноз курсаы Try.Finance 2023 год

Согласно прогнозу и техническому анализу, в 2023 году курсаа Try.Finance, как ожидается, достигнет минимальной курсаы в $0.079. курсаа TRY может достичь максимальной курсаы в размере $0.093 при средней стоимости $0.081. Читать далее

Прогноз курсаы TRY на 2024 гг

По прогнозам, курсаа Try.Finance в 2024 году достигнет самого низкого возможного уровня в $0.11. По нашим данным, курсаа TRY может достичь максимально возможного уровня в $0.14 при средней прогнозируемой курсае в $0.12. Читать далее

Прогноз курсаы Try.Finance (TRY) на 2025 год

курсаа Try.Finance, по прогнозам, достигнет минимума в $0.16 в 2025 году. курсаа может достичь максимального уровня в $0.19 при средней курсае $0.17 в течение 2025 года. Читать далее

Прогноз курсаы Try.Finance 2026 год

курсаа на 1 Try.Finance, как ожидается, достигнет минимального уровня в $0.23 в 2024 году. курсаа BTC может достичь максимального уровня в $0.28 со средней курсаой в $0.24 в течение 2026 года. Читать далее

Прогноз курсаы Try.Finance 2027 год

В соответствии с прогнозом курсаы и техническим анализом, в 2027 году курсаа Try.Finance, согласно прогнозам, достигнет минимального уровня $0.36. курсаа TRY может достичь максимального уровня в $0.40 долларов при средней торговой курсае в $0.37. Читать далее

Прогноз курсаы Try.Finance (TRY) на 2028 год

курсаа Try.Finance, по прогнозам, достигнет в 2028 году минимума в $0.52. курсаа Try.Finance может достичь максимума в $0.64 при средней торговой курсае $0.54 в течение 2028 года. Читать далее

Прогноз курса на Try.Finance на 2029 год

курсаа Try.Finance, по прогнозам, достигнет самого низкого возможного уровня в $0.75 в 2029 году. По нашим данным, курсаа TRY может достичь максимально возможного уровня в $0.90 при средней прогнозируемой курсае в $0.77. Читать далее

Прогноз курсаы Try.Finance (TRY) на 2030 год

Согласно нашему глубокому техническому анализу прошлых данных о курсаах TRY, в 2030 году курсаа Try.Finance, согласно прогнозам, достигнет минимального уровня $1.14. курсаа TRY может достичь максимального уровня $1.30 при средней торговой курсае $1.17. Читать далее

Просмотреть среднеквадратичную ошибку

Я также импортировал дополнительную библиотекуsklearnкоторый я буду использовать в своих будущих блогах.

Скопируйте и вставьте эту строку:

«Из sklearn.metrics import mean_squared_error» для импорта библиотеки.

Наконец, напечатайте Mean Squared Error:

Запустив приведенный ниже код, мы можем просмотреть фактические, прогнозируемые значения вместе с линейным графиком и общей среднеквадратичной ошибкой:

Как видите, мы напечатали фактические и прогнозные значения. Кроме того, мы построили прогнозируемые значения в красном с MSE 1,555.

Дальнейшие улучшения

Прогнозирование обменных курсов может быть улучшено путем:

Постоянно обновляемые параметры модели
Вводя дополнительные факторы, которые влияют на обменные курсы и их корреляции во внимание
Параметры модели также могут быть обновлены с помощью методов машинного обучения и оптимизации.
Наконец, факторы и их корреляции могут быть подчеркнуты, чтобы гарантировать, что прогнозируемые обменные курсы учитывают экстремальные сценарии.

Заключительные заметки

В этой статье показано, как использовать Python для прогнозирования обменных курсов с использованием модели ARIMA. Финансовые рынки могут двигаться в любом направлении, и это делает очень трудным, если не невозможным, точное прогнозирование обменных курсов. При этом единственная цель прогнозирования обменных курсов через ARIMA — помочь нам в принятии взвешенных решений, которые максимизируют прибыль и минимизируют риски. Прогнозируемые обменные курсы зависят от допущений, налагаемых моделью ARIMA, которые основаны на понятиях авторегрессии, интегрированной и скользящей средней.

ARIMA — простая, но мощная модель. Предполагается, что исторические ценности диктуют поведение настоящего. Предполагается также, что данные не содержат аномалий, являются стационарными и параметры модели наряду с ошибкой являются постоянными.

Хотя ARIMA не воспринимает рыночные данные как исходные данные, экономические и политические условия или корреляции всех факторов риска для прогнозирования обменных курсов, но простой пример, показанный выше, может быть полезен для прогнозирования движения стабильных валют в нормальных условиях, в которых поведение в прошлом диктует настоящее и ценности.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо отзывы.

Какая пара считается самой НЕ торгуемой

Если следовать логике, то ею может быть последняя пара в рейтинге. Но это не так. В мире сегодня существует примерно 180 валют. Число возможных комбинаций составит 16 110 единиц.

Теоретически можно утверждать, что пара иранский риал и вьетнамский донг может оказаться самой неторгуемой, так же как и сотни других экзотических пар. На практике определить наиболее неторгуемую валюту крайне сложно. Для торговли на форексе этого делать нет необходимости.

Из доступных в терминале форексных пар самые неторгуемые:

NZD/USD — из тех, которые считаются основными (Majors)
NZD/CHF — из второстепенных (Minors)
GBPHUF — из экзотических (Exotics)

Как торговать золотом на Форекс

Тем, кто хочет попробовать свои силы в торговле золотом на рынке Forex, должно быть известно, что торги по паре XAUUSD практически ничем не отличаются от других валютных пар (кроме размахов и размеров спреда).

Для торговли модно применять все известные методы фундаментального и технического анализа.

Многие опытные трейдеры считают наиболее прибыльной стратегией для этой пары торговлю на новостях. Действительно, выше уже было сказано, что малейший негатив в экономике развитых стран приводит к росту курса золота, размахи движения в несколько сотен пунктов (на «четырехзнаке») за несколько часов или минут – не редкость.

Другой привлекательный вариант – использование корреляций. Трейдеры отмечают, что пара отлично коррелирует с нефтью (прямая корреляция).

Корреляция цен на золото и нефть

Опытные участники рынка используют в своих торговых системах корреляции с индексом доллара и индексом евро (он рассчитывается по аналогии с индексом доллара), и даже с парой EUR/USD.

Корреляция пары XAU/USD с парой EUR/USD на Форекс

Необходимо помнить и о некоторых особенностях пары – резких разворотах и высокой волатильности, значительном уровне рыночного шума в котировках. Тем, кто собирается выбрать XAUUSD для торговли следует использовать старшие таймфреймы и мощные фильтры для отсечения ложных входов, работать с торговыми системами, удерживающими позиции в течение нескольких свечей (сделать точный прогноз закрытия текущего бара по золоту практически невозможно).

Прогнозы цен на недавно добавленные монеты

SENSE4FIT курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли SFIT хорошей инвестицией?

Fintoken Coin курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли FTC хорошей инвестицией?

Zeniq курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли ZENIQ хорошей инвестицией?

Propland курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли PROP хорошей инвестицией?

CHRISTMAS SHIBA курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли XSHIB хорошей инвестицией?

Cryptosroom курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли CROOM хорошей инвестицией?

Voxto Amplify курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли VXT хорошей инвестицией?

Proteo DeFi курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли PROTEO хорошей инвестицией?

Bao Finance (old) курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли BAO хорошей инвестицией?

Very Special Dragon курса Прогноз на 2023, 2025, 2030 – Является ли VITO хорошей инвестицией?

Таблица прогноза по дням на январь 2023 года

Основываться на народном мнении о неминуемом повышении доллара, как это предлагают делать некоторые эксперты, непрофессионально и бессмысленно: на фоне ограничений, введенных регулятором, спрос на него отсутствует, он утратил свое значение актива для инвестиций.

Единственная таблица опубликована агентством «Прогнозекс» на год в целом. С обычными оговорками о непредсказуемости ситуации в политике и экономике специалисты-методисты говорят о повышении доллара на 8,4% — с 85,94 до 94,34 руб. с начала и до конца месяца. Пик повышения придется на март, а уже начиная с апреля будет наблюдаться устойчивое падение котировок.

Итоги

Основные моменты в торговле рублём

Есть несколько важных аспектов, которые следует учитывать в торгах рублём на форекс. Некоторые из них могут показаться надуманными, но проявляются они в долгосрочной перспективе, поэтому в разрезе спекулятивной деятельности можно, наверное, и пренебречь. Итак, к основным относятся следующие:

1. Как известно, экономика развивается циклами. Здесь речь идёт об общемировой экономике, а не отдельно взятого государства. Соответственно, есть периоды активного роста, которые затем сменяются периодами ещё более активного спада. Как показывает практика, позитивное настроение на рынке не вызывает столь активных действий участников торгов, как негативное или паническое.

Поэтому нужно быть готовым к тому, что обвал всегда происходит неожиданно (не берём в расчёт Демуру и прочих гуру с их всегдашним пессимистичным видением российского рынка), предпосылки к этому обычно есть, но они не очевидны далёким от экономики людям. Поэтому в торгах рублём на форекс может наблюдаться долгий рост, который вдруг прекращается и в считанные дни переходит в падение.

В связи со всем сказанным у трейдера появляется необходимость следить за тем, что происходит в мире, то есть отслеживать всю важную информацию. Может показаться, что торговая война США с Китаем никак на нас не отразится, но это не так – она влияет на доллар, рынок акций и экономику России (в положительном ключе, так как растёт товарооборот). Можно выделить два типа настроений инвесторов:

они склонны к риску и готовы вкладывать свои средства в активы развивающихся стран, к которым относится РФ;
они наоборот вытаскивают вложенные деньги из таких рисковых активов и переводят в более стабильные, пусть и с меньшей доходностью.

2. Торги рублём на форекс в основном состоят из торговли парой доллар/рубль, на него приходится свыше 87% всего объёма сделок. В принципе это понятно, так как доллар – основная мировая валюта, расчёты происходят в долларах и вообще это один из главных резервов. Поэтому и анализ разумно вести по этой паре, она ликвидна, имеет хороший спред и, в общем-то, чаще всего мелькает в аналитических обзорах.

К тому же большинство людей привыкло оценивать курс рубля именно в паре с долларом и тут могут возникать психологические аспекты, влияющие на трейдинг. Допустим, сейчас курс в районе 64 рублей считается нормальным и устойчивым, поэтому при росте выше пару продают, при снижениях – покупают. Границы меняются, но суть остаётся всё той же.

3. Практически все движения на рынке вызываются динамикой самого рубля, а не доллара или какой-либо ещё валюты. Если посмотреть на график индекса доллара, то мы не увидим таких масштабных колебаний в процентном значении, какие показывает рубль. Поэтому обязательно нужно учитывать всё, что происходит в России, именно от этого будет зависеть поведение нашей национальной валюты. Вообще, в этом факте легко убедиться – можно посмотреть графики разных пар с рублём и увидеть, что все мощные движения у них совпадают, что указывает именно на рубль как драйвер этих движений.

4. Пары с рублём довольно плохо поддаются техническому анализу из-за своей синтетической составляющей курса. Дело в том, что текущий курс рубля – это результат удачной попытки снизить последствия от принятых в отношении страны санкций. Поэтому ожидать, что рубль вернётся к прежним значение в 32-35 рублей за доллар не стоит, это миф и неоправданный оптимизм. Путём девальвации удалось сохранить бюджет в норме и смягчить негативное влияние на экономику от ограничительных мер. Это говорит о том, что в некоторой степени все свидетели Апокалипсиса правы – рубль склонен к обвалам и возвратам обратно к приемлемому уровню. Поэтому разумно в долгосрочной перспективе всё же держать в уме варианты с новыми максимумами пары, гораздо выше 80 рублей за доллар.

В то же время на графике постоянно встречаются очень схожие фигуры, в которых наблюдается симметрия. Есть даже отдельное название, но оно не литературное, поэтому просто взглянем на образующуюся фигуру, станет всё ясно:

То есть происходит падение пары, затем снова рост, и такой цикл может повторяться множество раз. Вообще, рублю свойственно двигаться трендами, в этом плане достаточно удобно и прогнозируемо. Для анализа тренда лучше использовать дневные свечи – обычно тренды развиваются с последовательным закрытием по его направлению выше или ниже предыдущего дня, в зависимости от того, медвежий или бычий тренд наблюдается.

Fixer

fixer.io — если верить описанию, данный сервис поддеживает 170 мировых валют. Данные об обменных курсах 170 мировых валют в режиме реального времени, обновляются каждые 60 секунд.

Данные о валютах, представляемых Fixer, поступают от поставщиков финансовых данных и банков, включая Европейский центральный банк.

Честно говоря, большой разницы Fixer.io от Currency Layer я не увидел.

Есть не большие отличия по эндпойнтам, возможно пара валют, но последний также предоставляет данные о драг. металлах.

Но все же, на мой взгляд Fixer.io более современный и продвинутый инструмент, т.к. по документации на GitHub, которая чаще обновляется и по описанию на самом сайте, кажется, что Fixer.io инструмент пришедший на смену Currency Layer и в будущем он займет лидирующее место в линейке Api Layer.

Блоги пользователей GuruTrade

Обзор рынка на неделю с учётом индикатора нетто позиции на 1 — 7 августа

Составляем среднесрочный торговый лист

31 июля 2022 г., 21:28
949

EUR 26.09.21

Анализ.

26 сентября 2021 г., 9:42
41834

Аналитика и прогноз форекс на неделю: 9 — 13 августа 2021

Аналитика и прогноз форекс на неделю 9 — 13 августа 2021: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, usdrub, eurrub, биткоин, эфириум, лайткоин, золото, серебро, нефть,…

6 августа 2021 г., 21:49
1935

Импульс 03.08.21

Сигнал.

3 августа 2021 г., 12:40
3895

Прогноз форекс на 3 — 4 августа 2021

Прогноз форекс на 3 — 4 августа 2021: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, usdrub, eurrub, биткоин, эфириум, лайткоин, золото, серебро, нефть, индекс доллара,…

2 августа 2021 г., 21:40
1288

Аналитика и прогноз форекс на 29 — 30 июля 2021

Аналитика и прогноз форекс на 29 — 30 июля 2021: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, usdrub, eurrub, биткоин, эфириум, лайткоин, золото, серебро, нефть, индекс…

28 июля 2021 г., 21:55
1285

Аналитика и прогноз форекс на 27 — 28 июля 2021

Аналитика и прогноз форекс на 27 — 28 июля 2021: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, usdrub, eurrub, биткоин, эфириум, лайткоин, золото, серебро, нефть, индекс…

26 июля 2021 г., 21:56
1560

ЕBРО 22.07.21

Анализ.

22 июля 2021 г., 8:20
3418

Стратегия корреляции валютных пар с йеной

Корреляцией называют взаимосвязь валютных пар друг с другом. Чтобы обнаружить ее, необходимо анализировать пары, имеющие в составе одну одинаковую валюту. К примеру, если такой валютой будет американский доллар, то для поиска сигналов следует брать пары, где USD расположен до или после слеша – EUR/USD, USR/JPY и т.п.

В данной методике рассматривается корреляция с японской йеной (JPY). Поэтому для анализа подойдут любые активы с йеной в составе – GBP/JPY, EUR/JPY и другие.

Время торговли можно выбирать любое, вне зависимости от торговой сессии. Временной интервал выбирайте средний, в противном случае количество ложных сигналов может оказаться высоким. Оптимальный вариант – не ниже часового, но и не выше дневного, иначе сигналов будет поступать очень мало.

О том, что такое таймфреймы на Форекс и как их выбирать, мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с этим руководством.

Анализ графика

Данная методика относится к среднесрочным, поэтому открытые сделки могут быть перенесены на следующие сутки. В связи с этим лучше выбирать брокеров с низкой комиссией (свопом).

Принцип торговли очень простой. Вам необходимо взять актив USD/JPY и использовать его для сопоставления динамики изменения цен на других мажорных парах. Входить в рынок мы будем на графике кросс-пары.

К примеру, рассмотрим пару USD/JPY и сравним ее с мажором – GBP/USD. Как видим, одинаковый актив здесь доллар. В паре USD/JPY он находится до разделительной линии, то есть, в числителе. В GBP/USD доллар стоит после линии (в знаменателе). Исключаем из пар USD и соединяем оставшиеся валюты в одно целое. В результате получаем кросс — GBP/JPY.

Сначала проанализируем движение тренда на главных графиках – GBP/USD и USD/JPY. Если он нисходящий, то на кроссе мы заключаем Sell-сделку. Если же тренд бычий, то на кросс-графике открываем Buy-сделку. Суть торговли в том, чтобы определить тренд на основных парах, а затем открыть позицию в том же направлении, но уже на кросс-паре.

Определение кросса

Первая сложность, которая возникает у большинства новичков – это определение кросса. Вам нужно взять две основные пары, которые имеют одну общую валюту. При этом у одной пары она должна стоять в числителе, а у другой – в знаменателе. Затем мы убираем общую валюту и соединяем оставшиеся в одну пару. Так, если мы уберем доллар из пар EUR/USD и USD/JPY, то у нас останутся валюты EUR и JPY. Соединяем их в одну пару и получаем кросс для USD/JPY и EUR/USD.

Процесс поиска корреляции:

Сначала необходимо открыть графики мажорных пар на одном и том же таймфрейме. Например, возьмем GBP/USD и USD/JPY. ТФ – H1.
Поймайте момент, когда тенденция на основных графиках двинулась в одну сторону.
Когда тренды мажоров совпадут, переключитесь на кросс-пару (GBP/JPY) и откройте сделку в сторону этой тенденции.
Зафиксируйте прибыль удобным способом.

Корреляцию по кроссам и мажорам можно использовать и в обратном направлении, то есть, сначала определить тенденцию на кросс-паре, а затем переключиться на основные пары и заключить соответствующие сделки. Если тенденция на GBP/JPY находится в состоянии роста, то и на графиках GBP/USD и USD/JPY также будет наблюдаться перевес сил в сторону быков.

Стратегия подходит для работы с любыми кроссами, где в составе пары присутствует йена. Например, проанализируем мажорные пары EUR/USD и USD/JPY. В обеих вновь присутствует доллар. Значит именно его мы убираем, и в результате у нас остаются только евро и йена, а кросс-парой для указанных активов станет EUR/JPY.

Для определения корреляции необходимо найти направление, по которому идет тренд на основных парах. Если он восходящий, то на кроссе тоже можно открыть Buy-Ордер. Если тенденция нисходящая, то и на кросс-паре цена должна падать. Следовательно, открываем Sell-ордер.

Динамика валютной пары доллар рубль за весь период

Давайте посмотрим на график валютной пары доллар/рубль: как менялись котировки с самого начала по сегодняшний день.

Первые биржевые торги по паре доллар/рубль прошли в 1992 году и начались с отметки 125 старых рублей за доллар (в пересчете на новые рубли — 0,125), которая до сих пор является абсолютным минимумом пары, и можно утверждать, что этот минимум уже никогда не будет обновлен. К концу 1994 года (вы видите его в начале графика) биржевой курс доллара к рублю составлял уже 4640 рублей за доллар (это в старых рублях, на графике указано в пересчете на новые рубли после деноминации 1998 года 1000:1 — 4,64).

До 1998 года курс доллар/рубль плавно рос до 6,30, а за 1998 год резко подскочил до 27,40 (многие помнят произошедший в этом году технический дефолт, «черный вторник» и его последствия). Так, например, на 15 августа 1998 года котировки доллар/рубль составили 6,3, на 1 сентября — 9,33, на 1 октября — 15,9, а на 1 января 1999 года — 20,65 рублей за доллар.

На протяжении 1999 года курс доллара к рублю продолжал рост и на 1 января 2000 года составил 27 рублей за доллар. Далее начался более плавный рост курса доллара: за 2 года он планомерно поднялся до 32 рублей за доллар, после чего начал еще более плавное снижение и к началу 2008 года достиг промежуточного минимума около 23 рублей за доллар.

В 2008 году последовал новый резкий скачок котировок валютной пары доллар/рубль: за год курс доллара поднялся от 23 до 36,5, после чего снова последовала корректировка в обратном направлении.

До 2014 года котировки валютной пары USD/RUB колебались в диапазоне от 27 до 37. С июля 2014 начался новый сильный виток роста и курс доллара резко поднялся от 33,5 до 85,60 в январе 2016, пройдя несколько волн подъема и корректировочных движений. Эта отметка на текущий момент является абсолютным максимумом валютной пары доллар/рубль.

Следует отметить, что до осени 2014 года в России применялся режим фиксированного курса рубля, в том или ином виде действовал т.н. «валютный коридор», а с ноября 2014 был осуществлен переход на плавающий валютный курс. Поэтому котировки доллар/рубль стали колебаться существенно сильнее, волатильность этой валютной пары повысилась. Валютная пара доллар/рубль стала трендовой парой (то есть, всегда присутствует определенный тренд), тогда как ранее она была рейнджевой (колебания без четко выраженного тренда и отдельные скачки).

После достижения максимума началось корректировочное движение курса назад, которое продолжается по сегодняшний день (начало марта 2017). Новый локальный минимум валютной пары доллар/рубль обновлен 15 февраля 2017 года и составил 56,60 рублей за доллар.