]]>Что такое объем?
Объем отражает активность участников рынка. Большой объем — означает высокую активность, малый объем — означает низкую активность. Один инвестор продает акции, другой их покупает. Объем за определенный период времени, например, 1 день (D1) или 4 часа (H4), означает, сколько акций (или других активов) перешло из рук в руки в выбранную единицу времени.Эта информация необходима для определения того, кто имеет преимущество на рынке в любой момент времени: покупатель или продавец. Именно благодаря закону спроса и предложения мы наблюдаем изменения цен на графиках.
]]>Фактический объем
Это фактическое количество акций или фьючерсов, которыми торгуют за определенный период времени, например, день, 1 час или 5 минут. Этот объем определяется биржей, на которой торгуются данные акции, например:
-
New York Stock Exchange – фактический объем торгов американскими акциями
-
Варшавская фондовая биржа– фактический объем торговли польскими акциями
-
CME – фактический объем торговли фьючерсами, например: валютные (евро, британский фунт, австралийский доллар и …другие), сырьевые ( золото, медь, нефть, другие…)
Что такое тиковый объем
Тиковый объем — это величина изменений цены за определенный период времени, например, день, 1 час или 5 минут. Минимальное ценовое движение — это тик — отсюда и название «тиковый объем». Этот объем показывает не реальный обмен с точки зрения количества активов, а только количество изменений цены.
Однако для краткосрочных инвесторов эта величина по-прежнему актуальна, так как показывает активность участников рынка. Это самый распространенный объем на рынке Форекс, предоставляемый большинством брокеров.
Объем транзакций
Это количество сделок, заключенных в течение определенного периода времени, например, дня, 1 часа или 5 минут. Эта информация предоставляется большинством мировых фондовых бирж
Это наименее используемая форма исследования объемов инвесторами, поскольку она не принимает во внимание различия между сделками 10 акций или 10 000 акций
Почему объем так важен в трейдинге?
Большинство трейдеров игнорирует объем валютного или фондового рынка, полагая, что цена содержит всю информацию. Однако именно наблюдение за поведением цены и объема дает реальную картину рынка, хорошо известную профессионалам. Цена и объем — содержат всю информацию, необходимую для разумных спекуляций или инвестирования.
Как можно понять, в каком направлении будет двигаться цена на этом графике? …
Объем — “топливо” рынков.
Крупные игроки раскрывают свои намерения на графиках, отмечая свое присутствие в виде большого объема, который с точностью показывает, где корпоративные игроки входят или выходят с рынка и где происходят и . Без объема можно только догадываться, что будет делать рынок. Независимо от того, торгуете ли вы акциями, фьючерсами или являетесь Форекс-трейдером
Помните, что объем — это самое важное, на что вам нужно обращать внимание при анализе каждого бара. Вы увидите на графике крупных игроков, только наблюдая за их действиями. Их активность и есть объем
Независимо от таймрейма, на котором вы работаете, активность Smart Money (умные деньги или корпоративные инвесторы) видна как на 5-минутных графиках, так и на дневном или недельном временном интервале.
Их активность и есть объем. Независимо от таймрейма, на котором вы работаете, активность Smart Money (умные деньги или корпоративные инвесторы) видна как на 5-минутных графиках, так и на дневном или недельном временном интервале.
На быстро движущихся рынках часто большой объем после длительного снижения цен будет означать, что крупные игроки входят в рынок и цена вскоре изменит свое направление движение. После сильного роста большой объем может означать конец восходящего движения.
Объем также важен при наблюдении за волнами (колебаниями или свингами)
Пионер Уолл-стрит, один из отцов технического анализа Ричард Вайкофф изучал крупных игроков и был одним из первых, кто осознал важность чтения объема в дейтрейдинге или свинг-трейдинге. Он учил своих учеников «думать как волны»
Вайкофф подсчитывал объем на отдельных волнах и искал признаки силы или слабости. Он является автором концепции объемного считывания суммы, рассчитанной по отдельным волнам, когда крупные игроки планомерно накапливают или распределяют. Чтобы зарабатывать на рынке, нужно понять, насколько важен объем. Зная намерения крупных игроков, вы сможете торговать в правильном направлении.
Далее, перейдем к обзору самых популярных индикаторов для терминала МТ4, которые используются для анализа объема рынка Форекс.
Где скачать официальную версию без вирусов
Сайт разработчиков терминала MT4 и MT5 https://www.mql5.com. Там расположено много роботов, индикаторов, скриптов, библиотек, статей и отличный форум. На сайте или в самом терминале МТ4 или МТ5 можно скачать индикаторы как платные так и бесплатные.
При этом платные индикаторы скачиваются в демо версии. Они не крепятся на график, но открываются в тестере стратегий. В тестере стратегий присутствуют все закрытые свечки. Поэтому для анализа легко использовать в бесплатном виде, сделав несколько лишних кликов. Ниже ссылки для разных версий MetaTrader. Первая ссылка для MT4, а вторая для МТ5. По ним можно скачать и воспользоваться демо версией индикатора.
Главное преимущество скачивания с MQL5 в том, что не получите троянский или другой вид вируса, который украдет пароли или натворит что-то еще. Конечно, если не можете позволить себе купить индикатор, стоит поискать его на просторах интернета. Но по мере роста вашего капитала рекомендую во всем пользоваться лицензионным софтом, так вы получите защиту от ненужных рисков.
Примеры использования индикатора Better volume
Пример 1. Белый цвет индикатора означает нисходящее движение – возникает на медвежьей свече.
На рисунке EUR/USD дневной таймфрейм видно, что после началось падение. Потом произошла небольшая коррекция, образовалась пурпурная свеча. В этот момент нужно оценить движение рынка. Пурпурная свеча свидетельствует о новом движении. В данном случае оно продолжилось дальше вниз.
Пример 2. Важным сигналом считается появление зеленого бара, что говорит о наличие на рынке большого объема, но в узком коридоре цен.
Это означает, что рынок в неопределенности. В такой момент лучше не входить в рынок, а дождаться следующего сигнала. На рисунке видно образование большого зеленого бара (0). Говорит о накоплении объема, при этом сама свеча разворотная в виде молота. Далее следует красный бар (1), который символизирует о бычьем росте. Хочу заметить, что свеча на графике большого размера, поэтому стратегии с коротким стоп лоссом выбило бы коррекции. Далее начался сильный рост.
Пример 3. Очень редко на гистограмме возникают бары пурпурного цвета.Они сигнализируют о принятии нового направления движения участниками рынка. На картинке 1 движение продолжилось, но на картинке 3 это произошел разворот. В любой стратегии можно использовать фиолетовый бар. Если стратегия дает сигнал, то фиолетовый бар подтверждает начала сильного движения.
Описание индикатора Better Volume
Индикатор тиковых объемов Better Volume окрашивает значения индикатора Volumes в зависимости от выполняемых условий. Он не дает сигналов на открытие позиции, используется как подтверждение сигнала стратегии.
Better Volume представляет собой цветную гистограмму в дополнительном окне. В расчете индикатора учитывается хай (High), лоу (Low), клос (Close) цена свечи. Отображает значения объемов высотой столбцов и цветной маркировкой. Рассмотрим входные и цветовые значения индикатора.
Входные параметры:
Display_Bars – количество отображаемых свечек в окне индикатора. Он достаточно ресурсозатратный, поэтому можно выставить определенное значение. Для тех, кто хочет раскрасить всю историю, выберите – 0. MAPeriod – период расчета скользящей средней для объема. LookBack – период за который рассчитывается корректный и относительный объем.
Корректный объем – это значение, полученное путем умножения длины свечи на значение тикового объема.
Относительный объем – это значение, полученное путем деления значение тикового объема на длину свечи.
Описание цветов:
Red (красный) – максимальный корректный объем и свеча закрылась выше половины – это сигнал к росту.
DeepSkyBlue (синий) – обычный тиковый объем, который ничем не примечателен.
Yellow (желтый) – минимальный объем за период измеряемый период лукин бэк. Как правило, появляется в периоды затишья (флэта) на больших таймфреймах или в неактивные периоды торговой сессии (азиатская).
Lime (салатовый) – максимальный относительный объем за период лукин бек. Данный цвет рекомендует быть внимательным, как говорится «пружина сжимается» и непонятно куда выстрелит цена.
White (белый) – максимальный корректный объем и свеча закрылась ниже половины – это сигнал на продажу.
Magenta (пурпурный ) – максимальный корректный и относительный объем – это самый сильный сигнал. Он не показывает направление, но указывает на образование нового сильного движения в данный момент.
Maroon (темно-бордовый) – это линия скользящей средней значения объема за период MAPeriod.
Как применять в торговле
Стрелочный индикатор Форекс идеально подходит для скальпинговых стратегий, используемых в режиме таймфреймов до М15. При выборе финансового инструмента для работы следует отдавать предпочтение волатильным активам. Торговые сигналы на них формируются часто, с примерной периодичностью раз в десять баров. Они могут отсутствовать на протяжении длительного временного периода при преобладающем трендовом движении.
Сигналы инструмента анализа не отличаются сложностью. При образовании зеленой стрелки, направленной вверх, прогнозируется повышение стоимости актива, а при формировании красной стрелки, направленной вниз, можно судить об ее скором снижении.
Преимуществом помощника является формирование сигналов в его начале, что позволяет полностью использовать возможности импульсной волны. Поскольку любой тренд завершается формированием локальных экстремумов, то стрелочный инструмент анализа не пропустит окончания импульса. Чтобы не пропустить сигналы индикатора, можно воспользоваться его функциональной возможностью звукового оповещения.
Стоит отметить, что сформированный ценой максимум или минимум не всегда является признаком окончания импульса. После небольшой корректировки, возможно его продолжение в глобальной волновой структуре. Индикатор подает много противоречивых сигналов во время флета, что объясняется его желанием предугадать окончание текущей тенденции. По этой причине в этот период на ценовом графике отображаются сигнальные стрелки через несколько баров.
Если трейдер уже находится в этот период в рынке, то ему не стоит торопиться фиксировать позицию, поскольку с большей вероятностью цена продолжит свое движение. С целью минимизации рисков убытка или потери прибыли, необходимо установить стоп-лосс на уровне безубытка или в зоне прибыльности за ценовым уровнем. В качестве альтернативного варианта, удобно воспользоваться ордером трейлинг-стоп.
Стандартный индикатор Volumes
В терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.
Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.
Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.
Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.
Красный столбик, наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.
Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.
Better Volume 1.5 + Alerts
К сожалению, стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 или МТ5 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов – Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.
От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.
Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.
Расшифровка сигналов Better Volume
Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.
Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.
Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеет очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.
Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику, обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.
Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.
Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.
Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.
В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.
Как торговать с OBV — сигналы и торговые стратегии.
Как использовать индикатор On Balance Volume для торговли дивергенциями.
Дивергенции, как бычьи, так и медвежьи, могут сигнализировать трейдерам, что возможен разворот цены. Как мы уже упоминали ранее, мы всегда следуем направлению индикатора On Balance Volume и всегда торгуем в направлении OBV.
Наиболее распространенный способ использования балансового объема — поиск дивергенций. Дивергенции возникают, когда движение цены не подтверждается OBV, что указывает на возможный разворот.
Как и в случае с CCI или RSI, дивергенция цены и индикатора OBV не является исключительным сигналом. Напротив, это происходит часто и полезно только при использовании в сочетании с другими индикаторами или ценовым действием.
Давайте проанализируем график валютной пары USD/JPY выше. Мы можем ясно видеть, что цена делает более высокие максимумы. В это время индикатор OBV делает более низкие максимумы, предполагая возможный разворот цены.
Но трейдеры не должны открывать позицию на продажу только по этой дивергенции. Следует использовать другие инструменты, например, осцилляторы, чтобы подтвердить вход в рынок. В этом примере закрытие цены ниже нижней трендовой линии восходящего канала является допустимым сигналом. Короткую позицию следует открывать, как только цена закроется ниже линии тренда. Как только линия тренда пробита, импульс рынка переместился в нисходящую сторону, что подтверждается движением OBV.
Таким образом, мы фильтруем множество ложных сигналов и избегаем входа в рынок в неподходящее время.
Совет: используйте индикатор OBV на старших таймфреймах (H4 или выше).
Как использовать в торговле индикатор On Balance Volume и пересечение скользящих средних.
Используя сочетание этих индикаторов, лучше добавлять долгосрочную скользящую среднюю на индикатор On Balance Volume, а не на график цены, по нескольким причинам:
— Для определения направления тренда – пересечение индикаторов предлагает отличную визуализацию преобладающего тренда на рынке.
— Торговля в направлении основного тренда.
Когда индикатор OBV выше скользящей средней, рекомендуется открывать только длинные позиции в направлении основного тренда. Когда индикатор OBV ниже скользящей средней, следует рассматривать только короткие позиции.
Как использовать индикатор OBV и канал Кельтнера для торговли внутри дня.
Канал Кельтнера представляет собой комбинацию экспоненциальной скользящей средней и индикатора среднего истинного диапазона. Канал Кельтнера использует средний истинный диапазон для определения ширины канала.
Индикатор Keltner Channel используется трейдерами для торговли в направлении преобладающего на рынке тренда.
Самый простой способ определить основной тренд — проанализировать наклон канала Кельтнера. Если наклон канала Кельтнера восходящий, это говорит о том, что рынок торгуется в восходящем тренде. Если наклон канала Кельтнера нисходящий, это говорит о том, что рынок торгуется в нисходящем тренде.
Выше мы видим график валютной пары EUR/USD на 30-минутном таймфрейме. В этом примере мы имеем разные рыночные циклы: восходящий тренд, нисходящий тренд и, наконец, боковое движение
За этот период у нас было 7 пересечений между индикатором On Balance Volume и ЕМА(150). Из 7 пересечений мы взяли только 3 сигнала.
Первым сигналом в зоне 1 был вход на покупку, который поймал хороший тренд и закончился большой прибылью.
В зоне 2 имеем несколько пересечений в разных направлениях. Пересечения вниз игнорируем, так как канал Кельтнера направлен вверх. Пересечения вверх можно использовать, если вы не вошли в позицию в зоне 1.
Пересечение в зоне 3 игнорируем, так как индикаторы OBV и EMA не имеют явного направления, что говорит о неопределенности на рынке. Хотя, цена потом пошла вниз и можно было хорошо заработать на короткой позиции. Но явного сигнала на тот момент не было.
Пересечение в зоне 3 игнорируем, так как индикаторы OBV и EMA не имеют явного направления, что говорит о неопределенности на рынке.
В зоне 5 уже можно открывать позицию на покупку, так как канал Кельтнера начинает поворачиваться вверх и цена находится выше канала.
Пересечение в зоне 6 игнорируем, так как цена торговалась внутри канала Кельтнера. Когда цена находится внутри канала, это сигнализирует о нерешительности рынка. Таким образом, пересечение между OBV и EMA(150) в то время не было актуальным. То же самое относится к зоне 7.
Как видите, с помощью этой системы из трех индикаторов вы можете отфильтровать много шума и входить только при соответствующих движениях, а также не открывать позиции по сигналам индикатора OBV при флэтовом движении.
Применение индикатора в торговле
Volumes – это информационный индикатор, никогда не применяющийся отдельно, только в составе стратегий как дополнительный фильтр.
Текущий уровень объемов – достаточно переменная величина, зависящая от многих факторов: сезонности, дня недели, времени суток и т.д. Трейдеры иногда добавляют к гистограмме скользящую среднюю большого периода, чтобы иметь относительную оценку оборота торгов.
Рыночная теория и практика ставят рост объемов обязательным условием тренда. Обороты торгов ниже средних значений помогут спрогнозировать трейдеру флэт или конец тренда. В первом случае низкие показатели объемов избавят трейдера от сделок «в пиле», позволив войти в момент продолжения тренда. Во втором случае сработают как фильтр, остановив покупки на вершине тренда.
Последовательные красные гистограммы на растущем или падающем тренде раскрывают курсовую манипуляцию маркетмейкеров, которые продолжают искусственно поддерживать направленное движение. Volumes подает сигнал воздержаться от новых сделок, игнорируя точки входа по торговой системе до момента коррекции.
На дневном графике три снижающихся столбика объемов подряд могут указывать на высокую вероятность появления свечи коррекции трехбарного паттерна. Он определяется с помощью соединения цены открытия первой свечи, что привела к образованию красного столбика гистограммы, с ценой закрытия третьей свечи.
Аномально высокие объемы индикатора Volumes – это еще один признак возможного завершения тренда. Они возникают в конце глобального движения, когда крупные игроки вкладывают очень большие средства в разворот долгосрочных тенденций.
Резкий рост гистограммы Volumes часто происходит при локальных трендах, но не обязательно приводит к развороту. После непродолжительной коррекции и флэта движение может продолжиться в том же направлении, но трейдер получит сигнал, позволяющий защитить текущую прибыль или открыть контртрендовую сделку.
Тиковые vs Фьючерсные Объемы
На финансовых рынках под объемами понимают общее количество проторгованных контрактов по конкретному инструменту за определенный период времени.
Так, например, если за день на рынке было куплено и продано 20 тыс. контрактов, то говорят, что объем торгов составил 20 тыс.
Однако такой подход применим лишь к фондовому рынку. На рынке Форекс дела обстоят несколько иначе. Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы.
На следующей картинке вы можете сравнить гистограмму тикового и фьючерсного объема:
Технически, разница между ними в том, что тиковые объемы отображают общее количество изменений цены за определенный период времени. Например, если за час цена менялась 120 раз, то тиковый объем составит 120, в то время как количество проторгованных контрактов будет совсем другим.
А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.
На данный момент индикатор реальных объемов (фьючерсных) для МТ4 и МТ5 существует только на сайте кластердельты. Остальные индикаторы будут на основе тиков.
Установка и настройка Pro Arrows
Индикатор Pro Arrows не встроен в базовое программное обеспечение торгового терминала, поэтому, чтобы им воспользоваться, необходимо предварительно скачать программный файл. Его следует разместить в папке «Indicators» каталога MQL4, расположенного в разделе «Открыть каталог данных» меню «Файл».
Рисунок 2. Открытие каталога данных меню «файл»
После размещения файлов в папке, необходимо перезагрузить торговый терминал.
Рисунок 3. Каталог данных торгового терминала
Для корректной работы инструмента анализа необходимо в настройках сервиса перейти во вкладку «Советник», и отметить галочками пункты, разрешающие его полноценное функционирование.
Рисунок 4. Настройки для корректной работы индикатора
Для нанесения инструмента анализа на ценовой график необходимо перейти в каталог «Индикаторы» меню «Вставка», после чего в разделе «Пользовательский», выбрать нужный инструмент анализа. После нажатия на кнопку активации индикатора, на ценовом графике отображается окно его настроек. В Pro Arrow можно изменить только цвет стрелочек, а также подключить или отключить подачу звукового сигнала. Других возможностей изменения настроек не предусмотрено. После нажатия кнопки «Ок», индикатор отображается на ценовом графике выбранного для работы актива.
Применение алгоритма
Применять рассматриваемый алгоритм для заработка максимально просто, так как он выдает предельно простые для понимания сигналы. Чтобы применять описываемый алгоритм для заработка, необходимо просто следить за экраном, чтобы не пропустить появления очередной стрелки.
Появление направленной вниз красной стрелки свидетельствует о том, что сейчас подходящее время для создания позиций на продажу. Закрытие ордера нужно выполнять после того, как вы увидите обратный сигнал.
Возникновение на экране синей стрелки, которая направлена вверх, является сигналом для создания позиций на покупку. Как и в прошлом случае, закрывать активную сделку следует после того, как вы увидите обратный сигнал. При активации отображения информационных окошек процесс применения описываемого алгоритма становится еще более простым.
Как только вы увидите информационное окно, вам будет нужно создать ордер в рекомендованном направлении. Чтобы научиться грамотно оптимизировать и применять описываемый алгоритм, воспользуйтесь демо-счетом. Лишь после того, как у вас появятся необходимые навыки применения описываемого алгоритма, можно начать использовать его для торговли на реальные деньги.
Преимущества и недостатки
Преимуществом индикатора является возможность его использования без владения специальными знаниями и практических навыков. К плюсам можно также отнести простоту его сигналов и своевременное уведомление о зарождающемся тренде или об его окончании, что позволяет заработать за счет всей импульсной волны.
К недостаткам инструмента можно отнести использование в основе формирования его сигналов локальных экстремумов без дополнительных фильтров. Их формирование может быть признаком завершения импульса или небольшого коррекционного движения перед его продолжением. Стрелочки, рисуемые в период бокового движения, могут стать причиной преждевременного закрытия прибыльной позиции или открытия ордера против базового тренда.
