Скальпинг и лучшие стратегии скальпирования криптовалют

Вместо введения

На тему скальпинга уже была одна из моих предыдущих статей, но она была посвящена рынку форекс. Теперь мы обсудим скальпинг применительно к российскому фондовому рынку.

Обычно считается, что на внутридневном рынке удобнее торговать наиболее ликвидными акциями, «голубыми фишками» (Сбербанка, Газпрома, Лукойла). С одной стороны, они привлекают больше трейдеров, поэтому сделки происходят чаще.

Однако, акции второго эшелона (Полюс Золото, Уралкалий, НЛМК) имеют и свои преимущества, которые могут быть удобны для начинающих скальперов.

Как ни парадоксально, но главное преимущество таких акций – широкий спред. Именно на этом основана популярная «обратная» стратегия, в которой покупают дорого, а продают, наоборот, дёшево. Широкий спред позволяет конкурировать с другими участниками рынка, выставляя более выгодную цену покупки для продавцов и более выгодную цену продажи для покупателей.

Кроме того, относительно невысокая ликвидность удобна для трейдеров, привыкших работать в квике, не совсем удобном для быстрого выставления заявок. Прямой доступ к российскому фондовому рынку, например, на ММВБ, требует открытия счёта у одного из брокеров (БКС, Финам, ВТБ24 или Открытие).

Основные особенности стратегии скальпинга на 1 минуте Олимп Трейд

Главная особенность здесь состоит в том, что участник может находиться на рынке длительное время, извлекая прибыль даже с самых небольших колебаний стоимости. На протяжении дня можно заключать до нескольких десятков сделок, продолжительность которых составит не более пяти минут.

Рисунок 1. Количество потенциальных сделок за 1 час

На протяжении одного дня, стоимость может располагаться только на нескольких трендах. Если следовать волновой теории, то цена может меняться в разные стороны. Направление движения стоимости может на протяжении дня меняться, как в одну, так и в другую сторону. По этой причине, профессиональные трейдеры рекомендуют проверять таймфреймы, являющиеся более старшими.

Благодаря тому, что в течение одного дня происходит много сделок, подобная стратегия скальпинга на бинарных опционах может приносить серьезный доход. Чаще всего, к ее применению приходят те трейдеры, которые ставят перед собой задачу быстрого разгона имеющегося депозита.

Интересной особенностью является то, что данный метод не требует от человека подробного изучения технического анализа. Дело в том, что на подобных коротких интервалах не работают законы технического анализа. Пользователю не нужно будет изучать основные правила выполнения фундаментального анализа, прослеживания экономической ситуации на данный момент времени и так далее. Здесь идея состоит в том, что заработок происходит в течение одной минуты. Трейдеру не нужно ждать смены тренда, который может занять несколько дней.

Как добавить и настроить скользящую среднюю

Важно понимать, что все в средней можно настроить, начиная от цвета, толщины, периода и заканчивая типом самой средней. Чтобы добавить скользящую на график вашего финансового актива, необходимо нажать правой кнопкой мыши на свободную область графика

Настраиваем среднюю на график вашего актива в Quike

Из огромного списка предлагаемых индикаторов выбираем Moving Average.

Из списка индикаторов выбираем Moving Average

На графике вашего актива появится скользящая средняя с настройками по умолчанию. Теперь нам нужно настроить под себя среднюю. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши уже на среднюю.

Редактирование скользящей средней

И меняем все настройки от цвета, толщины до типа и периода.

Настройка всех параметров средней

Но чем меньше период средней, тем она более чувствительна к изменению цены. И нет и не будет каких-то волшебных параметров, которые хотят услышать все новички от бывалых трейдеров, про которые все знают, но молчат.

Каждый, кто будет использовать в своей торговле данный индикатор, просто тестируйте с разными параметрами на своей стратегии. Выставляйте разные периоды, разные типы скользящей. И придете к своему оптимальному “граалю”, но не надолго. Рынки меняются, а значит, наступит неизбежно и у вас такой момент, когда ваши настройки скользящих будут чаще и чаще давать вам убытки и ложные сигналы.

Что такое скальпинг простыми словами

Скальпинг (англ. «scalping» — снимать скальп, срезать верхнюю часть) — это популярный стиль трейдинга, при котором совершается огромное число сделок с фиксацией небольших прибылей. Почти все начинающие трейдеры начинают свой путь в торговле со скальпинга.

Краткосрочный подход к торговле активно используется на рынке Форексе из-за низких комиссий и доступных больших кредитных плеч

Фактически оплата идёт только за спред, а при большом количестве сделок с небольшими колебаниями — это особенно важно

Стиль скальпинга предусматривает исключительно краткосрочную торговлю. Случаев, когда позиция открыта длительное время (больше часа) фактически не бывает. Чаще всего сделки открыты от нескольких секунд до пары минут.

Тех, кто занимается скальпингом называют скальперами. Они нацелены на небольшой заработок, но зато регулярный. Их принцип торговли допускает десятки и даже сотни сделок за один день.

Начинающие трейдеры уверены в том, что наиболее эффективно и прибыльно зарабатывать по чуть-чуть, но очень много раз. С этим можно как согласится, так и поспорить. Но мало, кто из скальперов стали богатыми. Все же среднесрочная стратегия более спокойна и даёт даже более лучшие результаты.

Неопытный скальпер может в одночасье превратиться в долгосрочного инвестора, если открыл неудачную сделку и не установил стоп-лосс. В итоге, позиция уходит в минус, а трейдер ждёт отката или смены тенденции.

В какой-то момент инвестор может стать скальпером, если он увидит какие-то хорошие возможности заработать на краткосрочных движениях.

Примечание 1

Иногда скальпинг называют «пипсовкой». Это еще раз подчеркивает краткосрочность торговли. Заработок и расчёт ведётся практически по пунктам (пипсам). На английском языке слово «Pips» означает «Пункты».

Примечание 2

Высокочастотный трейдинг (HFT, High Frequency Trading) условно является скальпингом, но для крупных компаний. У обычного трейдера нет возможности «перехватывать» сделки и играть на опережение новых заявок.

Пример торговли по скальпинг стратегии на криптовалютной бирже

Приведем пример консервативной контртрендовой стратегии скальпинга на бирже криптовалют. На первом этапе надо выбрать монету, входящую в TOP-100 по капитализации, по следующим критериям: падение за последние 7 торговых дней более чем на 20%, при этом динамика за последние сутки и последний час должна быть положительная, но не превышать 5%. Для осуществления такой фильтрации есть специальные программы на профильных ресурсах. Изучаем графики подходящих криптовалют. Оптимальным выбором будет монета, которая уперлась в мощный уровень поддержки, и намечается ее разворот. Для подтверждения возможной коррекции используется индикатор MACD. Если все условия выполнены, осуществляется покупка валюты. Тейк профит (авто фиксация прибыли) устанавливается на уровне 10% от точки входа, стоп лосс (авто фиксация убытка) — под уровнем поддержки.

Стратегия скальпинг: преимущества и недостатки

Прежде всего давайте рассмотрим стратегию скальпинга и сравним с стратегией торговой позиции.

Суть скальпинг стратегии:
делать большое количество сделок в течение одного дня в малые временные рамки с меньшей прибылью, буквально на несколько пунктов.Суть позиционного трейдера:А в торговой позиции трейдер занимает много времени на подготовку к сделке и проводит тщательный анализ, прежде чем вступать в торговлю.Это достаточно для спекулянта, чтобы иметь только один сигнал для входа в рынок, получить прибыль и в течение нескольких секунд покинуть его.

Преимущества скальпинг стратегии Форекс:
Я считаю, что скальпинг имеет больше преимуществ, чем недостатков.
По моему личному мнению он намного привлекательнее, чем позиционная торговля. Я бы назвал следующие преимущества скальпинга:

• Большая прибыль.
• Меньшее время ожидания, так как незначительные колебания курса происходят постоянно.
• Нет необходимости изучать и составлять аналитические прогнозы.
• По окончании торгового дня, все позиции закрываются, подсчитывается прибыль и можно спокойно идти домой. Не нужно постоянно помнить о рынке, или о том, что изменения могут коснуться моего депозита. Можно спать спокойно.

Недостатки скальпинга:
Как и любая торговая стратегия, она имеет свои недостатки,причем достаточно серьезные, чтобы можно было отнестись к ним легкомысленно.

• Более чем 4 часа занятий скальпингом вызывают нервное истощение,поэтому к концу рабочего дня вы можете сильно устать.
• Скальпинг не прощает ошибок.
• Вы должны уметь мгновенно оценивать ситуацию и быть абсолютно хладнокровным.

Так же я хотел бы показать разницу между скальпингом и обычной торговлей. Для безопасной позиционной торговли вы делаете ставки на сумму, не превышающую 10 процентов от депозита. В скальпинге вы играете на большие суммы, которые могут превышать 50 процентов от депозита. Это требует пристального внимания и способности мгновенно принимать решения. Ошибки при скальпинге недопустимы.

Основные показатели для выхода на рынок

Ключевым моментом в скальпинге является верное определение коридора, в котором происходит изменение валютной пары.
Вся торговая система основана на правильном определении уровней флуктуации.
Мои личные наблюдения подтверждают, что более чем в 90 процентов случаев валюта отскакивает от определенных заранее верхних и нижних уровней. Конечно, не всегда происходят сильные отскоки, но этого вполне достаточно, чтобы заработать немного денег.
Вы можете спросить, в чем же тогда отличие от обычной торговли?
Позиционные трейдеры точно так же определяют некоторый коридор, в котором производятся торги.
Дело в том, что различий множество.
Для построения своих позиций для торговли необходимо найти как минимум две точки максимальной флуктуации графика.
Одновременно временные рамки не должны быть менее чем одного часа.
Скальперу же это не нужно. Он может найти условия для торговли даже в одно минутном диапазоне.
Скальпер заинтересован в небольших колебаниях валютного графика, ему не нужны резкие скачки. Так как ситуация на рынке изменчива, она может принести значительные убытки позиционному трейдеру, в то время как скальпер всегда найдет ситуацию для выигрыша и использует небольшой откат.
В этой стратегии наиболее интересным моментом является быстрое определение коридора, в котором можно вести торги.
Об этом и пойдет разговор в следующей статье.

Построение свечей Ренко

Графики Ренко состоят из темных (медвежьих) или светлых (бычьих) «кирпичиков», которые движутся в направлении тренда. Как правило, перед разворотом тренда начинают появляться кирпичики разных цветов, и движение продолжается на два или более кирпичика в том же направлении. Если вы посмотрите на обычные свечные графики аналогичных таймфреймов, вы можете увидеть появление различных сигналов, как трендовых, так и контртрендовых. Однако график Ренко будет сохранять то же направление тренда, пока не появится другой, противоположный кирпичик.

После того, как сформировался кирпичик Ренко, он не будет менять свое направление до тех пор, пока не сформируется следующий кирпичик.  Недостаток кирпичиков Ренко заключается в том, что они никогда не отображаются один рядом с другим.

Они всегда отображается строго под углом +45 градусов или –45 градусов по отношению к предыдущему кирпичику. После того, как кирпичик будет создан, его размер никогда не изменится, и он уже никогда не будет удален.

Преимущества и недостатки графика Ренко

График Ренко был создан для более наглядного определения основного рыночного тренда. Также как и другие методы отображения цены свечи имеют как свои плюсы, так и минусы.

К плюсам можно отнести:

• Более четкое усредненное отображение тренда движения цены.
• Фильтрование малозначимых «шумов» на графике цены.
• Более сглаженная работа индикаторов и советников.
• Показывает места возможного разворота основного тренда.
• Отображает ключевые уровни поддержки и сопротивления. 

К недостаткам относятся:

• Небольшая задержка формирования графика цены, пока не будет сформирован очередной «кирпичик».
• Сложнее определить текущую волатильность и зоны «консолидации» цены.
• График Ренко не учитывает объемы.

Определение

Скальпинг или пипсинг/пипсовка (от слова «пипс» — percent in point) – это краткосрочное удерживание позиции с закрытием сделки сразу после получения минимальной прибыли. Каждая такая сделка обычно длится несколько минут или даже секунд.

Метод впервые начал применяться вскоре после появления первых электронных бирж. Наибольшее применение он нашел на высоковолатильном финансовом рынке.

На криптовалютном рынке способ стал применяться тогда, когда цифровые активы начали функционировать, как полноценный структурный элемент экономических отношений.

Понятие «скальпинг» можно сравнить с работой хирурга, который аккуратно орудует скальпелем. По той же системе трейдер «отрезает» кусочки от рынка.

Также существует версия со снятием скальпа, хотя на самом деле этот вариант не имеет ничего общего с методикой. Техника торговли требует максимального контроля, сосредоточенности и скорости принятия решений, что никак не ассоциируется с обычаем индейцев.

Плюсы скальпинга:

• Возможность вести активную торговлю с минимальными вложением и опытом, что делает его невероятно востребованным для новичков. Любое обучение, курсы или прочие мануалы по применению скальпинга – маркетинговые уловки. Для начала работы достаточно понимать основы, изучить базовые понятия, ключевые особенности и рискованные ситуации, после чего – только практика и личный опыт.
• Минимальные риски слить депозит – даже при неудачах и недостатках в стратегии/применении скальпинга, он не приведет к полному опустошению счета.
• Рост опыта трейдера и улучшение понимания рынка – на деле это ценнейшее преимущество методики для тех, кто хочет освоить торговлю и понимать, как работает трейдинг, анализ рынка и прочие важные нюансы.
• Полный контроль ситуации (не путать с рынком). Вы торгуете только тогда, когда для этого есть время. Никаких отложенных ордеров, длительной трендовой торговли и прочих «сложностей».
• Потенциально высокая доходность за короткий период.

В целом, скальпинг – это самый быстрый тип торговли. Он отлично подходит для тех, кто предпочитает получать прибыль «здесь и сейчас». Также этот стиль трейдинга востребован среди новичков, которые еще не выработали умение выдерживать позиции, особенно если речь идет об убыточных ордерах, которые вызывают панику.

Для профессиональных трейдеров скальпинг – один из способов торговли, который применяется не реже, чем остальные стратегии, хотя минимальное влияние анализа (для успешного скальпирования рынка не нужно проводить длительный анализ торгуемой пары) не делают его самым популярным вариантом.

Что такое графики Ренко (Renko) ?

Графики Ренко (наверху) и обычные свечи (внизу)

Данный графический метод может быть использован для отображения трендов, которые могут быть не столь очевидны на графиках, построенных из баров или свечей.

Графики Ренко были изобретены японскими трейдерами несколько сотен лет назад и получили название Renga, что на японском означает – «кирпич». Чем они отличаются от баровых или свечных графиков? Прежде всего, они визуально привлекательны, что делает их легкими для фильтрации шумов и изолированного восприятия трендов. Они отображают свечи симметрично и эффективны для определения основных трендов и уровней поддержки и сопротивления. Графики Ренко можно эффективно использовать для получения сигнала о развороте тренда.

Графики Ренко – это один из способов представления изменения цен. Они отображают тренд таким образом, каким его не могут отобразить бары и свечи. Графики Ренко способны отсеивать шумы и создавать единообразие, лежащие в основе тренда. Будучи полезными, графики Ренко также подают сигналы о разворотах и о серьезных предостережениях в отношении торговли, а также в целом предоставляют ряд преимуществ для осуществления торговли с использованием подобного рода графиков. Одно из них заключается в том, что трейдер имеет возможность находиться в рынке более длительное количество времени, нежели используя другие методы следования за трендом.

Что такое скальпинг в трейдинге?

Как же мне повезло, что мое первое знакомство с трейдингом было не через скальпинг. Это был бы моментальный слив счета и полное разочарование в трейдинге. Нет, конечно есть трейдеры-скальперы, которые хорошо зарабатывают в трейдинге. И у меня глубокое уважение к таким мастерам своего дела. Это реально крутые бизнесмены такого конкурентного и жесткого бизнеса. Предлагаю вам рассмотреть вместе со мной что такое скальпинг в трейдинге и решить: подходит он вам или не подходит.

Кстати, если мы с вами еще не знакомы, то почитать обо мне и об успехах моих учеников, можно здесь.

Бытует мнение, что человек, совершая столько входов за день, знает куда ходит рынок. Иначе, как он зарабатывает? На практике все гораздо проще. Применяется тот же технический анализ с его флагами, треугольниками, фигурой Голова-и-Плечи и  риск-менеджментом. Еще они используют стакан, чтобы видеть крупных игроков. Многие скальперы используют наряду с обычным торговым терминалом еще и скальперские приводы-специальные программы.

Видеозаписи реальных сделок моего успеха на бирже, в уникальном и единственном в интернете, проекта «Как я сделала +100% за год на маленьком капитале ( стартовала с 50 000 рублей и дошла до 100 000 рублей)

На каких рынках можно заниматься скальпингом?

Обычный не агрессивный стиль торговли не везде возможен, и в скальпинге  тоже особо серьезно нужно подходить к выбору инструмента для торгов. Самые общие требования к инструменту такие:

1. Комиссия должна быть мизерной, либо вся прибыль будет едва перекрываться.
2. Инструмент должен быть волатильным, тогда будут хорошие движения на маленьких таймфреймах. А это то, что и нужно.
3. Пригодится доступ  к стакану и ленте ордеров.
4. Идеально бы отсутствие спредов и проскальзывания.

Начинающим трейдерам-скальперам подходит торговля на Московской фондовой бирже, Срочном рынке и отдельной секции MOEX. Тут есть и стакан, лента, несущественные спреды и проскальзывания, подходящие под такой стиль торговли комиссии.