Долгосрочная стратегия форекс «Гамбит»
Долгосрочная стратегия форекс «Гамбит»
Долгосрочная стратегия форекс «Гамбит» появилась на свет благодаря известному трейдеру-аналитику У.Т. Доунсоном. Данная стратегия подвергалась изменениям не один раз, использовалось множество различных индикаторов, но У.Т. Доунсон все-таки выбрал подходящий индикатор, и стратегия принесла автору профит и широкую известность.
В торговле по стратегии форекс «Гамбит» мы будем использовать дневной график (D1) и стандартный индикатор, который присутствует в МТ4 – это Bollinger Bands. Что касается выбора валютной пары, то какого-либо ограничения не присутствует, можно воспользоваться любой валютной парой.
Для торговли мы будем использовать один индикатор, но использовать дважды:
- Bollinger Bands: Период (30), Сдвиг (0), Отклонение (1), Применить к (Close), Цвет (красный)
- Bollinger Bands: Период (30), Сдвиг (0), Отклонение (2), Применить к (Close), Цвет (Синий)
Вот и все настройки индикаторов. Торговля по стратегии форекс «Гамбит» не сложная и не отнимает много времени.
Теперь рассмотри примеры открытия позиций.
Для того чтобы открыть позицию на покупку необходимо выполнения следующих установок. Максимум и минимум сигнальной свечки должны быть ниже максимума и минимума предыдущей свечи. Так же тело самой сигнальной свечи должно превышать средний размер всей свечи в целом. Для открытия позиции на покупку сигнальная свеча должна находиться выше средней полосы Боллинджера. Средняя полоса Боллинджера должна быть восходящей в течении десяти дней, это нам говорит о восходящем тренде. Если все эти условия соблюдены, то с открытием следующей свечи открываем позицию на покупку.
Для того чтобы открыть позицию на продажу должна выполняться обратная установка. Максимум и минимум сигнальной свечки должны быть выше максимума и минимума предыдущей свечи. Так же тело самой сигнальной свечи должно превышать средний размер всей свечи в целом. Для открытия позиции на продажу сигнальная свеча должна находиться ниже средней полосы Боллинджера. Средняя полоса Боллинджера должна быть нисходящей в течении десяти дней, это нам говорит о нисходящем тренде. Если все эти условия соблюдены, то с открытием следующей свечи открываем позицию на продажу.
Stop-loss в стратегии форекс «Гамбит» выставляется на несколько пунктов дальше максимума или минимума сигнальной свечи, в зависимости от того, в каком направлении открыта сделка.
Take-profit в данной стратегии не предусмотрен, а фиксировать прибыль мы будем по обратному пересечению средней полосы.
Использование осцилляторов в трендовых стратегиях
Как вы понимаете, тренд никогда не имеет прямолинейную траекторию – всегда есть откаты, стагнации, замедления и ускорения. Задача любого трейдера во все времена сводилась к простому совету – покупать дешево и продавать дорого. И в рамках трендовых стратегий этот совет можно переформулировать следующим образом: покупай на откатах, продавай на излете тренда.
Скользящие средние, Аллигатор, Ишимоку и прочие трендовые индикаторы не способны генерировать точки входа по самым выгодным ценам. Они имеют отстающий от рынка характер, но зато отлично сигнализируют о наличии уже существующего тренда. Но существует класс индикаторов, при помощи которого можно как раз определять незначительные рыночные колебания. И это, конечно же, осцилляторы.
Многие трейдеры используют стратегии торговли по тренду со входом именно в момент откатов, так как при покупке на откате вы, по сути, покупаете по лучшей цене. При таком подходе часто используется трендовый индикатор для определения общего направления рынка и один или несколько осцилляторов для определения завершения отката.
Вот простой пример подобной системы – тренд определяется нахождением двух простых скользящих средних с периодами 100 и 48 друг относительно друга. Вход осуществляется, когда цена подходит к скользящей средней с правильной стороны (снизу для продаж и сверху для покупок) и индикатор CCI находится за уровнями 100 или -100.
Зелеными кружками я выделил смену тренда (пересечение средних), синими прямоугольниками потенциальные точки входа, оранжевыми – точки выхода, а красным квадратом – ложный сигнал, который был отфильтрован осциллятором CCI. Как видите – на трендовых валютных парах даже такая простая ТС может быть вполне прибыльной.
Для определения завершения отката не обязательно использовать индикаторы. Для этих целей часто применяют различные уровни, Фибоначчи, Мюррея, Камарилла и прочие. Также для подтверждения сигнала часто используют паттерны Price Action.
Помимо уже упомянутой выше системы «Гамбит», идею входа по тренду на откате использует такая известная торговая система, как «Три экрана Элдера» или же легендарная система «База 150», вход по которой происходит после пробоя скользящей средней, но все же крайне рекомендуется дожидаться отката после этого пробоя. Интересно также будет познакомиться и с современной версией трех экранов – стратегией Wildfire.
Торговая стратегия без индикаторов
Приверженцы безиндикаторной стратегии торговли убеждены, что все вспомогательные инструменты работают неэффективно: сигналы на вход в большинстве случаев запаздывают, а иногда и вовсе приводят только к убыткам. Это связано с тем, что компьютерная программа не может учесть всех факторов на рынке, а сам трейдер – может. Разумеется, данный навык приходит не сразу, но набравшись опыта трейдер способен предугадывать движение рынка с точностью до 95%.
По их мнению безиндикаторная стратегия торговли имеет множество преимуществ:
- Ее сигналы более точные и часто опережают рынок → трейдер знает о смене тренда еще в конце движения старой тенденции и может заранее подготовиться ко входу в рынок;
- Сигналы, полученные от безиндикаторных стратегий, позволяют входить на рынок в самом начале нового тренда → трейдер извлекает максимальную прибыль;
- Стратегия без индикаторов похожа на конструктор: ее легко можно совместить с другими техническими инструментами, в отличие от индикаторной, где смена правил может сказаться на эффективности → трейдер может совмещать несколько стратегий и создавать свой уникальный авторский алгоритм;
- Торговля по безиндикаторным стратегиям предполагает самостоятельное изучение рынка и анализ графиков → трейдер становится профессионалом в несколько раз быстрее тех, кто торгует по индикаторам.
Арбитраж
Арбитраж — довольно прибыльная торговая стратегия, которая базируется на получении прибыли из разницы цен на разных рынках. Это одна из самых привлекательных стратегий для торговли на бирже. Для ее реализации не требуется ни технического, ни фундаментального анализа рынка, также не нужно изучать историю котировок. Более того, риск неудачи минимален или вовсе отсутствует, а после успешного входа на рынок прибыль практически гарантирована.
При реализации арбитражной стратегии на рынке форекс для получения прибыли не обязательно иметь большой депозит или открывать счета у разных брокеров. Статический арбитраж позволяет торговать небольшими суммами с одного торгового счета.
Как трейдер зарабатывает на арбитраже?
- Выявляет две пары валют, которые имеют высокую взаимную корреляцию — валюта А и валюта B;
- Покупает валюту A за валюту B по низкой стоимости;
- Переводит валюту A на другую биржу
- Продает валюту A за валюту B по более высокой цене;
- Получает прибыль.
Для прибыльной арбитражной стратегии нужно работать с дневными графиками и постоянно контролировать показатель корреляции валютных пар.
Основные характеристики торговой системы Digital MA Cross
Торговая платформа: торговая система Digital MA Cross устанавливается только в терминал MetaTrader 4. В других терминал используемые индикаторы работать не будут.
Брокер: устанавливаем к брокеру с рыночным типом исполнения ордеров (плавающий спред).
Тип котировок: для корректной работы используемых индикаторов необходимо использовать пятизначные котировки, которые есть у всех брокеров с рыночным типом исполнения ордеров.
Торговые активы: кроме валютных пар, допускается использование золота и индексов с высокой волатильностью. Можно выбрать любую валютную пару, но сигналы от торговой системы Digital MA Cross обладают большей эффективностью по трендовым валютным парам. Другими словами пары с низкой волатильностью то типу AUDNZD не подходят. Они будут снижать эффективность стратегии за счет слабых трендовых движений и высокого уровня спреда. Пары по типу AUDNZD это инструменты для торговых стратегий основанных на усреднении, но опять таки у них есть существенный минус в повышенном спреде, который имеет свойство расширяться в десятки раз. Чем сильнее тренды по анализируемом активе, тем больше получится получить прибыли
Только важно, чтобы отсутствовали или сведены к минимумы резкие изменения цены против тренда, на которые просто не успевают среагировать используемые в т.с индикаторы Если тренд слабый и с существенными коррекциями, то будет очень много перерисовки уровней, что отрицательно отразится на качестве сигналов. Таймфрейм: для торговли на рынке форекс рекомендуется таймфрейм М15 и выше
Но настройки используемых индикаторов больше подходят для старших таймфреймов, а именно Н1. Только там нужно учитывать более длинные стоп лоссы. Для торговли по сигналам с таймфрейма М15, нужно просматривать рабочий график каждые 15 минут, что не всегда возможно при совмещении трейдинга с работой по найму. Для точных входов с минимальным стоп лоссом системе требуется плавное движение цены по тренду, а на текущем рынке это большая редкость. Такое плавное движение часто оказывается движением в рамках существующей коррекции, а не истинным движением по тренду.
Время торговли: в системе мало фильтров от неблагоприятной ситуации на рынке, так что лучше избегать торговли в период азиатской сессии. Индикатор уровней используемый в т.с слабо фильтрует сигналы, он больше указывает на перепроданность или перекупленность на рынке. Сигналы сформированные в начале американской или европейской сессии, имеют больше шансов принести прибыль. Торговая система Digital MA Cross рассчитана на вход в рынок по устойчивому тренду, который находят индикаторы работающие по принципу скользящей средней. При плавном изменении цены можно использовать короткие стоп лоссы, которые не должны срабатывать на расширении спреда.
Мани менеджмент: риск на одну сделку для таймфрейма М15 не должен превышать 3% от депозита. Частота сделок не высокая, при этом не все открытые сделки будут приносить прибыль, поэтому вопрос по рискам очень важен. Стоп лоссы согласно представленной торговой стратегии выставляются классическим способом на ближайшем экстремуме цены. При расчете риска необходимо ориентироваться на уровень открытия позиции и экстремумы цены, где будет установлен стоп лосс. Как правило, для таймфрейма М15 риск не будет превышать 50 пунктов. Это позволяет открывать сделки объемом до 0.06 лота на каждые 1000$ депозита.
Звуковые и текстовые уведомления: трейдеру необходимо самостоятельно отслеживать формирование сигнала и определять его качество. Качество сигнала определяется согласно существующих закономерностей движения цены.
Пример сделки на продажуКак формируется сигнал к продаже?Выход из позиции на продажуПример сделки на покупкуКак формируется сигнал к покупке?Выход из позиции на покупку
Стратегия «Торговля по тренду»
Всем новичкам неизменно дают два совета: «Торгуй по тренду!» и «Тренд – твой друг!» Это – самая простая стратегия, доступная даже начинающему трейдеру, ключевыми понятиями которой являются два слова: тренд и линия.
Понятия и виды тренда
Под трендом понимают основное направление рынка, либо сформировавшееся движение цены. Из чего следует:
- бывают и не основные направления; без тенденции;
- движение цены не всегда однонаправленно.
Именно из-за этого подобная торговля не всегда успешна. Какие бывают тренды и о каких линиях речь?
Если взять какой-нибудь промежуток времени и провести линии через точки существенных (!) минимумов и максимумов, то может получиться либо левая картинка, либо правая:
Если объединить эти два графика, то линии окажутся практически горизонтальными – одна сверху, другая снизу. Поскольку в обеих картинках даны названия, то в объединённом графике тренд окажется боковым.
Правила стратегии
Советы опытных специалистов сводятся к одному – не торговать при боковом тренде. И новичкам следует руководствоваться этим. Но с опытом приходит понимание, что вполне можно работать и на нём, если выбирать опцион Одно касание.
Если на одном графике провести линии через существенные минимумы и максимумы, то во всех трёх видах тренда получится коридор (канал), например, восходящий:
И во всех трёх случаях общая схема работы выглядит так: открываться у одной линии, ставить касание (на закрытие) немного не доходя до второй линии. Но поскольку важнейшей задачей трейдера является правильно определить тренд, а приходит это только с опытом, то новичкам следует работать лишь в том случае, когда он чётко выражен. В этом помогают линии и индикаторы.
Трендовая торговля с помощью линий
Преимущества работы с линиями – в простоте и наглядности
Важно не злоупотреблять одновременным использованием множества линий. Практически всегда достаточно линий, задающих тренд и обозначающих канал
Два основных варианта реализации:
- Во время устойчивого тренда (например, нисходящего) дожидаться отката после очередного пробоя вниз, а именно – входа в закругление кривой. И в этот момент открываться вниз – либо установкой времени, либо установкой цены. Устанавливать время можно как 2 минуты, так и полчаса. Опытные трейдеры ставят 2 минуты, чтобы за полчаса ещё хотя бы раз успеть совершить сделку.
Новичкам не следует думать об увеличении выигрыша (дохода), им надо набирать критическую массу опыта – до момента, когда приходит чувство рынка, когда ты понимаешь, что сегодня можно торговать спокойно, а завтра уже может смениться тенденция. Поэтому начинающим следует вставать по тренду на полчаса.
- При смене тренда – новичкам не следует рассматривать этот вариант, пока не начнут чувствовать рынок.
Но картина понятна – после уверенного пробоя (3% от цены) границы канала почти наверняка последует смена тенденции.
Как определить тренд
Соединяя два самых низких минимума, получаете бычью линию (тренд растущий). Соединяя два самых высоких максимума, получаете медвежью линию (нисходящий).
Для подтверждения тренда, нужно третье касание. После существенного пробоя линии тренда он заканчивается.
Возможная прибыль/убытки
Даже минимальная фиксированная прибыль (70%) позволяет находиться в плюсе при наличии отрицательных закрытий. По результатам 10 сделок с лотом в $ 100 возможны следующие доходы/убытки:
| Закрытие в плюс (лотов) | Закрытие в минус (лотов) | Доходы/убытки ($) |
|---|---|---|
| 10 | 700 | |
| 9 | 1 | 530 |
| 8 | 2 | 360 |
| 7 | 3 | 190 |
| 6 | 4 | 20 |
| 5 | 5 | -150 |
| 4 | 6 | -320 |
| 3 | 7 | -490 |
| 2 | 8 | -660 |
| 1 | 9 | -830 |
| 10 | -900 |
То есть достаточно удачно завершать 6 сделок из 10 для получения дохода.
Стратегия Волновой анализ
Этот метод был разработан известным биржевым игроком Эллиоттом. Суть стратегии торговли на Форекс по этому методу заключается в поиске на графике волновой структуры, состоящей из пяти элементов. Причем, ее первая часть будет трендовой, а вторая коррекционной.
В настоящее время большое количество трейдеров пользуются торговыми стратегиями Форекс на основании волнового анализа. Создано несколько индикаторов, которые расчерчивают волновую структуру на графике. Однако специалисты в этой области рекомендуют не использовать такие алгоритмы в виду больших погрешностей в их работе.
Трендовые линии
Трендовые линии – один из самых древних инструментов технического анализа. И при этом он обладает одной чертой, которая сводит на нет все попытки как-то автоматизировать торговлю по ним. Дело в том, что видение рынка разными трейдерами настолько индивидуально, что каждый чертит эти линии совершенно в различных местах. Это подтверждают и многочисленные эксперименты – когда различным валютным спекулянтам предлагали нанести на один и тот же график трендовые линии – не находилось ни одной одинаковой разметки.
Поэтому нанесение трендовых линий и торговля по ним – скорее искусство. И если один трейдер вполне прибыльно так торгует, это совершенно не значит, что, следуя его советам, вы будете торговать также хорошо. Более того, вы вообще не обязательно сможете когда-либо прибыльно торговать по трендовым линиям.
В рамках этой статьи входы предусматриваются на отскок от трендовых линий. И довольно часто такие входы происходят как в сторону сформировавшегося тренда, позволяя откусить от него довольно большой кусок. Естественно, никто не может знать наверняка, не последний ли это отскок, и насколько прибыльным он будет. Вполне возможно, что вы войдете в самой нижней точке нисходящего тренда, от этого тут защита только одна – использование стоп лосс ордеров и сбалансированный мани менеджмент.
Торговая стратегия PVSRA: описание
Методика подходит для любой валютной пары. Сделки рекомендуется заключать в период активности лондонской торговой сессии. Таймфрейм графика выбирайте от пятнадцатиминутного до четырехчасового. Более низкие или высокие интервалы уже не подходят.
Расшифровка названия
Начнем с сути метода торговли по PVSRA. Данное сочетание букв – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом:
- P – Price (Цена).
- V – Volume (Объем).
- S – Support (Поддержка).
- R – Resistance (Сопротивление).
- A = Analysis (Анализ).
Уже из расшифровки понятно, что в стратегии будут использоваться данные по ценам и объемам сделок по торгуемому активу, а также анализ уровней поддержки и сопротивления.
Рекомендуем протестировать популярные торговые стратегии Билла Вильямса. Они основаны на техническом анализе рынка и подойдут для любых таймфреймов.
Принцип системы
Чтобы разобраться в самой сути, представьте обычный график. Обычный трейдер открывает на нем 5-20 лотов в какую-либо сторону. Однако кроме обычных трейдеров с рынком работают и более крупные игроки, среди которых банки и фонды мирового уровня, крупные финансовые компании и т.д. Естественно, сумма их сделок будет многократно превышать сумму лотов обычного игрока, так как в обороте участвуют большие средства.
Из-за больших сумм сделок крупному игроку очень ложно открыть позицию так, чтобы остаться незаметным. Ведь, как известно, спрос рождает предложение. И если, например, компания начнет скупать какую-либо валюту или акцию, то цена на нее активно пойдет вверх и покупка окажется уже менее выгодной. К тому же, ликвидность любого актива не резиновая и имеет свой предел.
Поэтому крупные спекулянты входят в рынок не одним лотом, а несколькими, тем самым разбивая свою сделку на множество более мелких. Также для того, чтобы не спровоцировать резкое увеличение стоимости актива, такие игроки открываются сделки на коррекциях или «выносе стопов».
Очень часто такие коррекции создаются искусственно этими же самыми игроками. Например, они начинают продавать актив, тем самым вызывая искусственное понижение цены. Затем, когда график откатится на коррекцию и пробьет предыдущую точку минимума, эти же игроки скупают большой объем валюты, но уже по более выгодной цене.
То есть, если крупный игрок желает скупить большое количество валюты или акций, то в его интересах временно занизить цену на данный актив. Даже если он потратит на занижение цены некоторую часть средств, то дальнейшая прибыль с лихвой компенсирует ему все убытки.
Конечно же, простые обыватели не могут двигать рынок, так как здесь необходимы крупные вложения, исчисляющиеся миллионами долларов. Однако трейдер вполне может подстроиться под торговлю крупного игрока и просто двигаться в его сторону.
Как определить спекуляции крупных игроков?
Основная задача трейдера – определить, куда двигаются крупные игроки рынка и попытаться спрогнозировать их дальнейшее поведение. Например, если на графике наблюдается вынос стопов и цена начала откатываться вниз, создавая Sell-ликвидность, то можно предположить, что крупные спекулянты набирают силы для покупки актива. Соответственно, и мы также будем открывать сделку в сторону покупок.
Если же наоборот, произошел вынос стопов в сторону покупок и наблюдается кратковременная Buy-ликвидность, то возможно, это вновь хитрый ход крупных игроков, которые набирают силы для открытия крупной сделки на продажу. Следовательно, и нам также нужно торговать в сторону продаж.
Как же определить разницу между ситуацией, когда рынком спекулируют ради искусственного наращивания объемов позиций, а когда тренд действительно должен смениться? Для этой цели можно использовать круглые уровни (например, 1.4400) и промежуточные уровни (например, 1.4450). Кроме них также можно учитывать уровни 25 и 75.
