Достоинства индикатора RSI, его описание и применение
Сторонники RSI утверждают, что «индекс относительной силы» — это «опережающий индикатор», который:
- Показывает окончание трендов (перекупленность и перепроданность)
- Способен показывать дивергенцию/конвергенцию
- Применим для поиска фигур технического анализа.
- Определяет сильные уровни поддержки и сопротивления
Читаешь подобное в Википедии и удивляешься, почему никто из RSI не сумел сделать «советник», которым сам и торгует… Если RSI «делает все» (показывает начало и конец каждого тренда, каждую коррекцию тренда на которой по манименеджменту можно снова и снова открывать сделки) и его формула общеизвестна… Правильно, автоматический советник по RSI создать очень просто, только его не купит никто, т.к. результаты его «торговли» будут печальны (сами проверьте на любом из тестеров и 100% убедитесь в статистике. На моей памяти это делало несколько трейдеров программистов).
Формула расчета индикатора RSI очень схожа с множеством стохастиков:
Рис. 1. Скрин формулы из руководства пользователя терминала
Как видно из формулы, все показания индикатора основываются на изменении среднего значения цены. Другими словами — сравнивается цена закрытия текущего бара на графике с ценой закрытия предыдущего бара. И полученная разница учитывается как «значение положительного изменения» или «значение отрицательного изменения»..
И при использовании шкалы индикатора RSI от 0% до 100%:
- Если цена закрытия больше чем предыдущая цена закрытия, то значение индикатора будет выше 50% = ближе к «100»
- Если цена закрытия меньше чем предыдущая цена закрытия, то значение индикатора будет меньше 50% = ближе к «0»
- Если цена закрытия равна предыдущей цене закрытия, то значение индикатора будет равно 50%
Не верится, что все так просто? Да. Все так и есть. И в этом можно убедиться, накинув на график 2 барное скользящее среднее и сравнить с RSI индикатор, также настроенного на 2 бара.
Рис.2. Сравнение МА-2 и RSI-2
Вы можете сами сравнить показания средней линии и индикатор «индекс относительной силы» настроенные на период в 2 бара. Индикатор RSI скачивать не нужно. Он есть в каждой торговой платформе, в списке обязательных осцилляторов. Точно так же индикатор RSI и индикатор MA будут вести себя с любым периодом расчета. Будь то стандартное значение принятое по умолчанию – в 14 баров или любое другое. Потому что линия индикатора RSI это сама цена, а уровень 50, который по умолчанию никогда не отображается – это средняя цена за расчетный период.
Рис. 3. График EURUSD и окно индикатора RSI внизу
На рисунке выше видно, что если настроить RSI индикатор на очень высокий период и нанести на график цены среднюю линию с таким же периодом (например 277 баров). То положение цены относительно 277 скользящего среднего и показатели самого индикатора RSI относительно уровня 50 будут абсолютно идентичны.
От сюда вопрос: Разве может RSI быть опережающим индикатором, заранее показывающим возможные пики разворотов тренда? Конечно же нет! Все что может показать индикатор = это величину отклонения цены от среднего значения цены за определенный расчетный период, что и реализуется в виде областей перекупленности и перепроданности — выше 70 и ниже 30 соответственно.
И тогда возникает еще один вопрос: А может ли индикатор RSI показывать перекупленность и перепроданность финансового инструмента? Конечно же нет! Разве может средняя цена показать состояние какого либо товара как перекупленность или перепроданность если не имеет доступа к основным показателям Спроса и предложения, микро и макро экономики, себестоимости, потребительной стоимости и меновой стоимости товара и пр. показателям , которые влияют на рыночную цену? Конечно же не может.
Показания индикатора CCI
Трейдеры и инвесторы используют индекс товарного канала, чтобы определить потенциальный разворот цены, экстремальные цены и силу тренда. Как и в случае большинства индикаторов, CCI лучше всего использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа.
Индикатор CCI вписывается в импульсную категорию осцилляторов. Индикаторы объема и ценовой график также могут влиять на оценку показаний индикатора. Его можно использовать для выявления отклонений от трендов в качестве индикатора перекупленности или перепроданности. В этом отношении он похож на полосы Боллинджера.
CCI обычно колеблется выше или ниже нулевой линии. Нормальные колебания будут происходить в диапазоне от +100 до -100. Показания выше +100 подразумевают состояние перекупленности, а показания ниже −100 подразумевают состояние перепроданности. Как и в случае с другими индикаторами перекупленности-перепроданности, это означает, что существует большая вероятность, что цена вскоре начнет коррекцию с данных уровней.
Индекс товарного канала может быть ценным инструментом для определения потенциальных пиков и спадов в цене актива и, таким образом, предоставлять инвесторам разумные доказательства для оценки изменений в направлении движения цены.
Торговые рекомендации Ламберта для CCI были сосредоточены на движениях выше +100 и ниже −100 для формирования сигналов на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80 процентов значений CCI находятся в диапазоне от +100 до –100, сигнал покупки или продажи будет действовать только в 20–30 процентах случаев. Когда CCI поднимается выше +100, считается, что торговый инструмент входит в сильный восходящий тренд и подается сигнал на покупку.
Позиция должна быть закрыта, когда CCI возвращается ниже +100. Когда CCI опускается ниже -100, подается сигнал на продажу. Позиция должна быть закрыта, когда CCI возвращается выше -100.
Трейдеры также часто используют индикатор CCI ценным для выявления разворотов.
- CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности.
- Как и в большинстве осцилляторов дивергенция в показаниях индикатора также могут использования для повышения надежности сигналов.
- Пробои линии тренда могут использоваться для генерации сигналов. Линии тренда можно рисовать, соединяя пики и впадины.
Модификации RSI для рынка форекс и криптовалют
Разумеется, за 40 лет финансовый мир изменился кардинальным образом и все популярные в мире индикаторы давно «учтены рынком». RSI в том числе. Ветеран — индикатор помог трейдерам в 80-е гг., но уже с 90-х гг. его сотни раз «пытались» модифицировать, «скрещивая» RSI то с одним, то с другими, такими же запаздывающими индикаторами, когда ложные сигналы RSI просто удваивались.
Так, по интернету идет волна за волной скрытой рекламы
- то индикатора MACD + RSI, который назвали (только не смейтесь) «самым точным скальпером форекс»;
- индикатор «cci + rsi». Интересно, авторам очередного «чудо индикатора» известно, что существует, как минимум 8 методик постройки трендовых каналов и CCI худший из них?
- то RSI + MA (Moving Average), поставив 5 МА для «фильтра» ложных сигналов RSI (самостоятельно поставьте на график 5МА и вы сами убедитесь, сколько раз цена пересекает ее, если специально не подбирать «удобные участки»;
- индикатор «rsi alert» — еще одна модификация MACD + RSI + «звуковой сигнал, когда линии пересекаются»;
- индикатор «connors rsi» в котором вместо стандартного числа 14 в RSI вставили 3, «перепроданность RSI» уронили с 30% до 10%, а «перекупленость RSI» выросла с 70% до 90%;
- «bands rsi» — тот же стохастик в паре с с Bollinger Bands (полосы Боллинджера), притом сами авторы признают, что для получения профита нужен «инвестпортфель» из разных валютных пар, т.к. на некоторых сделки будут убыточными.
Можно рассказывать о сотнях иных вариаций, которые были популярны в конце 90-х и начале 2000-х гг, но зачем, если сведений о них можно с трудом найти в интернете, а популярных некогда авторов тех индикаторов, «усовершенствовавших RSI» не помнит никто.
Недостатки индикатора Coron Forex
Этот индикатор пользуется заслуженной популярностью как среди начинающих, так и среди профессиональных трейдеров, но несмотря на это он облает следующими серьезными недостатками:
- Основным недостатком является отсутствие каких-либо рекомендаций по установке уровней Стоп-Лосс и Тейк-Профит. По этой причине если у вас нет какой-либо четкой торговой стратегии, то вы будете сталкиваться либо с недобром прибыли, либо с постоянным выбиванием выставленных слишком близко к месту открытия сделок уровней Стоп-Лосс.
- Практика показывает, что при господстве на ценовом графике затяжных восходящих или нисходящих тенденций, этот сигнальный индикатор Форекс будет выдавать множество ложных сигналов. Благодаря этой особенности, Coron Forex больше подходит для торговли во время флета, по этой причине перед использованием этого инструмента рекомендуется убедиться в том, что на графике присутствует боковое движение ценового уровня.
Coron Forex, как и практически все сигнальные индикаторы Форекс, показывает лучшие результаты на младших временных отрезках M1-M15. Для того, чтобы максимизировать прибыль и снизить вероятность появления убытков, перед открытием сделки, рекомендуется подтвердить выдаваемые индикатором сигналы на старших временных отрезках.
Кроме того, для подтверждения получаемых сигналов можно использовать MACD и скользящие средние.
Статистика ведения торгов позволяет утверждать, что сигнальный индикатор Coron Forex позволяет получать существенную прибыль при условии, что выдаваемые им сигналы подтверждаются при помощи дополнительных инструментов. Алгоритмы сигнальных индикаторов являются строго засекреченными, что не позволяет быть уверенным в достоверности выдаваемых их сигналов. По этой причине успешные трейдеры Форекс рекомендуют использовать сигнальные индикаторы только в паре с другими инструментами, которые в состоянии подтвердить достоверность получаемой информации.
Сигнальный индикатор Coron Forex оптимально подходит для тех трейдеров, которые по каким-либо причинам не в состоянии постоянно следить за изменениями ценового уровня, так как выдаваемые индикатором звуковые сигналы дают возможность быстро реагировать на важные изменения, произошедшие на ценовом графике.
Индикатор Уровни Пивот / Pivot Points
Автором и популяризатором данного Форекс индикатора является трейдер и математик Генри Чейз (Henry Chase). Название Pivot Points переводится как «точки разворота». Этот индикатор рассчитывает определенные ценовые уровни на основе изменения цены в предыдущий торговый период (день, неделя). Состоит из основного уровня Pivot и дополнительных уровней поддержки и сопротивления.
Индикатор Урони Пивот рассчитывается сразу на графике цены. На график наносится сетка из нескольких уровней цены: главный уровень Пивот, уровни поддержки (S1,S2,S3), уровни сопротивления (R1,R2,R3). Основным торговым сигналом Пивота является отскок цены от одного из уровней поддержки/сопротивления. После этого ожидается возврат котировок к главному уровню индикатора Pivot Points.
Индикатор Уровни Пивот / Pivot Points
Индикатор Ишимоку / Ichimoku Kinko Hyo
Замечательный индикатор Ichimoku Kinko Hyo, родом из Страны восходящего солнца. Разработал его в 1926 году Гоичи Хосода (Goichi Hosoda), известный под псевдонимом Ишимоку (Ichimoku). Состоит из пяти линий с разными методиками расчета, две из них образуют так называемое «облако Ишимоку». Условно относится к трендовым индикаторам, хорошо отслеживает направление и потенциал действующего тренда.
Индикатор Ichimoku отображается непосредственно на графике цены. Основными торговыми сигналами являются пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen, а также пробой/отскок цены от «облака Ишимоку», образованного линиями Senkou Span A и Senkou Span B. Для увеличения эффективности сигналов рекомендуется использовать форекс индикатор Ишимоку совместно со свечным анализом.
Индикатор Ишимоку / Ichimoku Kinko Hyo
Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4
Возможно, что первое время вам будет сложно строить уровни на графике, поэтому вам может пригодиться индикатор уровней поддержки / сопротивления Strong SR. Он самостоятельно строит уровни на каждый день. Особенностью этого индикатора является то, что он может строить уровни в виде двойных горизонтальных линий с подтверждением на других таймфреймах: D1 и W1, D1 и MN, а также W1 и MN. Торговать по нему очень просто. Нужно дождаться, когда к уровню сопротивления приблизится цена и оттолкнется от него вниз, а затем можно входить в продажи, выставив страховочный стоп-приказ выше уровня сопротивления.
Для покупок все аналогично. Ждем, когда к уровню поддержки подойдет цена и развернется вверх, а затем входим в покупки со стоп-лоссом ниже уровня.
Для нормальной работы индикатора Strong SR необходимо дважды установить его на график валютной пары: один будет строить уровни сопротивления, а другой – уровни поддержки. Или достаточно просто установить шаблон из архива, там уже есть все необходимые настройки. Также для удобства использования индикатора, в нем есть звуковой алерт, который оповестит вас о приближении цены к уровню.
Индикатор уровней поддержки / сопротивления может применяться на любых таймфреймах, и подходит для любых стратегий, включая скальпинг. Недостатком индикатора является только то, что он не сохраняет старые уровни, потерявшие свою актуальность, поэтому нельзя проверить работу индикатора на истории. В остальном, это отличный помощник трейдера в теханализе и прогнозировании цены.
Выводы
Итак, теперь вы знаете, что такое уровни поддержки / сопротивления, и как их применять в торговле
Конечно, важно понимать, что не все уровни одинаково полезны
Есть сильные уровни, которые годами не теряют свою значимость, а есть слабые уровни, на которые порой не стоит даже обращать внимание. Не следует загромождать график бесчисленным количеством уровней
Выбирайте только качественные и красивые уровни. Также необходимо помнить, что уровни поддержки / сопротивления – это всего лишь инструмент теханализа, а не готовая стратегия. Если вы будете применять его в сочетании с вашей стратегией, то получите мощную торговую систему.
Parabolic SAR
Parabolic Stop and Reversal (SAR) дает ясную картину тенденции рынка. Графически он выглядит как пунктирная линия, которая следует за активом выше или ниже цены. Положение линии выше цены говорит о наличии нисходящего тренда. Если линия находится ниже цен, то тренд является бычьим.
Рисунок 6. Индикатор Parabolic SAR
Основное назначение индикатора – это использование его как стоп-лосс. На самом деле, многие трейдеры ставят стоп-лосс только после того, как линия Parabolic SAR касается цены.
Для построения нужно задать два параметра: ускорение (или шаг) и максимальное ускорение (или максимум). Параметр ускорения должен быть всегда установлен в 0,02, а максимум до 0,2.
SSRC – индикатор осцилляторного типа
В отличие от Stochastic, данный алгоритм дает более сглаженные показания. Это заметно даже при визуальном анализе – линия SSRC более ровная и имеет намного меньше перепадов, чем мувинги стохастика. Еще одно преимущество SSRC состоит в том, что он дает не запаздывающие сигналы. Если сопоставить данные графика и осциллятора, то сразу будет видно, что инструмент своевременно реагировал на все развороты цены.
Настройки индикатора SSRC
Индикатор анализирует свечи, идущие последовательно друг за другом на определенном участке графика. Количество анализируемых свечей можно указать в пункте «Filter Period» в настройках входных параметрах инструмента.
Проанализировав цены всех необходимых свечей, индикатор сглаживает полученные результаты, а также дополнительно отфильтровывает их с помощью специальной формулы. Силу сглаживания определяет пункт «Snake Range», а главной переменной формулы дополнительного фильтра является «Mart Filter».
Настройки по умолчанию:
- Snake Range – 3 единицы.
- Filter Period – 21 бар.
- Mart Filter – 2.0.
- Price Const – 6.
Данные параметры были подобраны самими разработчиками после многочисленных тестирований индикатора. Поэтому изменять их не рекомендуется. Все эксперименты с настройками лучше проводить в демо-режиме.
Сигналы и описание индикатора Ssrc
Алгоритм показывает зоны перекупленности и перепроданности рынка, следовательно, он может давать сигналы на разворот цены. Кроме того, инструмент умеет выявлять главный тренд графика и показывает зону флета.
Для эффективной торговли необходимо научиться правильно истолковывать поступающие сигналы. Индикатор состоит из одной кривой линии,которая движется относительно горизонтальных пунктирных линий (уровней). Поэтому основными сигналами будут являться следующие моменты:
- движение линии осциллятора вверх или вниз;
- пробитие границ критичных зон.
На панели SSRC выделено 4 основных уровня: -0,9; -0,75; 0,9; 0,75. Первые два являются границами зон перепроданности, а вторые два – границами перекупленности. При этом уровни -0,9 и 0,9 считаются более критичными, чем -0,75 и 0,75.
Нахождение кривой между линиями -0,75 и 0,75 указывает на продолжение тенденции:
- Если линия движется от отметки 0,75 к -0,75 (направлена вниз), то это признак нисходящего тренда.
- Если кривая идет от -0,75 к 0,75 (направлена вверх), то это сигнал восходящего тренда.
При горизонтальном движении линии на графике наблюдается флет: цена вошла в зону консолидации, а на рынке наступила неопределенность. После длительного флета обычно происходит рывок в сторону восходящей или нисходящей тенденции (в зависимости от того, кто победит – быки или медведи).
Рекомендуем ознакомиться с популярными модификациями стохастика, который тоже относится к группе осцилляторов и работает по принципу SSRC.
Основные сигналы для оформления сделок приходят в момент пересечения линии SSRC с одним из экстремальных уровней -0,9; 0,9; 0,75, -0,75:
- Если линия пересекла уровень -0,75 снизу вверх, то это сигнал для открытия сделки на покупку. Цена вышла из зоны перепроданности, начинается восходящий тренд.
- Если кривая пробила уровень 0,75 сверху вниз, то это сигнал для открытия ордера Sell. Цена покинула зону перекупленности, начинается развитие нисходящего тренда.
Сделку можно открывать и в тот момент, когда кривая пересечет уровни 0,9 или -0,9, выйдя из критичной зоны. В этом случае пересечение линии -0,75 или 0,75 можно считать подтверждением сигнала и использовать для наращивания открытых позиций.
Закрывать сделку и фиксировать профит необходимо в тот момент, когда линия достигнет противоположного критичного уровня:
- Фиксация прибыли на уровне 0,75 или -0,75 считается консервативным способом и несет в себе меньше рисков.
- Фиксация профита при касании уровня 0,9 и -0,9 является более агрессивным способом торговли, так как велика вероятность того, что цена развернется раньше, так и не достигнув этих отметок.
MACD
MACD по принципу расчета схож с индикатором Momentum, хотя является более сложным и изысканным. Он строится с помощью следующих параметров:
- скользящая средняя с периодом 26, не отображаемая на графике;
- скользящая средняя с периодом 12, не отображаемая на графике;
- быстрая линия «signal line», подстроенная как средняя между двумя предыдущими;
- медленная линия MACD, являющаяся скользящей средней с периодом 9. Часто не отображается на графике, но ее значение может быть написано.
Рисунок 5. Индикатор MACD
Графически, как правило, видна только красная линия «signal line» на фоне белых свечей, колеблющихся выше и ниже нуля.
Сигналы индикатора MACD говорят о:
- возможности открытия сделок на повышение или закрытия сделок на понижение, когда линия индикатора пересекает вверх нулевую ось;
- возможности открытия позиций на понижение или закрытия сделок на повышение, когда линия индикатора пересекает вниз нулевую ось;
- дивергенции или конвергенции.
Volumes
Хотя Volumes не является классическим индикатором Форекс, все же стоит его упомянуть. Он важен для трейдеров по трем причинам:
указывают на силу и актуальность направленного движения. Если актив приобретается большим количеством покупателей, он будет двигаться вверх с большой интенсивностью и в кратчайшие сроки. И наоборот, если актив продается большим количеством продавцов, он с большой интенсивностью будет двигаться в сторону снижения
Направленное движение тренда и наличие больших объемов сигнализируют, что что-то важное происходит на рынке, часто сообщает о начале новой фазы тренда, будь то восходящей или нисходящей;
подтверждают боковую консолидацию. В отличие от ситуации, описанной в предыдущем пункте, объемы покупок и продаж часто указывают моменты, когда покупатели и продавцы находятся в ожидании
Поэтому весьма вероятно, что рынок переживает фазу боковой консолидации;
объемы являются неотъемлемой частью многих графиков, т.е. показывать увеличение или уменьшение подтвержденных объемов можно, например, при помощи японских свечей. Как правило, на торговых платформах они приведены именно в этом виде.
Рисунок 10. Индикатор Volumes
Однако следует быть осторожными. По мнению многих трейдеров правила очень изменились в последние годы. Как написано в учебниках по техническому анализу, объемы должны увеличиваться в период бычьего тренда и уменьшаться, если тренд медвежий, но сегодня это не так.
Индикатор Параболик / Parabolic Sar
Индикатор Parabolic Sar разработал Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) в 1976 году. Значения индикатора на графике своим видом напоминают параболу, аббревиатура Sar (Stop and reverse) обозначает «стоп с переворотом». Индикатор Параболик относится к группе трендовых индикаторов, хорошо отслеживает трендовые движения и дает сигналы о завершении действующей тенденции.
Индикатор Параболик отображается в виде группы точек, нанесенных на график цены. Если график цены находится ниже точек Параболика, считается, что тенденция нисходящая, если цена выше точек – тенденция восходящая. Можно использовать точки Параболика как ориентир для стопов. Если открыта позиция по тренду, можно постепенно переносить стоп вслед за движением цены по точкам форекс индикатора, пока тренд не развернется и позиция не закроется.
Индикатор Parabolic Sar
Как скачать индикатор AO, установка и настройка осциллятора
Awesome входит в стандартный набор MT4, MT5, поэтому особых проблем с установкой и настройкой не возникнет. Скачивать отдельно его не нужно. Для активации инструмента, то есть добавления его на график, нужно через меню «Вставка» найти индикатор среди инструментов Б. Вильямса. Кроме того, есть ещё один путь установки — горячими клавишами Ctrl+T вызвать окно «Навигатора», затем там найти индикатор AO и перетянуть на график.
Если по каким-то причинам AO Отсутствует в вашем терминале, то загрузить его можно здесь.
Почти единственное, что можно поменять — это цвет столбцов. Изменить данный параметр можно через пункты меню «Цвета роста» или «Цвета падения».
Но можно отойти от рамок, обозначенных создателем программы, и установить пользовательскую версию индикатора, например MTF, хотя, как уже ранее было сказано, он будет немного отличаться от обычного Awesome.
В плане изменения каких-либо настроек может возникнуть необходимость отрегулировать другие индикаторы, которые используют совместно с Awesome при каких-либо особенных стратегиях. Например, нужно немного откорректировать стандартные настройки Стохастика из стратегии, формула которой выглядит так: AO + AC + Стохастик. Стохастику настраивают следующие параметры:
- Период скользящей средней — 8 баров.
- Уровень перепроданности и перекупленности — 20 и 80 соответственно.
- Замедление —3 единицы.
- Период линии — 3 бара.
Можно добавить, что для этой стратегии желательно устанавливать индикаторы в определённом порядке:
- На первом шаге добавляют Awesome.
- Далее устанавливается Accelerator.
- В последнюю очередь подгружают Стохастик.
