Построение уровней ганна - индикаторы для форекс

Индикатор уровней Ганна – ITS Level Gun

Основная задача этого индикатора – построение ценовых уровней в автоматическом режиме. Благодаря этому трейдер получает несколько преимуществ:

можно заранее наметить точки разворота тренда;
уровни отличаются большой точностью – отрабатывается порядка 80% сигналов и более;
линии не перерисовываются со временем, т.е. они выглядят одинаково как в режиме онлайн, так и спустя какое-то время (на истории графика);
используется в любой торговой стратегии (в качестве основного или дополнительного инструмента);
помогает найти не только точку входа, но и уровень для стоп-лосс и тейк-профит;
помогает вести торговлю даже во время публикации экономических новостей, когда рынок во многом ведет себя непредсказуемо.

Рекомендуем также изучить индикатор FXI Pivots для построения уровней пивот на графике.

Уровни Ганна представляют собой горизонтальные линии, которые автоматически появляются на графике с определенной периодичностью:

Каждую неделю (недельные уровни).
Первого числа каждого месяца (месячные).
Первого числа каждого года (годовые).

Построение осуществляется за счета анализа исторических данных за аналогичный период, например, за неделю или месяц. При этом вполне очевидно, что наибольшей силой обладают именно годовые уровни Ганна. За ними следуют месячные, а затем – недельные. Их можно применять как в долгосрочной торговле, так и для открытия сделок внутри дня.

Принцип отображения индикатора

Уровни поддержки и сопротивления строятся на основании свечных паттернов, появление которых позволяет утверждать, что на графике произошел ценовой разворот. В таких точках и строятся горизонтальные уровни.

Все просто, но фракталы, ZigZag и другие индикаторы определения ключевых точек разворота рынка, по нашему мнению, не подходят для построения горизонтальных уровней. Каждый горизонтальный уровень поддержки и сопротивления будет сочетаться с фракталом (Билла Вильямса), но далеко не каждый фрактал является важным уровнем и будет выделяться индикатором Levels.

На момент создания статьи индикатор Levels включает в себя 27 свечных паттернов, которые дополняют друг друга. Если свечной паттерн позволяет построить уровень хотя бы в 95% случаев на разных таймфреймах и финансовых инструментах, а также не генерирует более 1-2% некорректных уровней, мы включаем его в индикатор.

Картинка, которая отображается на графике, является результатом последовательного нанесения на график уровней, полученных от использования этих свечных паттернов.

Поиск и тестирование новых паттернов для построения уровней происходит постоянно. Одновременно с этим мы правим уже существующие уровни для более точного соответствия принципам построения уровней поддержки и сопротивления.

Что такое индикатор тренда

Тренд на рынке простыми словами – это направленное движение с последовательным изменением цены в одну сторону. Он может быть восходящим или нисходящим. От этого зависит, что следует делать – покупать или продавать. Определить характер тренда трейдерам помогают соответствующие индикаторы. Они работают на основе различных алгоритмов. Перечислим основные варианты:

Оценка среднего значения цены и его изменение. Такие индикаторы рассчитывают усредненную цену за некоторый промежуток времени. Есть различные методы вычисления. В качестве самого простого можно назвать обычное среднее арифметическое. Его значение может расти, и в этом случае тренд восходящий. Если оно уменьшается, то тренд нисходящий. В случае, когда усредненная цена практически не меняется, на рынке флэт.
Последовательное изменение трендовых экстремумов. Если цена с каждой новой свечой обновляет ценовой максимум, на рынке бычий тренд. При обновлении минимумов, соответственно, медвежий. Примерно этот же алгоритм может быть реализован через закрытие свечей. Это будет не менее актуальный вариант.
Комбинированные варианты. Индикаторы, которые совмещают сразу несколько методов анализа и дают комплексную информацию.

Практически у каждого индикатора есть настройки. Трейдер может менять ключевые параметры и это будет влиять на работу индикатора. Например, изменение периода скользящей средней меняется чувствительность линии к краткосрочным колебаниям.

Как добавить индикатор на график в MetaTrader

Делается это просто – нужно зайти в список доступных индикаторов. Соответствующая кнопка есть на панели инструментов в верхней части рабочего пространства. На экране появится список категорий индикаторов, доступных в программе. Практически все брокеры предоставляют Метатрейдер с уже предустановленным набором индикаторов. В этот список попадают проверенные временем алгоритмы, которые уже считаются классикой индикаторного анализа.

В списке открывшихся категорий выбираем Трендовые. Далее нажимаем на название интересующего нас трендового индикатора, допустим, Moving Average. Появится окошко с параметрами, в которых мы можем менять значения периодов, метод вычисления, применение и сдвиг. Они нужны для того, чтобы устанавливать параметры, предусмотренные в какой-либо стратегии или для конкретного торгового инструмента. Как правило, в индикаторах предусмотрена возможность настройки визуальной составляющей. Можем поменять цвета, типы и толщину линий.

Принцип отображения индикатора

Цель создания индикатора

Цель создания индикатора Levels — упростить процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Он будет вам полезен, в следующих случаях:

если вы начинаете знакомиться с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, принцип их построения еще не стал привычным, а нанести все необходимые уровни на график не так просто, как хотелось бы;
вы знаете об уровнях и умеете их строить, но на это уходит слишком много драгоценного времени;
вы торгуете внутри дня на небольших таймфреймах, вследствие чего приходится постоянно перестраивать уровни поддержки и сопротивления, и чем ниже таймфрейм, тем чаще необходимо актуализировать уровни и обновлять карту рынка.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления Levels является решением для каждой из описанных выше проблем.

Основные положения

Основным постулатом теории Ганна можно назвать поддержание баланса между ценой и временем. Учитывая, что прибыль на финансовых рынках обеспечивается волатильностью, Ганн решил отследить определенные закономерности в движении курса, позволяющие предсказывать колебания в будущем. По его мнению, вовремя выявляя такие закономерности, трейдер может строить точный прогноз относительно движения котировок. Другими словами, движения рынка цикличны и поддаются прогнозированию, поскольку будущее является повторением прошлого. Если прогноз подтверждается определенными аргументами, то его точность повышается, а соответственно и прибыль по сделке.

«Точки баланса» цены и времени позволяют не только предсказать курс котировок в будущем, но и определить вектор движения рынка. Для выявления этих точек Ганн предложил множество разных инструментов в помощь трейдерам. В их числе:

Графические модели рынка, сформированные за счет колебания котировок;
«Углы» и «квадраты» цены и времени;
Оценка временного фактора.

Разработки Ганна легли в основу созданных позже индикаторов Ганна. Найти их можно в торговом терминале.

По мнению автора, спекулятивная торговля на финансовом рынке может быть прибыльной только в двух случаях:

Когда время опережает цену на графике;
Когда цена опережает время на графике;

Такие ситуации способствуют высокой рыночной волатильности и позволяют зарабатывать на колебаниях.

Если же на рынке отмечается сбалансированное состояние, то значительных движений не предвидится, и с точки зрения спекулятивной торговли он не интересен.

Индикаторы для построения уровней Ганна

Коротко расчет положения уровней этого типа можно описать как точку пересечения линий, построенных по квадрату Ганна. Он использовал несколько типов квадратов (для каждого отличается уровень кадрирования – то есть количество сегментов, на которые разделяется базовый квадрат). Затем все точки соединяются друг с другом линиями и в точках пересечения строятся уровни Ганна.

Выше показаны уровни для квадрата 144 х 144, по той же логике можно выполнять разметку для других размеров Gann square. Построения выполнены по пересечениям основных линий (синего и оранжевого цвета), остальные вспомогательные линии самого индикатора, строящего квадрат, в определении положения уровней они не задействованы.

Вдаваться в подробности нет смысла – процесс расчета слишком трудоемкий и никто из трейдеров не делает это вручную. Построение автоматизировано, для этого используется ряд индикаторов. Инструменты такого типа схожи, используется одна и та же логика расчетов, дополнительные усовершенствования не особо полезны.

Gann Levels

Простейший индикатор для построения уровней Ганна. Ежедневно строит новые уровни, менять правила построения, чтобы они отображались для других временных промежутков нельзя.

Есть всего 3 настройки:

dhowDays – глубина построений. Задается количество дней, на которых будут отображаться построения.
showText – будет ли отображаться текст. Текстом обозначается каждый из уровней.
order – этот параметр влияет на расстояние между горизонтальными линиями. Значение по умолчанию – 0,001, при его уменьшении уровни сужаются, при увеличении – расширяются.

Стандартные настройки неплохо работают, но их можно и оптимизировать под конкретную валютную пару. На низковолатильных инструментах есть смысл уменьшить расстояние между уровнями, чтобы получать больше сигналов.

Что касается сценария использования, то каждый из уровней выступает в роли поддержки и сопротивления. Подробнее этот вопрос разбирается ниже.

Lunatic

Практически то же, что и предыдущий индикатор, но есть ряд дополнений. Также этот алгоритм платный, а Gann Levels находится в свободном доступе.

Lunatic умеет:

Строить свечи более старшего порядка.
Определять приоритетное направление движения рынка.
Определять состояние рынка.
Учитывать фазы луны. Доказанной пользы от этой особенности нет, так что записывать эту опцию в преимущества не стоит.
Отображать информацию в виде свечей Хейкин Аши.

Уровни строятся по той же логике, что и в случае с Gann Levels, можно менять временные интервалы, на которых отображаются построения.

По сравнению с Gann Levels этот индикатор выглядит излишне усложненным

Слишком много лишних зон, линий, это отвлекает внимание и не улучшает качество сигналов. К тому же он стоит больше $100

Gann Hilo

Своего рода аналог скользящей средней. Но в отличие от обычных мувингов индикатор этого типа строит более ломаную линию. Индикатор не использует классические линии Ганна, но его линию тоже можно рассматривать как своего рода динамический уровень.

Принципиальное отличие от мувинга заключается в более резкой реакции при переходе графика через линию индикатора. Если МА реагируют плавно, то Gann Hilo совершает резкий рывок.

Период по умолчанию равен 10, он подойдет для старших таймфреймов. При работе на временном интервале ниже Н1, период можно увеличить до 50…100. При более мелком периоде индикатор становится слишком чувствительным к слабым ценовым колебаниям.

Gann Hilo можно использовать как замену стандартного мувинга. Также есть ТС, основанные только на этом индикаторе, ниже – правила одной из них. В этой ТС работа ведется в направлении пробоя, но вводится фильтр:

Пробой должен быть резким.
После пробоя должна начаться коррекция. По коррекционному движению строится обычная трендовая линия.
При пробое трендовой линии открывается сделка.

Стоп выносится за линию Gann Hilo. Что касается фиксации профита, то прибыль фиксируется на классических линиях Ганна. В работу берутся сделки с соотношением тейк-профита к стоп-лоссу больше 1,0 – это еще один фильтр.

Правила использования индикатора Gann Hilo

В связи с тем, что индикатор Gann Hilo является трендовым, для его использования необходимо выбрать валютную пару с высокой волатильностью. В эту категорию входят следующие валютные пары: евро/доллар, евро/японская йена, британский фунт стерлингов/американский доллар и так далее.

Что касается тайм-фрейма, то он должен быть коротким – до М15. Вхождение в рынок рекомендуется осуществлять только в строгом соответствии с выдаваемыми индикатором сигналами.

После выбора подходящей валютной пары и тайм-фрейма, переносим на график индикатор Gann Hilo из окна навигатора. После чего перед вами должно появиться окно, где во вкладке «Входные параметры» есть строка Lb – здесь необходимо установить значение 100. После этого нажимаем на кнопку Ок и ведем торговлю, строго придерживаясь следующих правил.

В случае если линия тренда пересекает линию индикатора снизу вверх, трейдеру необходимо проследить за тем, чтобы цена продолжила свое движение, а на графике образовалось как минимум три свечи в том же направлении. Для наглядности предлагаю вам ознакомиться со следующим рисунком:

Затем необходимо дождаться коррекции цены в сторону линии индикатора, после чего воспользоваться линией тренда и построить ее так, как это показано на следующем рисунке:

Найти линию тренда можно по следующему адресу: Вставка/Линии/Трендовая линия.

Далее необходимо следить за линией тренда и линией индикатора, как только вторая пересечет линию тренда снизу вверх, а свеча закроется выше линии индикатора Gann Hilo, необходимо создать следку на покупку.

Стоп-Лосс при этом необходимо установить возле линии индикатора(на рисунке она обозначена синим цветом), а Тейк-Профит должен быть в 2 раза больше Стоп-Лосса и располагаться над линией сопротивления.

Сделка на покупку открывается в полностью противоположных условиях. В этом случае линия цены должна пересечь линию индикатора сверху вниз, после чего она должна направиться в сторону линии индикатора(на рисунке она обозначена синим цветом).

После этого строим линию тренда и ждем когда цена пересечет ее сверху вниз. Как только это происходит, а на графике закрывается свеча, открываем сделку на продажу. Стоп-Лосс при этом устанавливаем возле уровня сопротивления, а Тейк-Профит должен быть в 2 раза больше и устанавливается он от уровня поддержки.

Индикатор Gann Hilo можно также использовать вместе с уровнями Фибоначчи. Таким образом вы сможете получать более достоверные сигналы для входа в рынок, а также обезопасить свой торговый депозит.

Теперь вы знаете, как правильно использовать индикатор Gann Hilo, который является очень эффективным инструментом для получения прибыли на рынке Форекс. На его основе создано большое количество комплексных индикаторов, которые приносят своим создателям неплохую прибыль. Ярким примером такого продукта является индикатор Genesis Matrix, о котором я уже рассказывала ранее.

Перед тем как использовать индикатор для торговли на реальные деньги, рекомендую вам протестировать его на центовом или демо счете.

Как работают индикаторы ключевых разворотных уровней

Есть не один десяток таких уровней, чаще всего в работе используются:

зигзаги – стандартный индикатор МТ4, по изломам индикатора строятся уровни в виде линии по High/Low либо области по теням свечей;
фракталы – при формировании экстремума учитывается определенное количество соседних свечей. Например, индикатор может учитывать экстремумы, сформированные как минимум на 10 или 15 свечах и по ним строить уровни;
Пивоты – положение уровней рассчитывается по определенным формулам на основании цен закрытия и открытия предыдущей свечи. Такие индикаторы разворотных уровней дают набор уровней поддержки и сопротивления на каждый день. Причем они не привязаны к ближайшим локальным/абсолютным экстремумам;
Фибо уровни;
время закрытия/открытия торговых сессий.

Могут предусматриваться фильтры по волатильности, новостям. Кроме того, уровни могут строиться со старшего таймфрейма. Независимо от того, какой подход используется, на графике увидите только набор горизонтальных линий либо зон.

Математика индикаторов

Получать точные сигналы о снижении объёмов и волатильность помогают индикаторы показывающие силу тренда и информирующие о его предстоящем затухании или, указывающие на перспективы развития. Использование методов математического анализа, позволяет получать графическое, циферное отображение намерений участников рынка.

Закладывают в основу инструментов средне взвешенные ценовые параметры, вычисляя эти показатели, принимая во внимание, объём совершённых торговых операций. Принцип заключается в том, что когда усреднённая цена последней сделки выше, нежели идентичные показатели за предшествующий период, то рынок характеризуется наличием «бычьего» тренда

Если средняя цена ниже, таких же значений предыдущего временного периода, то речь идёт о нисходящей тенденции. График строится на основе математической функции, касающейся средней скользящей линии. Графические, числовые показатели, которые визуализирует индикатор силы тренда Форекс, это разница, возникающая между прошлыми и текущими средневзвешенными ценами и умноженная на объём, совершённых сделок. Трейдеру необходимо при настройках инструмента, определяющего силу тренда учитывать следующие показатели:

метод расчёта скользящей средней линии;
способ определения чувствительности;
число периодов, используемых для расчёта;
отрезок времени, определяемый для уточнения верности, проведённых расчётов.

Такие индикаторы математически связаны со скользящими средними линиями, определяющими существующий баланс на рынке. Сравнивается минимальная или максимальная цена со средневзвешенным значением за предыдущий период для того, чтобы выяснить, как сильно продавцы превосходят покупателей или наоборот.

Индикатор Аллигатор / Alligator

Популярный индикатор Аллигатор, созданный известным мастером биржевой торговли Биллом Вильямсом (Bill Williams). Индикатор Аллигатор основан на сочетании трех сглаженных Скользящих средних (Moving Average). Каждый из «мувингов» как бы символизирует губы, зубы и челюсть аллигатора. Относится к группе трендовых индикаторов, дает сигналы о начале новой тенденции на рынке.

Индикатор Alligator рассчитывается непосредственно на ценовом графике. Три «мувинга» разного цвета формируют основной торговый сигнал о начале нового тренда. Когда после консолидации цены в небольшом диапазоне начинается новое движение, индикатор Аллигатор показывает сигнал «раскрытие пасти» – три линии Форекс индикатора пересекаются между собой и затем начинают движение вслед за новым трендом.

Индикатор Alligator

Использование сигналов индикатора «Свинги Ганна»

Помимо трендов, свинги Ганна могут дать информацию о ключевых ценовых уровнях, на которых происходит скопление открытых и отложенных ордеров. Признаком такой консолидации служит расположение соседних одинаковых экстремумов практически на одном уровне. Подход цены к нему может сопровождаться ее замедлением и разворотом, а его уверенный пробой указывает на продолжение движения.

Как уже было указано выше, завершением тренда является обновление предыдущего максимума (для нисходящего) или минимума (для восходящего). Этот момент очень просто определить, используя построения на основе сигналов индикатора свингов (рис. 4).

Рисунок 4. Когда следует входить в рынок после появления сигнала индикатора «Свингов Ганна».

Правила входа в рынок в этом случае заключаются в размещении на уровне предыдущего локального максимума (минимума) отложенного ордера типа BuyStop (SellStop). Защитные СтопЛоссы размещаются на ближайшем локальном, соответственно, минимуме и максимуме. Целесообразно использовать трейлинг-стоп, передвигая его вслед за движением. Фиксация прибыли осуществляется либо автоматически срабатыванием стоп-лосса, либо по достижению требуемой величины.