Стратегия на комбинации индикаторов psar и adx

Боллинджер индикатор: прорыв нижней полосы

Очень часто в сочетании с полосами Боллинджера используются другие инструменты анализа. Мы же рассмотрим полосы Боллинджера стратегия, которая не предполагает вмешательство дополнительных индикаторов. Верхняя полоса индикатора обрисовывает зону перекупленности, нижняя – указывает на перепроданность.

В частности, открывается прекрасная возможность при использовании ситуации покупки в момент прорыва нижней полосы Боллинджера. Как правило, пробитие нижней полосы мощными продажами, способствует возврату цены актива назад, на уровень над нижней полосой и ее достижению средней полосы. Схема получения прибыли при данной тактике выглядит так: стратегией предусматривается закрытие ниже уровня нижней полосы, такое положение также используется в качестве сигнала покупки актива на следующий день.

Алгоритм стратегии «Начало»

«Начало» можно отнести к списку прибыльных стратегий «Форекса». Высокие заработки доступны благодаря продуманному подходу при ее создании. Первый шаг заключается в том, чтобы к открытию Лондонской сессии (8 утра по московскому времени) трейдер уже был у монитора и готов торговать. Временной интервал – М30.

Второй шаг заключается в ожидании закрытия первой получасовой свечи. После этого трейдер может уйти от терминала на некоторое время. Главное – не спать. После закрытия свечи следует поставить два отложенных ордера. Первый ордер типа «Бай Стоп» открывается на покупку и размещается на точке максимума первой закрывшейся тридцатиминутной свечи. Второй ордер, «Селл Стоп», следует разместить на минимуме свечи. В том случае, когда цена начнет расти, позиция на покупку будет закрыта автоматически, а если цена начнет снижаться, то автоматически закроется ордер на продажу.

Следующий шаг заключается в том, чтобы поставить на сработавший ордер «СтопЛосс» на уровне другого ордера. Второй отложенный ордер не надо удалять, поскольку в случае ложного сигнала он позволит либо заработать, либо выйти «в ноль».

Как настроить ADX?

Индикатор ADX на Forex настроить очень просто. Сам индикатор и шаблон включены в функционал Metatrader. (О торговых платформах Метатрейдер, функционале и настройках на странице Видео обучение трейдингу)

Установка АДХ выполняется в несколько простых шагов: “Индикаторы” → “Трендовые”→ “Average Directional Movement Index”.

Настройка индикатора ADX

В стандартных настройках Метатрейдер 4 (5) установлен период по умолчанию 14, трейдер может по своему желанию выбирать любой другой период, применительно к особенностям конкретного инструмента или таймфрейма.

В графе “применить к:” выбрать “Close”.

Самостоятельно можно добавить граничный уровень для определения сильного тренда, например 25 или 30.

Добавление уровня 30 в настройках

Особенности ТС Profitable Strategy

Практически все индикаторы, использующиеся в системе, разрабатывались для нее эксклюзивно, либо являются существенно измененной версией классических инструментов. В любом случае, для работы по ТС требуется скачать весь комплекс инструментов и установить в торговый терминал МТ 4.

Проще всего настроить систему, скачав здесь архив со всеми необходимыми файлами, и выбрав в терминале шаблон с заранее настроенными параметрами. Для этого нужно скопировать файлы из архива в соответствующие папки каталога данных Метатрейдер.

В стратегии используется целых 16 индикаторов. Минус в том, что все они названы ProfitableStrategy_№, и отличаются лишь порядковым номером. Создатели стратегии дали инструкции по чтению сигналов, но не сочли нужным пояснить, по какому принципу работает тот или иной индикатор.

С другой стороны, PS – далеко не единственная ТС с закрытым кодом, и это качество ей можно простить, если сигналы системы будут прибыльными. Чтобы оценить прибыльность, нужно протестировать стратегию в реальной торговле, открывая сделки в соответствии с алгоритмом.

Стратегии с применением ADX

Определение точки входа на BUY

При пересечении линии +DI –DI с нижнего уровня означает преобладание покупателей. При достижении значения 35 и выше встает явный бычий тренд. В этом случае ищем точки входа на buy.

Точка входа на SELL

Пересечение –DI +DI снизу вверх характеризует сигнал на продажу, за подкреплением смотрим уровень EMA, если она выше 35 — ищем точку входа.

Использование дивергенции

В одной из статей я описывал применение дивергенции в торговле. Ее присутствие — это явный сигнал на открытие сделки. В 80% случаев такие сделки заканчиваются профитом. Дивергенция ADX дает сильные сигналы, когда индикатор и цена актива расходятся в разные стороны.

На скрине валютная пара EUR/USD на момент 14.05.2021г. Мы видим дивергенцию и формирование медвежьего тренда. Если вам интересно, мы проверим отработку этого сигнала.

Если цена актива растет, а пик индикатора рисует вершину ниже предыдущего пика, то стоит задуматься о продолжении тренда. Череда таких сигналов сигнализирует о скором смене тренда.

Из собственного опыта, дивергенция по ADX встречается редко. Рекомендованные таймфреймы для ее поиска Н4 и выше.

Двойное дно

Во втором случае ADX нарисовал двойное дно после боковика — фазы накопления на графике. Как результат, после сигнала индикатора тренд пошел вверх.

После формирования двойного дна или двойной вершины на ADX ждите:

разворот тренда или
выход из консолидации.

В примере видим: индикатор достиг верхней отметки и нарисовал нам двойное дно. После нее цена на графике развернулась вверх.

Индикатор ADX ниже 15

Если линия ADX опускается ниже 15 — это сигнал, что на рынке нет четко выраженной тенденции. Это помогает игрокам, торгующим в пределах диапазона — флэта. Мы используем пересечение пунктирных –DI и +DI в качестве сигнала о смене тренда:

Если -DI проходит снизу, то можно судить о начале сильного нисходящего тренда — можно продавать.

Если снизу +DI, то ожидается разворот к растущей тенденции, и можно искать точки входа на buy.

Cигналы разворота

Считается, что тренд заканчивается, когда ADX идет над линиями DI и продолжает расти. В таких случаях не рекомендуется открывать новые позиции и стоит подтянуть stop loss, переведенный в безубыток.

Аналогично, если индикатор ADX ниже линий DI, то чем дольше он там находится, тем стремительнее будет разворот на новый тренд.

MACD и ADX

MACD используют в техническом анализе для нахождения зон перекупленности и перепроданности. Он выглядит как линия с гистограммой:

MACD и ADX часто применяются вместе. Вместе они идеально отражают:

силу тренда, а также его наличие или отсутствие;
и направление движения цены.

Вне зависимости, снижается или растет MACD, чтобы подтвердить тренд нужен растущий ADX.

Если он есть, значит трендовое движение развивается. Если гистограмма снижается, а индикатор растет, возникает дивергенция. В итоге MACD подсказывает трейдеру, что продавцы перехватывают инициативу у быков, а ADX является подтверждением усиления падения. Это именно то время, когда следует искать точки входа на sell.

Алгоритм Inside Bar

Inside Bar является еще одним представителем торговой стратегии на «Форексе» внутри дня. Первый шаг – открытие любой валютной пары на любой временном интервале. Далее следует определить направление графика. Тренд может быть выражен не всегда. В таких ситуациях надо либо сменить котировку, либо вернуться к терминалу через некоторое время.

Второй шаг при использовании этой стратегии торговли на «Форексе» заключается в получении сигнала о входе на рынок. Ордер на покупку следует отрывать тогда, когда цена движется вниз или при появлении внутренней свечи, которая направляется вверх. Ордер на продажу надо отрывать либо при восходящем тренде, либо при появлении медвежьей внутренней свечи при бычьей контейнерной.

«СтопЛосс» устанавливается на уровне минимума контейнерной свечи при ордере на покупку и на максимуме для ордера на продажу. Значение должно быть небольшим – до 10 пунктов. Это делается для того, чтобы в случае ложного сигнала трейдер не понес большой убыток.

Выход из рынка может осуществляться либо то «ТейкПрофиту» для определенного временного интервала, либо по ближайшему уровню поддержки / сопротивления.

Индикатор PSAR

Цифровой индикатор — параболический SAR был разработан так же Уэллесом Уайлдером и предложен для использования на трендовых рынках. Автор рекомендовал сначала определить тренд, и только после этого начинать использовать индикатор PSAR для торговли в направлении идущего тренда.

Индикатор, при его использовании, прорисовывает на ценовом графике точки, которые сонаправлены с трендом. Эта торговая система еще часто называется разворотной и ее используют для установки торгового ордера — стоп-лосс, а не для торговли по тренду.

Интерпретация индикатора PSAR

И так, если тренд в данный момент является восходящим, заключаем сделку на покупку, как только SAR начинает сдвигаться под цену. Данные точки будет нашим уровнем стоп-лосса под текущей ценой на графике, а она будет продвигаться вверх, пока стоп-лосс не сработает (т.е. цена не свалится ниже уровня стоп-лосса).

Если же тренд — нисходящий, начинаем продавать, как только SAR рисует точки над ценой. И это будет уровнем стоп-лосса над текущей ценой, он так же будет продвигаться вниз всякий раз, пока не активируется (как только цена окажется выше уровня стоп-лосса).

Данная концепция подразумевает, что, если цена будет расти, то и точки так же будут двигаться вверх, сначала возможно медленно, а затем будут набирать скорость наряду с движущимся трендом. И постепенно, при развитии тренда, SAR начинает рисовать немного быстрее, в результате прорисованные точки совпадают с ценовыми уровнями. Это явление называется активацией уровня стопа и подразумевается торговым сигналом для закрытия позиции на покупку.

Недостатки индикатора PSAR

Хотя индикатор SAR давольно хорошо работает на финансовых рынках с преобладающим трендом, его применение совершенно неэффективно на флэтовых и пульсирующих на малых интервалах рынках. Как только на валютном рынке форекс нет направленного, устойчивого тренда, точки индикатора прыгают то вверх, то вниз, и при этом определить уровни входа-выхода в рынок достаточно сложно.

На рисунке 3 показан пример использования данного индикатора.

Рисунок 3

Предлагаю, для примера, более внимательно проследить за поведением индикатора SAR.

Рисунок 4

Давайте откроем позицию на покупку в точке, отмеченной на графике. Данная точка оказалась под ценой, в тот момент, когда начался восходящий тренд. Перемещающиеся и прорисовывающиеся вместе с движением цены точки мы будем использовать в как уровень стопа. Глядя на график, мы можем оценить силу восходящего тренда, проанализировав при этом расстояние между точками и ценой. Чем больше расстояние — тем сильнее тренд, чем меньше, тем точки ближе к цене на графике.

Рисунок 5

То же самое будет касаеться и нисходящего тренда. Позиция на продажу будет открываться, после того, как точка перемещается и оказывается над ценой. Данные точка используется как стоп-лосс. И как и в предыдущем, рассмотрином примере, точно так же при увядании тренда приближаются к цене.

Послесловие

Не хочу разочаровывать любителей чудес, но всё по-настоящему эффективное именно так и работает, важно лишь взять себя в руки и не нервничать, когда ситуация складывается лучше ваших ожиданий. Вы всё делаете правильно, а успех означает не искушение, а следствие правильного расчёта

В трейдинге, как и в обычной жизни, не бывает всегда всё гладко. Недаром более 90% трейдеров стабильно проигрывают. У них есть правильные стратегии, у них есть базовые знания и у них, наконец, есть возможность получить консультацию, пока сделка не закрыта. Так в чём же дело? Мы обязательно поговорим об этом очень скоро. Подключайтесь к моей рассылке, если вы ещё не успели это сделать. До встречи!

Inside Bar

Это еще одна стратегия «Форекса» без индикаторов. В ее основе лежит только один паттерн – графическая модель. Единственное, что надо построить, это уровни сопротивления и поддержки, но без них обойтись тоже можно. Эта особенность делает Inside Bar лучшей стратегией «Форекса» для многих трейдеров. Графическая модель называется «Внутренняя свеча». Она представляет собой свечу, чей верхний конец хвоста ниже предыдущей свечи, а нижний конец – выше.

Ценность этой стратегии торговли на «Форекс» в том, что она является уникальной, так как ее можно применять на любом интервале, начиная от М1 и заканчивая D1. Это значит, что Inside Bar подойдет и любителям скальпинговых стратегий, и трейдерам, которые предпочитают средне- и долгосрочную торговлю.

«Ленивый трейдер»

Это еще одна прибыльная стратегия «Форекса». Такое название она получила из-за того, что требует минимум затрат времени. Средний заработок по «Ленивому трейдеру» составляет примерно 50% в месяц от внесенного депозита. При этом торговец тратит не более получаса на торговлю. Ордер открывается в понедельник с утра, а закрывается пятничным вечером. Именно поэтому «Ленивый трейдер» считается одной из лучших стратегий «Форекса» без индикаторов.

Торговля осуществляется на таймфрейме Н4, поскольку его масштаб является наиболее подходящим для стратегии. Вторая причина выбора четырехчасового графика заключается в том, что не все пары валют считаются подходящими для стратегии. «Ленивый трейдер» работает только с иеной, поэтому трейдеру интересны следующие пары:

евро / иена;
фунт стерлингов / иена;
швейцарский франк / иена.

Особенность поведения японской валюты дает возможность более эффективно спрогнозировать ее движение на срок до одной недели. Иена двигается рывками в практически в 100% случаев цена будет двигаться в течение семи дней туда, куда она пойдет в самом начале недели.