Как использовать
Чтобы правильно интерпретировать показания программы, нужно проанализировать их характеристики
Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:
Зоны перекупленности и перепроданности
Существуют зоны, отражающие избыток спроса и предложения. Когда цена находится в области перекупленности, следует искать точку для продажи. В зоне перепроданности ― на покупку.
В состоянии устойчивого тренда котировки могут долго находится в крайних областях. Поэтому ордера выставляют, когда алгоритм покидает зону и пересекает границу в обратном направлении.
Дивергенция
Обычно показатели следуют за стоимостью. Но иногда значения не совпадают. Например, котировки рисуют максимум, а алгоритм в это время падает. Такое расхождение называют дивергенцией.
Этот сигнал указывает на замедление текущего тренда и прогнозирует его слом. Тенденция ослабевает и может перейти в фазу коррекции. Это знак к выходу из текущей позиции и поиску новых точек открытия ордеров.
Пересечения со средней линией
Пересечение нулевого уровня подтверждает, что перекупленность или перепроданность привели к развороту. Сигнал служит подтверждающим фактором.
Когда индикатор пересекает среднюю линию снизу вверх, трейдер ищет точки входа в покупки. Сверху вниз ― сигнал к продажам.
Кроме этого, отображение опережающих индикаторов напоминает график, переведенный в линейный режим отображения. В окне можно строить трендовые линии, поддержку и сопротивление, искать графические фигуры.
Профессионалы пользуются этим для применения методов теханализа.
Stochastic Oscillator
Стохастичность — цель, предположение, случайность. Это процесс, поведение которого не определено, а его последующее состояние может быть как предсказанным, так и случайным.
Стохастический Осциллятор сравнивают с неким индикатором скорости цены.
Он демонстрирует отношение цены закрытия текущего периода к максимуму или минимуму за конкретный период. То есть его основная цель — определять тренды и ценовые повороты, их изменения путём отслеживания распределения цен закрытия в крайней серии максимумов и минимумов рынка. Значения Stochastic колеблются в пределах от 1 до 100.
Специалисты делят индикатор Стохастик на 3 типа:
- Быстрый Stochastic (чистый %K) определяется путём диагностики его значений на предмет отсутствия сглаживания способом усреднения, Он используется довольно редко, потому что он сам по себе слишком изменчив.
- Медленный Stochastic (медленный %K) — значения, сглаженные методом усреднения.
- Полный Stochastic (универсальный) — самый гибкий и продвинутый. Является средним значением перечисленных выше типов осциллятора. Иногда может совпадать с их значениями.
Стохастический Осциллятор состоит их двух линий: основной (%K) и сигнальной (%D). Обычно %D — скользящее среднее значение %K. Основная линия выводится сплошной, а сигнальная — пунктиром.
Чаще всего Стохастик используют для поиска расхождений и анализа трендов. Если значение Stochastic поднялось выше 80% — рынок в зоне перекупленности. А если опустился ниже 20% — рынок в зоне перепроданности.
Для открытия сделок на покупку:
- Обе линии Stochastic вошли в зону перепроданности.
- В данной зоне линии пересеклись.
- Осциллятор пробил снизу-вверх уровень перепроданности.
- Покупаем на следующей свече, после пробоя.
- Выставляем Trailing Stop на уровень локального максимума цены, который предшествовал открытию сделки. То есть Stop Loss будет автоматически следовать на определенном расстоянии за ценой.
- Take Profit ставим в 2,5 раза дальше (в пунктах) чем Stop Loss.
- Если сформировался обратный сигнал, а Take Profit или Stop Loss ещё не сработал — сделку закрываем вручную.
Для сделок на продажу требуются обратные условия.
Как работает Awesome Oscillator?
Индикатор Awesome Oscillator — это гистограмма, аналогичная индикатору MACD, которая отображает рыночный импульс за последнее число периодов по сравнению с импульсом предыдущих периодов.
Формула расчета индикатора сравнивает две скользящие средние, одну краткосрочную и одну долгосрочную. Сравнение двух разных периодов довольно часто встречается для ряда технических индикаторов. Однако для Awesome Oscillator скользящие средние рассчитываются с использованием среднего значения свечей свечи вместо цены закрытия.
Данный индикатор измеряет разницу между 5-периодной и 34-периодной простой скользящей средней. Это делается путем вычисления средних показаний свечи (H + L) / 2.
Уильямс писал в своей книге: «Это, без сомнения, лучший импульсный индикатор, доступный на фондовых и товарных рынках. Он такой же простой, как и элегантный. По сути, он представляет из себя простую скользящую среднюю с 34 барами, которая вычитается из простой скользящей средней с 5 барами».
Тем не менее, вы оставляете за собой право использовать любые периоды, которые вам подходят.
Положительное значение индикатора означает, что быстрый период больше, чем медленный, и наоборот, отрицательное значение возникает, когда быстрый период меньше медленного.
Существует три типа сигналов на покупку и продажу, которые мы можем использовать.
Пересечение нулевой линии
После измерения пробоя выше или ниже уровня фракталов индикатор аллигатор, мы ищем сигнал Awesome Oscillator. Когда гистограмма Awesome Oscillator пересекает нулевую линию сверху, генерируется сигнал на покупку. Напротив, когда индикатор пересекает нулевую линию снизу, это сигнал на продажу.
Мы можем уже находится на рынке с открытым ордером на продажу, поскольку аллигатор сигнализирует о продаже, когда пробивает нижний фрактал. Когда вы видите, что индикатор пересекает нулевую линию, это дает нам отличную возможность увеличить вашу позицию в направлении преобладающего тренда.
Сигнал блюдце
Когда на рынке восходящий или нисходящий тренд, мы дожидаемся показаний гистограммы Awesome Oscillator выше или ниже нулевой линии соответственно. Если мы видим, что индикатор движется против преобладающего тренда, мы можем ожидать появления сигнала «Блюдце», который состоит из двух последовательных красных столбцов во время восходящего тренда за которыми следует зеленый столбец.
Два последовательных зеленых столбца, за которыми следует красный столбец во время нисходящего движения цены будут сигнализировать, что преобладающая тенденция сохраняется.
Мы видим, что индикатор аллигатор ясно показывает на нисходящее движение цены. Затем Awesome Oscillator стал зеленым почти на неделю, и рынок оставался в ограниченном диапазоне. Когда индикатор сформировал красную полосу, это был сигнал на продажу «Блюдце».
Сигнал два пика
Последний тип сигнала, генерируемого Awesome Oscillator, является сигналом дивергенции, который называется сигналом «Два пика».
Нисходящий тренд в значительной степени подтвердился. Однако, когда цена прододлижла стремительно падать, индикатор не последовал за ценовым движением, и его значения стали постепенно повышаться. Это показатель дивергенции.
Рейтинг самых популярных индикаторов теханализа
ТОП-лист наиболее популярных технических помощников выглядит следующим образом:
| Название | Группа | Визуальное представление | Цель |
| 1. Moving Average | Трендовые | Линия поверх графика базового актива | Определение тенденций |
| 2. MACD | Трендовые | Линейный график в отдельном окне | Определение смены направления движения |
| 3. Stochastic Oscillator | Осцилляторы | Линия в отдельном окне с выделенными зонами | Нахождение зон (перекупленности/перепроданности) за счет определения силы направления импульса цены |
| 4. On Balance Volume | Объемы | Линейный график в отдельном окне | Анализ объемов торгов |
| 5. Индекс относительной силы (RSI) | Осцилляторы | Линия в отдельном окне с выделенными зонами | Определение зон перекупленности/перепроданности, а также наличие дивергенции. |
Настройки (указаны сразу для всех индикаторов):
О том, как установить индикатор на график написано в статей по этой ссылке.
| > Main Settings < Основные настройки | |
| StartDate | Дата начала построения данных индикатора. По умолчанию указана самая первая дата на MyFxBook |
| Show Journal Info | Записывать в журнале информацию об обновлении данных, ошибках и т.п. |
| Show Lable | Отображать кликабельную надпись copyright в левом углу графика. |
| > Lines Settings < Настройки линий индикатора | |
| Line Width Open Interest | Толщина линии открытого интереса |
| Line Width Commercials | Толщина линии коммерческих хеджеров |
| Line Width Large Speculators | Толщина линии крупных спекулянтов |
| Line Width Small Speculators | Толщина линии мелких спекулянтов |
| Line Width Dealer | Толщина линии дилеров |
| Line Width Asset | Толщина линии позиции управляющих компаний |
| Line Width Leveraged | Толщина линии профессиональных инвесторов и хедж-фондов |
| LineStyle | Выбор толщины отображения линий. Если стиль не Solid , то толщина линий по умолчанию будет равна 2. |
| > Color Settings < Настройки цвета линий | |
| Color Bars Open Interest | Цвет линии открытого интереса |
| Color Line Commercials | Цвет линии коммерческих хеджеров |
| Color Line Large Speculators | Цвет линии крупных спекулянтов |
| Color Line Small Speculators | Цвет линии мелких спекулянтов |
| Color Line Dealer | Цвет линии дилеров |
| Color Line Asset | Цвет линии позиции управляющих компаний |
| Color Line Leveraged | Цвет линии профессиональных инвесторов и хедж-фондов |
Расшифровка данных индикатора:
| Open Interest | Совокупный интерес по всем контрактам (опционы плюс фьючерсы), суммированный Открытый Интерес по всем валютным отчетам биржи CME. |
| Large Speculations | Еженедельные позиции крупных спекулянтов. |
| Commercials | Еженедельные позиции коммерческих хеджеров. |
| Small Speculations | Еженедельные позиции мелких спекулянтов. |
| Dealer | Еженедельные позиции дилеров – инвестбанки, брокеры и т.д |
| Asset | Еженедельные позиции управляющих компаний – институциональные инвесторы. |
| Leveraged | Еженедельные позиции профессиональных инвесторов и хедж-фондов |
Данные индикатора обновляются раз в неделю после выходных.
Parabolic SAR
Индикатор SAR (Stop And Reverse price) — стоп и разворот, индикативная цена, или просто Параболик разработан для того, чтобы определять допуски, в пределах которых возможно движение цены. А в результате оставаться в текущем тренде.
То есть Параболик предназначен для определения цены стопа и точек разворота. Поэтому индикатор выстраивает на графиках инструментов пунктирные линии. Если на рынке преобладает восходящий тренд — точки будут располагаться под свечами и формировать линию поддержки. Если тренд нисходящий — точки будут отображаться над свечами и сформируют линию сопротивления.
Фактически, каждый маркер SAR означает тот уровень, которого должна достичь цена для того, чтобы тренд сменился на противоположный.
Кроме направления тренда, Параболик в некоторой степени показывает и его силу. Так, если текущий тренд ускоряется — расстояние между точками индикатора и графиком цены увеличивается. А если тренд угасает – маркеры приближаются к текущим значениям цены.
При торговле с Параболиком рекомендуется использовать таймфреймы от 1 до 4 часов.
Сделка на продажу:
- Параболик нарисовал 4 точки кряду, которые формируют снижающуюся линию — сигнал к продаже;
- Stop Loss выставляем выше первой точки на 3 — 5;
- Закрытие сделки происходит при формировании обратного сигнала.
Для сделки на покупку необходимы обратные условия.
Скользящая средняя
Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.
График цены со скользящей средней
То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.
Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.
Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.
Существует несколько разновидностей скользящих средних:
- Простая скользящая средняя (SMA)
- Взвешенная скользящая средняя (WMA)
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
- Модифицированная скользящая средняя (MMA)
Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).
Подробнее о скользящих средних, подаваемых ими сигналах, а также о методике их расчета вы можете прочитать здесь.
Каковы обязанности CFTC?
Одной из основных обязанностей CFTC является поддержка эффективности наряду с конкурентоспособностью на фьючерсных рынках. Кроме того, CFTC является наблюдателем, который стремиться предотвратить мошенничество, манипулирование и злоупотребления торговой практикой на фьючерсных рынках. Подобно SEC, CFTC напрямую не регулирует безопасность отдельных организаций. Данные СОТ получены CFTC для рынков, на которых есть 20 или более трейдеров, имеющих активные позиции.
Отчет СОТ является сильным аналитическим инструментом, потому что он предлагает обновленную информацию, связанную с каждым фьючерсным рынком. Кроме того, отчет СОТ легко доступен по наиболее часто торгуемым фьючерсным контрактам. Например, отчет СОТ доступен по валютным контрактам, которые позволяют вести анализ СОТ в валютах. Информация, опубликованная CFTC, несколько загадочна, что делает обучение чтению отчета СОТ не такой простой.
На примере видно, что управляемые деньги увеличили короткую позицию по фьючерсам и опционам почти на 38 тыс. контрактов, в то же время сократив короткую позицию по фьючерсам и опционам чуть более чем на 14 тыс. Общий открытый интерес к управляемым деньгам составляет 151 094 длинных фьючерса и опциона против 216 366 коротких фьючерсов и опционов.
Важно различать различные группы трейдеров, которые используют отчет СОТ:
- коммерческие трейдеры или своп-дилеры
- управляемые деньги или некоммерческие трейдеры
- трейдеры без отчетности
Как правило, самые большие позиции занимают коммерческие учреждения или так называемые хеджеры, целью которых является поставка товара. Хорошим примером коммерческого трейдера может служить соевый фермер, который хочет хеджировать цены на соевые культуры, чтобы гарантировать, что они могут продать свои запасы сои по определенной цене.
Вторая по величине группа — это крупные спекулянты, которые обычно состоят из хедж-фондов и торговых пулов. Позиции, занимаемые этой группой, носят спекулятивный характер, и эти трейдеры, как правило, не намерены брать на себя поставку базовых товаров, которыми они торгуют. Эта группа торгует с целью получения прибыли, и ее движения могут помочь вам определить основную тенденцию на конкретном рынке капитала.
Последней группой считаются мелкие спекулянты. Эта группа трейдеров занимает небольшую часть в общем движении рынка.
Есть термин, часто используемый среди торговцев сырьевыми товарами, и это «следование за умными деньгами». Что означает «умные деньги» или кто такие «умные деньги»? Изучая исторические отчеты СОТ, вы сможете увидеть, где позиционируются основные игроки. Это поможет вам находиться на правильной стороне рынка.
Индикатор объемов для МТ4
Каждый трейдер индивидуален. Некоторые верят в фундаментальный анализ и показатели безработицы, другие используют технический анализ с помощью скользящих средних. Каждый, безусловно, считает, что его стратегия самая лучшая, как и трейдеры, успешно применяющие индикатор объемов для МТ4 и зарабатывающие на этом приличные деньги.
Основными задачами объемов на рынке форекс являются
Подтверждение тенденции на рынке
Чтобы подтвердить восходящую тенденцию, желательно, чтобы объем торговли увеличивался с ростом цен и падал одновременно со снижением. Это подчеркнет их корректирующее значение. При нисходящем тренде объем торговли увеличивается с уменьшением. Таким образом, он уменьшается с ростом цен, подчеркивая их корректирующую природу. Увеличение объема торговли — это просто увеличение обязательств. Таким образом, объемы на форекс подчеркивают силу или слабость движения позволяя трейдерам принять решение о продолжении торговли по тренду или закрытии позиций.
Предупреждение перед изменением направления.
Если правило, описанное ранее, нарушено, это указывает на возможное изменение тренда. Потенциал доминирующей силы просто исчерпал себя
В это время стоит проявить осторожность
Типы объемов на форекс
На графиках мы выделяем два типа объемов:
Горизонтальные объемы
Эти объемы располагаются слева от цены на графике в виде горизонтальных линий и представляют собой диапазон изменения цены финансового актива за заданный промежуток времени. Главным достоинством горизонтальных объемов является обозначение стратегически важных уровней на рынке форекс, позволяющих успешно торговать на их пробое.
Вертикальные объемы
Вертикальные объемы располагаются внизу торгового терминала в виде графика, на котором каждая линия отображает поведение отдельной свечи над индикатором. Вертикальные объемы менее информативны и дают представление лишь о количестве изменений цены при формировании конкретной свечи. Вертикальные объемы наиболее распространены и легко реализуются стандартными средствами терминала Метатрейдер 4/5.
При анализе рынка трейдер может использовать один из перечисленных видов индикаторов объема или оба одновременно. Однако для начинающих игроков более доступны вертикальные, т.к. они уже встроены в популярный терминал Metatrader4 и 5. Горизонтальные объемы придется искать и устанавливать дополнительно.
Чтобы избежать путаницы в дальнейшем стоит сразу оговориться, что данные об объемах могут поставляться:
- Напрямую с Чикагской фондовой биржи на основании фьючерсных контрактов по финансовым активам. Такие объемы называют реальными, поскольку они отражают действительную картину спроса и предложения на рынке,
- Выбранным брокером исходя из данных по совершенным сделкам, предоставляемым поставщиком ликвидности. В этом случае сумма, доступная в торговой платформе, определяется потоком данных вашего брокера. Однако эти цифры даже отдаленно не показывают общий объем по всему миру. Поэтому такие объемы называются тиковыми, т.к. отражают только информацию о количестве изменений цены на рынке.
Стандартные индикаторы объема, встроенные в терминал Metatrader 4 относятся к вертикальным и тиковым. Например, отдельный столбец индикатора Volumes позволяет оценить общий объем изменения цен за время формирования соответствующей свечи, под которой он расположен.
Однако это не свидетельствует о бессмысленности применения индикаторов вертикального объема при торговле на форекс, т.к. путем сопоставления данных было выявлено сходство тиковых данных объема с реальными. А т.к. трейдера конкретные цифры не интересуют, а данные рассматриваются в совокупности и динамике, то индикаторы объема могут помочь трейдеру определить смену настроений на рынке, символизирующую скорый разворот тренда.
Что такое отчеты Cot?
Cot (Commitment of traders) – это отчеты трейдеров о количестве открытых длинных и коротких позиций на фьючерсном рынке. Данные отчеты выходят каждую неделю и находятся в открытом доступе. Это значит, что трейдер любой страны мира может когда угодно посмотреть эти данные и узнать, сколько и каких позиций было открыто по каждому активу за прошедшую неделю.
Отчеты Cot публикуются каждую неделю в пятницу на официальном сайте CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Это специальная комиссия, которая следит за торговлей товарными фьючерсами. Все игроки рынка, торгующие нефтью, долларами, акциями крупных компаний и другими ценными активами должны ежедневно предоставлять комиссии CFTC отчеты об открытых позициях. Это указано в Американском законодательстве. Данный отчет необходим для того, чтобы обеспечить прозрачность работы рынка фьючерсов.
Отчет трейдеров публикуется на сайте CFTC по адресу cftc.gov. Анализ всех собранных за прошлую неделю данных комиссия проводит во вторник, а сам отчет публикуется уже в пятницу. Таким образом вы получаем данные только за прошлую неделю, то есть, с небольшим запозданием.
Отчет предоставляется в текстовом формате и выглядит примерно так, как показано на рисунке ниже.
Цель данного отчета в том, чтобы собрать все данные об открытых на рынке позициях и предоставить их заинтересованным участникам. Cot отлично показывают общую тенденцию на рынке. Также он помогает оценить, в какие активы сейчас предпочитают вкладываться крупные игроки, а какие активы теряют свою ценность. Отметим также, что в отчетах представлены данные о торговле не только фьючерсами, но и опционами.
Рекомендуем также ознакомиться с макроэкономическими индикаторами. Применяя эти данные в комплексе, вы сможете создать свою прибыльную стратегию торговли по новостям.
Отчёты СОТ
Из этих отчётов мы можем узнать, какую сейчас занимают позицию крупные игроки на форекс. И, используя эти данные, принимать более взвешенные решения о собственных входах и сделках для анализа текущей торговой ситуации на рынке.
Итак, зачем же нам нужны движения крупных игроков? Дело в том, что рынком движут деньги. И движут большие деньги. Естественно, что мы с лотом, скажем, 0.1 ничего не изменим. А вот крупные игроки: крупные трейдеры, инвестиционные фонды, банки и т. д., вливая в рынок сотни миллионов долларов, вызывают значительные движения. И идти против такой силы, зачастую, бывает неразумно. Поэтому нам может пригодиться знание о том, на какой стороне рынка стоит «крупняк».
COT report: the basis for further analysis
The COT report is not a timing instrument. It shows us markets in which the trend remains stable OR where there could be a change in trend. But it does not give us clear information as to *WHEN* an entry into the market should take place.
We can find this information by analyzing the market in which a COT signal has arisen over a different time period. We can now switch to the daily chart and examine the trend with the help of various indicators in order to determine a concrete entry point.
How do we analyze the daily chart? And how do we determine the right time to enter the market?
Find the answers here:
How to trade using COT report
Хеджирование на фьючерсном рынке
Коммерческим хеджером является организация, которая обычно производит товар, или организация, которая должна будет купить товар в будущем. Эти группы стремятся ограничить или уменьшить свой риск, используя преимущества хеджирования на товарных рынках.
Фермеры являются одной из крупнейших групп, которые полагаются на фьючерсные рынки для снижения своего риска. Фермеры занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, и нет уверенности в том, что цена выращиваемой ими культуры будет расти в цене. Менеджеры в крупной корпорации также будут хеджировать валютный или процентный риск, используя фьючерсы.
У хеджирования есть две части. Первая часть хеджирования — это позиция в товаре, который должен быть куплен. Вторая часть позиции на фьючерсных рынках — это позиции хеджера для снижения риска. Обычно одна из позиций смещается в пользу хеджера, а другая — против хеджера. В идеальном примере распространение хеджирования не изменится в течение всего периода времени.
Есть случаи, когда организация или отрасль не могут хеджировать. Прекрасным примером того, что организация или отрасль не могут застраховаться, может служить случай, когда цена на нефть сильно выросла. Авиакомпании понесли огромные убытки, а некоторые обанкротились из-за высокой стоимости топлива. Если бы компании правильно захеджировали свои риски, большую часть их потерь можно было бы избежать.
Как пользоваться индикатором балансовый объем, настройка, стратегии торгов
В большинстве терминалов рассматриваемый индикатор входит в число стандартных. Он представляет собой линию, значения которой соответствуют объёму всех сделок, в число которых входят как покупки, так и продажи ценных бумаг.
Методику использования можно пояснить на следующем примере. Если трейдер видит рост котировок акций и одновременно фиксирует растущий график OBV, то он имеет основание сделать вывод об устойчивости роста котировок. В такой ситуации более перспективными будут покупки, а не продажи акций.
С другой стороны, если при растущем графике OBV уменьшается, то это позволяет сделать вывод о неуверенности тренда. Если были планы купить рассматриваемый актив, то нужно ещё раз проанализировать ситуацию. Возможно, более перспективным решением станет ожидание разворота тренда.
Если котировки акций падают, то падение этого индикатора подтверждают ожидание того, что этот процесс будет продолжаться дальше. Уменьшение индикатора балансового объёма говорит о небольшой вероятности его продолжения.
Важным приёмом работы с этим индикатором является использование дивергенции. Далее методика будет объяснена на примере выполнения бычьей сделки
В этом случае нужно обращать внимание на следующее:
Во время убывающего тренда нужно провести линию, соединяющую пики графика котировок, направленные вниз
Полученная прямая должна идти вниз.
В моменты времени, соответствующие этим пикам, нужно обратить внимание на график OBV.
Нужно провести линию, которая соединит соответствующие точки. Если у неё будет возрастающее направление, то можно сделать вывод о наличии дивергенции.
Сказанное выше поясняется на следующем изображении. Пример применения дивергенции:
Надо учитывать, что описанное здесь построение часто можно сделать несколькими способами. Наличие дивергенции говорит в рассматриваемом случае о слабости убывающего тренда и возможном скором его изменении. На возрастающем тренде построения осуществляются аналогичным образом.
Использование OBV не даёт однозначного ответа на то, стоит ли сейчас входить в сделку. Однако, если его использовать совместно с другими средствами технического анализа, то он сможет стать частью прибыльной торговой системы. Например, наличие отскока On Balance Volume от начерченной линии может представлять собой хорошую возможность входа в сделку в самом начале нового тренда.
После входа в сделку необходимо правильно осуществить выход. Для этого можно использовать, например, дивергенцию OBV, которая предупредит о близящемся развороте рынка в обратном направлении.
При работе с OBV можно также использовать каналы. Например, если у индикатора существует возрастающий, который пробивается в нижнем направлении, то это может стать сигналом для выгодной медвежьей сделки. Сказанное поясняется на следующем примере.
Использование пробоя канала:
Применение On Balance Volume может помочь при анализе пробоя канала котировок инструмента. Если цена вышла за его пределы, необходимо посмотреть, как изменялся индикатор. Если в этой точке он будет расти, то это можно считать подтверждением пробоя
Если падает, то к нему лучше отнестись с осторожностью. Этот способ работы можно, в частности, использовать при пробое флетового канала
Пробой канала цены:
Этот индикатор может быть использован для подтверждения тренда изменения цены. Если у котировок и у OBV он является однонаправленным, это повышает вероятность того, что он будет продолжаться.
Подтверждение тренда:
Ещё одним видом сигналов является пересечение графика On Balance Volume со своей скользящей средней. Когда индикатор в такой ситуации проходит снизу вверх, то речь может идти о покупке активов, а если сверху вниз — то о продаже.
Использование сигналов от пересечения OBV и его скользящей средней:
Заключение
Индикатор Traders Dynamic Index использует комплексный подход к анализу рынка, сочетая в себе сразу несколько классических индикаторов: RSI, Moving Average и Bollinger Bands. Несмотря на то, что TDI является самостоятельной торговой системой, для повышения надежности рекомендую использовать торговые сигналы индикатора совместно с классическими средствами теханализа, ценовыми фигурами, паттернами Price Action.
Материал подготовил
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
