Индикатор ivar

Индекс вариаций – «Ivar»

Индикатор Ivar демонстрирует нам динамику вариаций котировок актива, то есть, вращения ее вокруг средней оси рынка. Для наглядности такая ось отмечена на шкале индикатора, как уровень 0,5 вокруг которого и «пляшет» линия индикатора, демонстрируя изменения в динамике котирования торгового инструмента:

При этом, в зависимости от положения этой линии относительно уровня 0,5 трейдер может проанализировать ситуацию на рынке, определив моменты разворота тренда, захода котировок в коррекцию и точки ее завершения.

Однако, самая главная особенность этого индикатора – он достаточно точно показывает моменты начала и окончания рыночного флэта.

Все дело в том, что работа данного индикатора основывается на временных рядах фрактальных функций. Таким образом, анализируя построение свечей, их ряд и взаимное расположение, индикатор флета Форекс и выстраивает свою сигнальную линию, направленность и динамика движения которой, строится на фрактальной теории.

В работе индикатора используется интерпретированный принцип фракталов, который назван разработчиками индикатора, как — «индекс вариаций», имеющий достаточно тесную связь с классической фрактальной размеренностью, но и располагающий своими преимуществами.

В конечном результате, мы получили индикатор iVAR, который визуализирует начало и окончание рыночного флета. И делает он это очень просто и наглядно.

Если значение индикатора больше 0,5 (линия индикатора выше этой отметки) – на рынке присутствует тренд. Если значение ниже 0,5 (линия индикатора ниже этой отметки) – на рынке флет.

Индикатор Ivar. Оптимизация

Установка алгоритма отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо проблем даже начинающих трейдеров. Непосредственно после активации этого алгоритма, перед вами появится окошко с его параметрами.

1. «N». В этом поле указывается степень, которая будет применяться алгоритмом в процессе вычисления индекса вариации. Сам индекс вариации вычисляется по достаточно простой формуле 2^n.
2. «nBars». Этот параметр отвечает за число баров, которые алгоритм будет применять в процессе проведения всех необходимых расчетов.

Алгоритм выводит показания на экран в индивидуальном окошке, в котором перемещается его кривая. Отметка в виде пунктирной линии, которая располагается на уровне 0,5, отображает значение алгоритма по умолчанию.

Описание индикатора отклонений «Price deviation MA»

«Price deviation MA» – осцилляторный индикатор в отдельном окне, показывающий отклонение в процентах от заданной скользящей средней. Он не дает сигналов к покупке или продаже, а показывает, как люди относятся к цене.

Проведу аналогию с покупками в магазине. Каждый день на продажу в магазин привозят 3 ящика яблок. При скидке 30% на них от средней цены по городу, все яблоки скупаются у продавца, а при выше средней на 20% никто не покупает. Так «Price deviation MA» показывает, что при дисконте, во сколько % не останется больше товара, или при каком % накрутки уже не найдется покупателей на товар.

«Price deviation from MA» хорош для открытия и закрытия сделок по «разумной» цене. Подходит при торговле на таймфреймах выше 1 часа, со значением скользящей средней больше 20. В настройках по умолчанию значение 50, которое хорошо работает на всех инструментах

Важно понимать, что отклонения в отрицательную сторону, не равны отклонениям в положительную сторону. Т.е

если покупки идут при скидке в 10%, это не значит что при 10% накрутки продажи остановятся. Для каждого инструмента верхняя и нижняя граница будет отличаться. Рекомендую использовать при открытии и закрытии сделок.

Входные параметры:
MA_Period – период усреднения для вычисления скользящего среднего.
MA_Method – метод усреднения: простое, экспоненциальное, сглаженное, линейно-взвешенное усреднение.
MA_AppliedPrice – используемая цена: закрытия, открытия, максимальная, минимальная и др.
Формула расчета выглядит следующим образом.

Значение = (Цена – Значение скользящей средней)/ Значение скользящей средней *100

Использование индикатора iVAR в торговле

Начнем с того, что iVAR лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами. Иными словами, сам по себе iVAR выполняет узкий круг функций и не сможет дать вам четкий сигнал на открытие торговых позиций.

Однако, в комплексе с другими индикаторами он станет уникальным фильтром, который поможет отфильтровать большую часть сделок, за счет своевременности подачи информации о начале и затухании рыночного тренда и наличии на рынке флета, в рамках которого от торговли вообще лучше отказаться.

Вот основные возможности этого индикатора:

1. Фильтр флета. Первая и самая важная особенность индикатора, это его уникальная возможность различать участки графика, где присутствует флет. К примеру, если бы вы использовали в качестве сигнала для заключения сделок момент пересечения линий Moving Average, то вот, сколько торговых позиций спас бы индикатор iVAR, отфильтровав ложные сигналы пересечения МА:
2. Фильтр тренда. Учитывая, что индикатор iVAR отлично справляется с задачей определения участков флета, то, анализируя динамику индикатора, перед принятием торгового решения, вы можете определять силу тренда и его наличие на рынке актива.

К примеру, если определять наличие тренда на рынке с помощью iVAR, а в качестве сигнала на вход в рынок использовать индикатор Moving Average, то качество торговли существенно возрастет, так как в рынок вы будете входить только в момент максимальной силы тренда:

1. Окончание флета – перелом тренда. Третья уникальная возможность данного индикатора, это возможность определения моментов перехода котировок из стадии флета в стадию тренда. Такие ситуации также можно использовать для торговли. Лучше всего, если смена тенденции на индикаторе iVAR будет подтверждена каким-нибудь трендовым индикатором, таким как Moving Average или на подобии:

Примеры использования

Пример 1. На графике изображена цена индекса Доу Джонс на часовом таймфрейме. Главная информация о фондовом рынке это то, что всегда восходящий тренд, кроме кризисных лет. С момента создания (более 100 лет) индексы растут. Поэтому рекомендую шортить только в исключительных случаях. Чаще приходится выискивать дешевые цены на покупку. Другими словами старайтесь определить глобальный тренд и в его сторону искать дешевые покупки или дорогие продажи.

Отметим, что при отклонении (скидке) в -1,3 % индекс активно откупают и не дают упасть дальше. При покупке в 1 точке рынок достаточно долго рос, однако и в точках 2 и 3 могли бы выйти с прибылью или без убытка. Потому что покупали достаточно дешево.

Пример 2. На графике изображена цена биткоина на четырех часовом таймфрейме. У биткоина выражен восходящий тренд. Поэтому как и на фондовом рынке, не должны шортить, кроме редких случаев. Поэтому стараемся найти выгодные цены на покупку.

На графике видно, что при отметке индикатора отклонений около -6 % продажи останавливаются и самые смелые покупают дешево. «Price deviation MA» не даст совершить ошибку покупок на хаях.

Пример 3. На графике изображена валютная пара EUR/USD на четырех часовом таймфрейме. С валютными парами дела обстоят по другому. Они отталкиваются от ставок рефенансированя национальных банков. Поэтому одна валюта не уйдет в десятки раз от другой. Поэтому они торгуются в своеобразном канале. Для каналов или флэтов, можно использовать обе границы верхнюю и нижнюю.

На примере EUR/USD значение канала индикатора оказалось – 0,8. При покупке или продажи от данной границы всегда можно было закрыть сделку при достижении МА или взять движение больше. Главное, четко действовать по стратегии. Если нету стратегии, то стоит присмотреться к данному индикатору, чтобы не покупать дорого и продавать дешева.

Как применять Moving average в торговле на рынке Форекс

Нанесенная на график скользящая средняя, таит в себе огромнейший потенциал. Формула индикатора скользящая средняя активно применяется в таких популярных индикаторах, как:

• Alligator;
• Moving average of oscillator.

Способов торговли по скользящей множество, но основные — это использование ее как линию тренда, как линию поддержки/сопротивления и торговля на пересечении двух скользящих и более.

Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления

Самый простой способ торговли по скользящей средней, это использовать ее как уровень поддержки или сопротивления.

Наблюдая за графиком мы можем заметить, что цена часто отскакивает от индикатора Moving Average заменяя уровень поддержки или сопротивления. Посмотрим на график:

В данном случае используется simple moving average (простая скользящая средняя) с периодом 20. Мы видим, что при падении, цена бьется об скользящую среднюю, отскакивает от нее и цена продолжает падать вниз. В этой ситуации скользящая средняя дает нам сигнал на продолжение нисходящего тренда и показывает себя как уровень сопротивления.

А вот другая ситуация:

Снова используется простая скользящая средняя с периодом 20. Здесь мувинг отрабатывает себя как уровень поддержки и дает нам сигналы на покупку.

Использование скользящей средней в виде линии тренда

Очень часто, мувинги используются для определения линии тренда и работы в его направлении. Ниже я привел два варианта, где отчетливо видно как это работает.

На первом рисунке, SMA с периодом 20 выступает как линия нисходящего тренда. При каждом приближении к скользящей средней, цена получает поддержку медведей и падение продолжается.

В случае если скользящая средняя растет, принято считать, что на рынке преобладает бычий тренд и следует искать сигналы на покупку.

На рисунке ниже изображена SMA с периодом 20 стремящаяся вверх. При каждом новом подходе цены к мувингу, активизируются быки, тем самым помогая цене двигаться все выше и выше.

Как вы сами можете убедиться, индикатор Moving average, прекрасно подходит для определения тренда. Растущий вверх мувинг, указывает на преобладание восходящего тренда, мувинг направленный вниз, указывает на наличие нисходящего тренда, ну а если не возможно определить куда именно движется мувинг, в таком случае имеем дело с флетом.

Торговля на пересечении двух скользящих средних

Я уже рассказал как использовать мувинг применяя его как поддержку / сопротивления, линию тренда и тд. Исходя из логики, предыдущие методы применения предусматривают торговлю по тренду. Теперь рассмотрим вариант, при котором будем определять разворот тенденции. 

Чтобы определить разворот тренда на Форекс при помощи скользящих средних, нужно установить на график два индикатора Moving Average с разными периодами

Александр Элдер, автор идеи рассматриваемой здесь, говорил что не важно какой именно выбирать период сглаживания, главное чтобы один мувинг, был в два раза больше второго. В таком случае, пересечение скользящих средних может сигнализировать о смене тренда

Согласимся с Элдером и попробуем использовать две скользящие средние: быструю и медленную, отмеченную красным цветом с периодом 22, а быструю – синим с периодом 11. Пересечение скользящих средних даст сигнал о развороте.

Когда медленная скользящая пересекает сверху вниз быструю, то это может быть сигналом на нисходящий тренд:

Когда же медленная скользящая пересекает быструю снизу вверх, то это сигнал на восходящий тренд:

На мой взгляд, данный способ работы с мувингами, является очень перспективным. В статье «Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)», которую можно почитать здесь, я очень детально расписал способ извлечения прибыли, работая с двумя мувингами простая скользящая средняя с периодом 14 и простая скользящая средняя с периодом 28. Обязательно почитайте и самостоятельно оцените на что способны скользящие средние.

Оптимизация инструмента

Инструмент обладает всего одной настройкой, которая отвечает за его период. По умолчанию эта настройка обладает значением 20, это означает, что при осуществлении всех необходимых расчетов, индикатор будет применять двадцать последних периодов.

Таким образом, если вы используете временной отрезок D1, то инструмент будет использовать информацию за последние двадцать дней.

При увеличении значения периода индикатора, его чувствительность снизится, а при уменьшении чувствительность возрастет.

На картинке, размещенной ниже, отображен индикатор с периодом 40.

Как вы могли заметить кривая инструмента стала более плавной. Индикатор не выдает очень низкие или очень высокий показания.

На следующем фото, представлены показания индикатора со значением периода 10.

Инструмент с небольшим периодом выдает значительно больше сигналов для открытия ордеров, но часть из них являются ложными.

Большая часть трейдеров предпочитает использовать данный инструмент со стандартным значением, так как в этом случае индикатор выдает достаточное количество сигналов, достоверность которых находится на достойном уровне.

Зачем нужен индикатор волатильности Форекс?

Игрокам, которые придерживаются консервативного стиля торговли, необходимо выбирать такие активы, где наблюдается низкая волатильность.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если же игрок готов пойти на максимальные риски для получения максимального дохода, то ему необходимо выбирать активы, на которых наблюдается высокая волатильность.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Если вы работаете с трендовыми торговыми стратегиями, то вам также стоит остановить свой выбор на активах с высокой волатильностью.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Как рассчитывается волатильность графика на Форекс?

Чтобы рассчитывать волатильность выбранной валютной пары, не нужно обладать какими-то специальными знаниями и умениями. Давайте разберем простой пример и рассчитаем суточную волатильность. Итак, такая волатильность – это расстояние между дневным минимумом и дневным максимумом. Другими словами, это разница между этими показателями. Если ценовой минимум валютной пары USD/CAD располагается на отметке 1,1092, а ценовой максимум на отметке 1,1140, то тогда суточная волатильность такой пары составляет: 1,1180 — 1,1092 = 88 пунктов.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Вручную высчитывать волатильность актива очень неудобно, поэтому для такой цели было разработано множество технических индикаторов. Работать с ними очень просто. Необходимо выбрать валютную пару и таймфрейм и установить на этот график нужный индикатор. Далее индикатор определит волатильность актива (в пунктах или процентах) и отобразит данные на графике. Если вы будете пользоваться таким инструментом, то сможете значительно сократить время на технический анализ и найти выгодные точки входа в рынок.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Online-таблица волатильности

На самом деле, использование такой таблицы не всегда удобно и эффективно. К примеру, данные волатильности постоянно изменяются и это не всегда своевременно отображается в таблице. Кроме того, если таблица состоит из большого количества строк и столбцов, то неискушенному трейдеру очень легко запутаться во всем этом изобилии информации.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Лучше все же подключить дополнительные инструменты терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые помогут определить волатильность. После подключения индикаторов вы сможете получить информацию о том, в какие конкретные дни или часы недели на выбранной валютной паре наблюдается наибольшая или наименьшая волатильность и на основе этого уже строить свои торговую стратегию.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Применение алгоритма

Для того чтобы научиться применять Ivar, необходимо изучить выдаваемые им сигналы. При функционировании алгоритма, его кривая изменяется в пределах специализированного окна. Кривая алгоритма может размещаться под или над уровнем 0,5.

В момент, когда кривая алгоритма располагается под отметкой 0,5 можно говорить, о том, что сила имеющейся тенденции растет. В ситуациях, когда кривая алгоритма находится над отметкой 0,5, можно сделать вывод, что наблюдаемая тенденция заканчивается, и в скором времени на графике можно будет увидеть боковое движение ценового уровня.

К сожалению, индикатор Ivar не в состоянии выявить направление имеющейся в данный момент на рынке тенденции. Для выявления направления тенденции, рекомендуется применять дополнительные алгоритмы, такие как Rubicon и т.д.

Применяя индикатор Ivar в паре с алгоритмом для выявления направления тренда можно создать удобную торговую систему. Эта системы позволит не только выявить направление господствующей тенденции, но и точно определить ее силу.

Для открытия ордеров следует обратить внимание на следующие сигналы индикатор Ivar:

1. В момент, когда кривая алгоритма располагается поблизости от верхнего края окошка, можно сделать вывод, что рынок находится в спокойном состоянии. Следовательно, в подобных ситуациях можно ожидать зарождение сильного движения ценового уровня.
2. В момент, когда кривая алгоритма находится поблизости от нижнего края окошка, то можно быть уверенным в том, что на рынке господствует достаточно мощная и длительная тенденция. В подобных ситуациях можно ожидать, что в скором времени произойдет коррекция ценового уровня.

Если ориентироваться на описанные выше сигналы алгоритма, то вероятность того, что вы создадите успешный ордер существенно возрастет.

Для того чтобы научиться грамотно применять и оптимизировать этот алгоритм, обязательно потренируйтесь на демо-счете. Если вы научитесь правильно использовать этот алгоритм, то он может стать важным элементом вашей торговой стратегии.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество этого инструмента технического анализа – способность устанавливать наличие бокового движения на рынке. Не всегда есть возможность понять это на глаз, и поэтому трейдер рискует потерять кровные из-за входа в рынок по ложному сигналу.

Еще одно существенное преимущество – отсутствие перерисовок, что позволяет получать своевременные торговые сигналы.

Также индикатор прост в освоении, поэтому его могут использовать и новички.

Недостатки у индикатора флета iVAR также есть. Прежде всего, это несамостоятельность. Он редко способен применяться самостоятельно, его обязательно нужно совмещать с другими индикаторами, хотя бы теми же скользящими средними.

Собственно, этот пункт способен нивелировать такое достоинство, как простоту. Ведь если одним индикатором новички еще могут пользоваться довольно профессионально, уже с двумя инструментами может возникнуть путаница. Так что в плане простоты не все так однозначно.

Как применять индикатор в торговле

Рисунок 2. Индикатор iVAR

Возможных применений инструмента несколько: определение имеющегося тренда, фильтрация сигналов, нахождение точек входа и выхода. Он может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими инструментами. Второй вариант, конечно, лучше. Недостаток iVAR в том, что он сам по себе не всегда способен дать четкий сигнал к покупке или продаже. Он может лишь определить наличие тенденции, но не способен указать, какая (за исключением бокового движения).

Рассмотрим некоторые способы применения более детально.

Фильтр

Индикатор может использоваться, как:

1. Фильтр тренда.
2. Фильтр флета.

Например, если мы применяем инструмент в качестве фильтра флета, то его задача – проверять надежность сигнала.

Например, если в рамках нашей стратегии им служит пересечение скользящих средних, то размещение линии в области ниже уровня 0,5 предупреждает: заключение сделки может быть опасным для вашего депозита, поскольку на рынке действует флет.

Рисунок 3. Пример ложного сигнала, отфильтрованного iVAR

А используя простую логику «если не флет, то тренд», можно определять наличие устойчивого движения цены на рынке. Более того, индикатор предоставляет информацию о силе имеющегося тренда.

Например, если на рынке нисходящее движение, которое показывается мувингом с большим периодом, а две более короткие скользящие пересекаются и при этом линия находится значительно выше среднего уровня, то это говорит о необходимости открывать сделку прямо сейчас.

Определение начала тренда после флета

iVAR позволяет определить, когда после бокового движения начинается тренд. Идеальная ситуация возникает, если сигнал рассматриваемого нами индикатора подтверждается каким-нибудь трендовым инструментом типа той же скользящей средней или чего-то подобного.

Рисунок 4. На этой картинке четко видно, как сигнал подтверждается пересечением скользящих средних

Заключение по скользящим средним (Moving Average, MA)

Как вам индикатор? Я постарался очень подробно рассказать про полный функционал скользящей средней (moving average, ma) и показать как применять его в работе.

В статье приведены стратегии и идеи. Использовать их в торговле небезопасно, а вот построить на их основе свою собственную стратегию, очень даже возможно. К тому же, в интернете и на страницах моего сайта, представлено очень много стратегий с использованием скользящих средних. Вариаций предостаточно. Помимо двух мувингов, можно использовать и 3 линии, и целых 7 скользящих, раскрасив их в цвета радуги.

Скользящая средняя может быть использована как внутри тренда, так и для получения предварительных сигналов об окончании старого и зарождении нового тренда.

Частенько встречаются варианты, в которых трейдеры используют совокупный сигнал в комплект со скользящей, других индикаторов. Помимо индикаторов, не лишено логики использование свечных моделей и паттернов для лучшей торговли.

Я считаю, что в статье очень хорошо предложена идея и уж точно разобрались как использовать скользящую среднюю (moving average, ma) на графике.

Использование мувинга, является сильным инструментом для торговли на любом рынке (Forex, CME, акции, фьючерсы, опционы и тд.). Я говорил в начале статьи, что многие трейдеры сделали свое состояние именно на этом индикаторе, но чтобы научиться торговать на их уровне нужно провести сотни часов тренировок в торговом терминале.

Начальный материал представлен, дальше дело за вами. Понравился индикатор? Осваивайте, экспериментируйте. Не бойтесь ошибаться, бойтесь бездействовать.

На этом у меня все. Жду от вас комментариев с отзывами или своих предложений по работе с мувингами. До новых статей.

Итоги

Поскольку боковое движение наблюдается на рынке 80% времени, нельзя нивелировать его значимость в торговле на Форекс. Ведь именно флет приводит к бесполезной торговле в большинстве случаев, а чаще всего – к сливу депозита. Ведь большинство сигналов даются трендовыми индикаторами, которые не способны определять боковое движение. Индикатор iVAR позволяет фильтровать такие сигналы и усовершенствовать торговлю. Как следствие, трейдер сможет больше зарабатывать.

Обязательно тщательно отработайте торговлю по этому индикатору на демо-счете. Не спешите переходить к реальной торговле. Кроме всего прочего, в течение определенного времени торгуйте исключительно по этому индикатору, чтобы натренировать себя оперативно находить точки входа и выхода. Лучше позже начать торговать реальными средствами и дольше сидеть на демо-счете. Это обязательно принесет свои плоды в будущем, и временные затраты окупятся с лихвой в финансовом эквиваленте.

Обязательно рекомендуем скачать индикатор iVAR для mt4, и торговать прибыльно.