Как пользоваться индикатором macd, настройки, сигналы и возможности

Преимущества и недостатки

Главным достоинством рассматриваемого инструменты теханализа является простота использования, которая высоко ценится начинающими трейдерами.

Кроме этого, имеются плюсы:

• наглядность торговых сигналов;
• объединение свойств трендового и флетового индикатора, что снижает вероятность торговли против рынка;
• прогностические возможности в определении дальнейшего движения цены;
• информация о силе рынка;
• широкий диапазон изменения настроек.

МАКД имеет и свои недостатки:

• запаздывание за ценой, свойственное большинству осцилляторов, что ограничивает его применение, например, в скальпинге;
• наличие ложных торговых сигналов (ТС), вызванных “перерисовкой” инструмента, когда ТС появляется, а через некоторое время исчезает.

MACD: игрушка новичков для проигрыша депозита. Что взамен?

Индикатор MACD пришел с торговых терминалов брокеров фондовых и товарных рынков с 1979 г. прошлого века, затем был включен в список обязательных осцилляторов МТ-4 и МТ-5 для трейдеров форекс, а с 2018г. появился на большинстве терминалов крипто бирж мира

«Преподавали обучения форекс» (криптовалют и т.д.) рассказывают и рассказывают новичкам о его важности в

• определении дивергенции и возможном скором окончании тренда;
• учат по «сигналам MACD» открывать и закрывать сделки, а статистика 3% успешных и 97% проигравшихся за эти 40 лет остается неизменной и никого не смущает, что подавляющее большинство «жертв рынка» бездумно использовало и продолжает использовать индикатор MACD.

Настройки

Всего у индикатора MACD существует четыре параметра настройки:

• временной интервал медленной скользящей средней;
• отрезок времени быстрой скользящей средней;
• период сигнальной скользящей средней;
• стоимость для вычислений.

Обычно берутся периоды 12, 26 и 9 соответственно, а стоимость для вычисления – закрытие свечи. Именно такая настройка индикатора МАКДИ была предложена Аппелем всем продавцам на биржах.

Для покупателей он советовал настроить значения 8 и 17, если это рынок акций. В остальных же случаях можно было воспользоваться либо стандартными значениями, либо устанавливать свои.

Линейный macd

Линейный индикатор с двумя скользящими (экспоненциальными) и сглаживающей МА или MACD Sample по умолчанию имеет параметры 12, 26, 9.

Используется линейный инструмент для поиска торговых сигналов во флете и при консолидации цены актива.

Основные точки входа — пересечение линий индикатора между собой. Например, быстрая ЕМА пересекает медленную в зоне перепроданности — нужно покупать.

На больших временных интервалах количество ложных сигналов снижается. Для дополнительной фильтрации сигналов применяют индекс силы RSI, индекс среднего направления движения ADX, осцилляторы типа Стохастика RSI.

На валютном рынке применяют разработку MetaQuotes Software Corp. MACD Sample, установленный в МТ4 — торговый советник для обучения автоматическим методам торговли.

Скачать можно по ссылкам:

• Для MetaTrader 4 — MACD-Sample_mt4 (в архиве)
• Для MetaTrader 5 — macd_sample_mt5 (так же в архиве)

Бот не используется опытными трейдерами, но для начинающих может быть неплохим инструментом на первое время с небольшой, но стабильной прибылью.

И вот еще одна пипсовочная стратегия, на индикаторе МАКД + PSAR:

Думаю она вам так же понравится.

Осциллятор MACD

Принцип работы индикатора MACD основан на таком явлении, как возвращение цены к своему среднему значению. Быстрая линия всегда будет возвращаться к медленной линии, а формирующаяся между ними разница стремится к нулю. Увеличение расхождения приводит к повышению или снижению гистограммы. Вероятность схождения при этом увеличивается, как и разворот гистограммы к нулевой отметке.

Разбираясь, как пользоваться индикатором MACD, владея этой информацией, можно понять, что стоит сориентироваться на идентификации новых минимумов и максимумов. Такой метод характерен для всех осцилляторов, однако в случае с MACD надо учесть, что здесь нет уровней, по которым определяют перепроданность или перекупленность. Анализ делают приблизительный: например, на этой картинке отметка 0,0085 была выявлена примерно, после чего перенесена на ценовой график. Пересечение таких уровней в другом направлении свидетельствует о начале коррекции или развороте тренда.

Если наблюдается тренд, то после пробоя уровня цена вполне может продолжать движение в том же направлении на протяжении некоторого времени. Посмотрите на эту картинку, на которой отчётливо просматривается восходящая тенденция. Открывать сделку на покупку надо, когда отмеченный уровень пробивается. Закрытие позиции происходит при пересечении сигнальной линии индикатора MACD.

Нулевой уровень MACD

Торговать с учётом состояния индикатора MACD относительно его нулевой отметки нужно при отсутствии ярко выраженного тренда, но при наличии волатильных движений. Посмотрите на картинку, на которой продажи осуществляются при пересечении над нулевым уровнем, а покупки – под ним.

Зарабатывать с помощью таких сигналов можно при торговле в условиях широких ценовых диапазонов

Обратите внимание, какое большое количество сделок можно совершать, работая по этой системе, причём общая прибыль могла бы превысить 4500 пунктов. Чтобы отфильтровать незначительные колебания, на график наносят дополнительные уровни выше и ниже нулевой отметки

Дивергенции MACD

Дивергенция является самым сильным сигналом, причём индикатор MACD демонстрирует лучшие показатели в сравнении с прочими осцилляторами.

Идентификация краткосрочных трендов с учётом столбцов гистограммы MACD

После пересечения нулевой отметки и формирования пика может сформироваться новая вершина. Пробив первый пик, цена может некоторое время продолжать движение либо сразу разворачивается. Поставив лимитные заявки непосредственно над первым баром, которым произошло пробитие максимума можно извлекать прибыль.

Фигуры теханализа

Фигуры хорошо отрабатываются на гистограмме MACD, поэтому, руководствуясь описанным выше принципом, можно работать по классическим инструментам технического анализа, таким как «Двойное дно» или «Голова-плечи», что хорошо видно на картинке. Торговля ведётся отложенными ордерами при пробое линии шеи.

Совместное применение MACD с прочими индикаторами

Любой индикатор будет запаздывать, поэтому фильтровать сигналы MACD можно, совмещая этот трендовый осциллятор с другими инструментами для анализа. Осцилляторы хорошо себя проявляют в условиях высокой волатильности и отлично показывают разворот рынка, а вот при развитии устойчивой тенденции они дают много ложных сигналов.

Рекомендуется совмещать индикаторы MACD и «Стохастик», сигналы которого заключаются в пересечении линий. Проблема в том, что он не надёжен сам по себе, так как генерирует сигналы слишком часто, но вместе с MACD этот осциллятор демонстрирует большую надёжность

Надо обращать внимание на пересечения «Стохастика», которые происходят на фоне положительной проекции линий индикатора MACD

Если торговля ведётся на тайм-фрейме D1, то дневные сигналы можно подтверждать недельной гистограммой MACD. Если недельная гистограмма выше нуля, то можно покупать при получении соответствующего сигнала от «Стохастика». Нужно игнорировать сигналы, касающиеся краткосрочных продаж, так как рынок имеет явную бычью направленность.

Сигналы macd

1) Пересечение скользящих средних

Сигнал на открытие позиции создается путем пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией.

пробой кривой сигнала гистограммы MACD снизу вверх оповещает об открытии ордера на покупку. Кроме того, если импульс на buy генерируется значительно ниже нулевого значения, то этот сигнал интерпретируется как более надежный. 

В данном случае профит составит более 600 пунктов с 1 открытой позиции. Для установки take profit и stop loss следует ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления. Если они расположены далеко, то можно воспользоваться индикаторами горизонтального объема. Они помогут определить сильный уровень от которого возможен разворот.

пробитие гистограммы макди сверху вниз — сигнал на продажу. То же самое относится и к сигналу продаж. Чем выше сигнал генерируется от нулевой линии, тем больше вероятность продолжения нисходящего движения.

Но если мы будем открывать сделки по каждому сигналу, то большого профита не увидим, т.к. скользящие средние могут запаздывать и давать ложные сигналы на вход в рынок.

Чтобы снизить искажения индикатора macd достаточно придерживаться правил:

Во время околонулевой активности (флэт), мы не торгуем.

Для определения флэта рекомендую поставить уровни + (-) 0,0015 и 0,0030. Все сигналы менее 0,0015 новичкам без опыта лучше не торговать до тех пор, пока не начнете чувствовать рынок.

• При выраженном тренде торгуем сигналы только в направлении движения толпы,
• Если движения рынка происходят выше нулевой полосы, рассматриваем продажи, если ниже — покупки.

2) Линия MACD пересекает уровень 0

На приведенном ниже графике линия MACD представляет собой красную линию. Я дополнительно нанес на график два средних значениях EMA на 12 (Синяя) и 26 (Красная) периоды. Когда они пересекаются, линия MACD пересекает уровень 0 и это является сигналом к открытию сделки. 

Пересечение двух средних показывает смену импульса и обычно свидетельствует о появлении нового тренда. Поэтому, когда гистограмма MACD пересекает уровень 0, это показывает, что импульс изменяется и потенциально создается новый тренд.

Индикатор MACD — отличный инструмент для определения тенденций и динамики рынка. Он позволяет видеть большие движения рынка, помогая устранить преждевременные входы.

3) Сигнальная линия

Когда на графике две линии MACD расходятся, это является сигналом растущего импульса и сильного тренда. Значит трейдерам можно ожидать больше трафика в данном направлении. Когда две линии сближаются, это показывает, что цена теряет силу. Рассмотрим на примере рыночной ситуации.

Во время флэта линия MACD практически пересекается с сигнальной и зачастую находится около уровня 0; это символизирует отсутствие импульса и силы тренда. Торговля в такие моменты бессмысленна, лучше поискать сигналы на других финансовых инструментах.

Но когда происходит прорыв и обозначается тренд, обе линии удаляются от уровня 0 и друг от друга. В этот период скользящие средние могут играть роль уровней поддержки и сопротивления и удерживать рынок. Когда цена идет ниже средней EMA, бычий тренд заканчивается.

Аналогичная ситуация с нисходящей тенденцией. При возникновении и продолжении медвежьего тренда гистограмма и сигнальная линия направлены вниз и между ними также образуется много места. Это указывает на сильный нисходящий импульс. Пробитие выше линий скользящих средних будет означать окончание нисходящего тренда.

Однако индикатор MACD это осциллятор, поэтому в период сильных трендовых движений он не даст точную информацию. Поэтому, когда на рынке сильный тренд, не запутайтесь в слишком большом количестве пересечений MACD.

Подробнее об индикаторе MACD

Он рассчитывается путем вычитания 26-сеансовой из 12-сеансовой EMA. Поверх MACD наносится 9-сессионная EMA (известная как сигнальная линия), которая служит триггером для сигналов на продажу и покупку.

Технически есть три способа интерпретации MACD.

1. Первый – «Кроссоверы». Когда MACD опускается ниже сигнальной линии, это медвежий сигнал, указывающий на то, что сейчас хорошее время для продажи. Если показатель поднимается выше, значит, программа показывает сигнал на покупку. Большинство трейдеров FX ждут подтвержденного пересечения сигнальной линии перед открытием позиции, чтобы избежать преждевременного входа.
2. Второй метод – «Дивергенция». Это когда цена ценной бумаги фактически отклоняется от MACD, что указывает на окончание текущего тренда.
3. Последний метод – «Драматический взлет», то есть резкое повышение. Более короткая скользящая средняя отрывается от долгосрочной, что является признаком, что ценная бумага перекуплена и вернется к нормальным уровням.

Трейдеры следят за сдвигом ниже либо выше нулевой линии, что информирует о краткосрочной средней позиции относительно долгосрочной. Когда MACD выше нулевой отметки, краткосрочная средняя будет выше долгосрочной. Это означает импульс в восходящем направлении. Нулевая линия часто служит областью поддержки и сопротивления.

Настройка индикатора в торговом терминале

Для примера
рассмотрим каким образом прикрепляется
к графику и как настраивается данный
индикатор в торговом терминале МТ4.

Для его
установки вам предварительно нужно
будет открыть график того финансового
инструмента, к которому вы хотите его
применить. После этого переходите в
меню Insert (Вставка),
в выпавшем списке выбирайте пункт
Indicators (Индикаторы).
Далее появится ещё одно подменю в котором
следует выбрать пункт Oscillators
(Осцилляторы).
Наконец в появившемся списке выбираем
искомый осциллятор MACD.

После этого
перед вами появится окно настроек
индикатора. В первой его вкладке
Parameters
следует задать периоды скользящих
средних образующих индикатор, а кроме
этого здесь же задаётся период сигнальной
линии и цены по которым все эти составляющие
будут строится**. Можно выбрать один из
следующих типов цен:

• Close – цены
  закрытия;
• Open – цены
  открытия;
• Hight –
  максимальные цены;
• Low —
  минимальные цены;
• Median Price –
  медианные цены;
• Typical Price –
  типичные цены;
• Weighted Close —
  средневзвешенные по закрытию цены.

Настройка основных параметров и цветов отображения индикатора

Далее
идёт вкладка Colors в
которой вы, при желании, можете настроить
цвета отображения линий индикатора, а
также их тип и толщину.

После
этого, во вкладке Levels
вы можете настроить ещё и отображение
дополнительных уровней на графике
индикатора (это может пригодиться при
использовании некоторых торговых
стратегий). Для добавления нового уровня
нажмите клавишу «Add» и
впишите его значение в появившуюся
графу. Если нужно будет удалить один из
добавленных уровней, то просто выделите
его и нажмите клавишу «Delete».

Настройка дополнительных уровней и таймфреймов

Наконец, у вас
есть возможность указать те таймфреймы
графика на которых вы желаете видеть
настраиваемый индикатор. Для этого
выберите вкладку Visualization
и расставьте флажки напротив нужных
таймфреймов.

После этого
нажмите «OK» и под ценовым
графиком появится окно с графиком
осциллятора.

** Если вы только
начинаете работу с данным осциллятором,
то все эти параметры можно оставить по
умолчанию. В дальнейшем, после получения
определённого опыта вы всегда сможете
их подкорректировать и подогнать под
торгуемый финансовый инструмент.

Индикатор MACD — что это такое простыми словами

MACD (от англ. «Moving Average Convergence Divergence», расхождение или конвергенция скользящих средних) — это разность между быстрой и медленной скользящей средней. Рисуется в отдельной вкладке под графиком цены. Зачастую говорят «макди».

МАКДИ рисуется в виде гистограммы и представляет собой всего лишь разницу между быстрой и медленной скользящими средними, а позволяет получить так много информации для принятия решений в трейдинге. В приведенном ниже скриншоте можно увидеть расхождение и сужение EMA и соответствующую реакцию индикатора:

Если тренд усиливается, то MACD начинает расти, т.к. быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то индикатор начинает плавное снижение.

Stohastic Osciliator

Стандартный индикатор Stohastic основан на расчете соотношения цены закрытия свечи с ценой максимума или минимума в течение рассматриваемого периода. Он состоит из четырех параметров:

• %K – это основная линия, рассчитанная путем соотнесения цены закрытия с определенным диапазоном цен в выбранный период;
• %D – это линия, является простой скользящей средней от %K;
• уровень или замедление. Это технический параметр для расчета осциллятора, который должен всегда быть установлен равным 3;
• две горизонтальные оси, одна со значением 80 и одна со значением 20. Они разграничивают зоны перекупленности и перепроданности.

С графической точки зрения, следовательно, мы будем иметь:

• синюю линию %K;
• красную линию %D, являющуюся более медленной, чем %К;
• оси 80 и 20. Линии %K и %D могут принимать значения только между 0 и 100. Если одна или обе линии пересекаются вверх ось 80, торговый инструмент входит в зону перекупленности. Если одна или обе линии пересекают ось 20 сверху вниз, то актив переходит в зону перепроданности.

Рисунок 7. Индикатор Stohastic Osciliator

Stohastic Osciliator сообщает о:

• перекупленности и перепроданности торгового инструмента на рынке;
• возможности открытия коротких позиций – линия %K пересекает вверх %D внутри области перекупленности;
• возможности открытия длинных позиций – линия %D пересекает вниз %K внутри области перепроданности;
• дивергенции или конвергенции.

Классический вариант стохастического осциллятора использует %K с периодом 14 и %D с периодом 3.

Индикатор macd как пользоваться

Поскольку macd основан на скользящих средних, он лучше всего подходит для:

• анализа динамики рынка,
• поиска подходящих моментов для открытия позиции,
• прогнозирования больших движений рынка,
• выбора точек входа в позицию.

Теперь давайте посмотрим, как на практике работать с MACD:

Поместив индикатор в окно графика, мы получаем гистограмму, перемещающуюся вокруг нулевого уровня, где линии MACD и сигнальная линия пересекается друг с другом. Сигнальная линия представляет собой 9-периодную скользящую среднюю индикатора MACD.

Как и большинство индикаторов, MACD был создан для использования на дневном графике (Daily), поэтому он генерирует лучшие сигналы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Его можно использовать с меньшим интервалом, но стоит помнить, что благодаря конструкции он способен время от времени отображать задержанные и ложные сигналы. Это основной минус его использования на небольших таймфреймах.

Резюме

В заключении хотелось бы отметить, что, не смотря на свою стоковость и простоту, индикатор DaVinci Colored MACD может быть отличным дополняющим элементом стабильной торговой системы, но крайне нежелательно строить систему только на сигналах данного индикатора.

Простота – залог успеха!

Валютный рынок – крупнейший в мире. Он может похвастаться ежедневным объемом примерно в два триллиона долларов США! Чтобы преуспеть на Форексе, трейдеры должны научиться определять будущие движения цен и поведение рынков. Для этого необходимо применять различные типы анализа.

Один из самых известных – технический анализ, основанный на оценке предыдущих рыночных данных для определения потенциального поведения. В этом типе используется множество инструментов, в частности – трендовые индикаторы для мт4.