Индикатор “канал дончиана” (donchian channel)

Описание “Каналов Дончиана”

Визуально индикатор представляет собой две скользящие линии, окрашенные в синий и красный цвет. Фактически они представляют собой уровни поддержки и сопротивления. Алгоритм работы этого инструмента прост и основан на определении максимальных и минимальных значений ценовых элементов, что позволяет индикатору в точности отображать значимые локальные уровни независимо от временного периода графика.

Инструмент не входит в число стандартных, однако при необходимости его можно скачать и установить в торговый терминал самостоятельно. Для этого следует файл с индикатором поместить в папку “Indicators” торгового терминала. Торговля бинарными опционами преимущественно предполагает совершение сделок в веб-платформе на сайте брокера. Подобное программное обеспечение не предоставляет возможности интегрировать пользовательские индикаторы, поэтому аналитическая часть работы будет проводиться в терминале МТ4 или МТ5. Для переноса установленного инструмента на график потребуется перейти во вкладку «Вставка», после чего открыть перечень пользовательских индикаторов и кликнуть на нужный.

Далее системой будет предложено внести корректировки в стандартные параметры инструмента. Изменить возможно только период. Следует заметить, что тестирование эффективности индикатора проводилось на временном интервале Н1, однако “Каналы Дончиана” корректно отображают уровни и при работе с таймфреймом Н4. Поэтому установленные разработчиком настройки лучше оставить неизменными.

Помимо периодов, пользователю предоставляется возможность изменить цвета линий и их толщину в соответствующем разделе окна параметров. После установки индикатора на график получится примерно следующее:

Нижняя линия должна восприниматься при проведении технического анализа как уровень поддержки, а верхняя – сопротивления.

Как использовать индикаторы разворота тренда

Все Форекс индикаторы разворота тренда указывают лишь на точки, в которых возможна смена тенденции. Нет никаких гарантий, что этот сигнал окажется началом нового затяжного тренда. После сигнала от индикатора:

• Возможна коррекция. Это неплохой вариант, при работе против рынка коррекции позволяют как минимум перенести стоп-лосс в безубыток или зафиксировать небольшой профит.
• Возможно продолжение тренда, то есть сигнал оказывается ложным и срабатывает стоп-лосс.
• Возможно движение в горизонтальном коридоре. Это также не приносит результат.

Поэтому при работе против рынка нужны фильтры. Каким бы надежным ни казался сигнал, но нужно подтверждение того, что готовится разворот.

Графический анализ в роли фильтра

Простейший прием, сводится к оценке положения графика относительно уровней. Уровни желательно строить на старших таймфреймах, например, на дневном временном интервале.

Уровни строятся по экстремумам, которые можно различить невооруженным глазом. В результате получаем набор зоны, в которых может произойти разворот. При приближении графика к одному из уровней можно искать сигналы по индикаторам, они будут обладать повышенной силой.

Это серьезное усиление. Тот же Параболик со стандартными настройками дает целую серию ложных сигналов. Но если фильтровать его сигналы с помощью уровней, то Parabolic SAR неплохо себя показывает.

В примере ниже сигнал Параболика подтвердил отбой от уровня со старшего таймфрейма.

Ту же логику можно адаптировать и под остальные перечисленные выше индикаторы. Уровни работают и с OBV, и с Laser Reversal, и с Donchian channel.

Можно использовать и другие фильтры графического анализа:

• Ложный пробой уровня.
• Пробой трендовых линий.
• Разворотные графические паттерны.
• Слом накопления.

Поиск разворотных точек через индикаторы разворота тренда

Выше разбирались в том какие индикаторы показывают разворот, но никто не заставляет ограничиваться одним инструментом. Можно комбинировать несколько индикаторов или создавать гибридные индикаторы, например, применять скользящие средние не к цене, а к OBV.

Формально ограничений по количеству одновременно используемых индикаторов нет, но этим лучше не злоупотреблять. Старайтесь ограничивать анализ использованием максимум 3-4 индикаторов одновременно. Чем больше их количество, тем более хрупкой становится система.

Построение канала

Канал Дончиана строится на основании абсолютного минимума и абсолютного максимума цены за выбранный в его настройках период времени. Верхняя граница канала проводится через максимум заданного периода, а нижняя граница – через минимальное значение цены соответствующее тому же периоду.

Таким образом, пробой канала с периодом 20 на дневном графике будет означать пробой двадцатидневного максимума (если пробита верхняя граница канала) или пробой двадцатидневного минимума (в случае пробития нижней границы).

Я неслучайно неоднократно уже упомянул значение периода канала равное 20. Дело в том, что и сам Ричард Дончиан рекомендовал применять именно это значение. Однако следует понимать, что применялось оно исключительно к дневным графикам (с периодом в один день — D1) и обозначало собой не что иное, как среднее количество рабочих дней в месяце. Если вы планируете использовать канал Дончиана на других таймфреймах, то следует учитывать вышеозначенный момент при выборе периода.

Цифра 20 не является какой-то догмой, напротив каждый трейдер должен экспериментировать и выбирать оптимальное значение периода канала исходя из того, какой финансовый инструмент и на графике с каким таймфреймом он торгует. К слову сказать, те самые «Черепахи» использовали канал с периодом 55, и как показывает история, нисколько в этом не прогадали.

Как можно использовать канал Дончиана

Вариантов использования индикатора великое множество, все зависит исключительно от фантазии трейдера.

1. Индикатор можно использовать для ведении торговли по тренду. В случае если цена выше средней линии, то это говорит о наличии восходящего тренда, ниже – нисходящего. Если цена находится на средней линии, то это может быть сигналом возможного разворота тренда.
2. Можно использовать индикатор для ведения торговли на отбоях от линий. В этом случае цена движется внутри построенного коридора. В случае если она касается верхней линии и начинает двигаться в обратном направлении, необходимо открывать ордера на продажу, если цена дошла до нижней линии и развернулась – на покупку.
3. Сам создатель использовал данный инструмент для ведения торговли на отбоях.

Практическое применение

В начале следует сказать, что индикатор Дончяна очень похож на классические конверты. Показатели, действительно, очень схожи. Я это говорю, чтобы подчеркнуть — многие методики Конвертов применимы и в данном случае. А сам Канал Дончиана отлично подходит и для торговли на форекс и для бинарных опционов. Естественно, изначально он задумывался для фондовых рынков и поэтому у него есть отличный потенциал для»ловли» больших трендов. Итак, непосредственно стратегии…

Пробой уровней

На основе индикатора отлично рисуются уровни,пробой которых будет мощным сигналом для торговли в направлении пробоя

Ниже представлен рисунок, на котором видны уровни и реакция рынка на них.Обратите внимание на принцип нанесения уровней:

1. Ждем формирования индикатором горизонтальных уровней. Это говорит о консолидации (флете) на рынке, окончание которого должно привести к движению.
2. Рисуем уровни по верхней и нижней линии Дончиана и ждем пробоя.
3. После пробоя ждем закрытия свечи или явного закрепления цены и открываем сделку в направлении пробоя.

Для форекса стоп лос устанавливается на отметки нескольких пунктов над (под) нарисованным уровнем. В бинарных опционах экспирация должна составлять 4-5 свечей  вперед. Допускается покупка опциона и на 1-2 свечи вперед.

Проблема данного метода заключается только в том, что он дает сигнал на попку в  момент, когда цена уже пошла в этом направлении. Поэтому на форексе часть потенциальной прибыли теряется.

Ловим сильный тренд (для форекса и опционной торговли)

Поиск сильных трендов это одна из отличительных черт, которой обладает индикатор канал Дончиана. точнее он отлично указывает на этапы рынка, после которых возможно сильное движение (как правило очень сильное). Пример такой ситуации приведен на рисунке ниже.Мы видим, как канал очень сильно сужается. Причем на длительном временном интервале его показания становятся все меньше и меньше. Вот с этими стадиями рынка мы и работаем. Сужение — признак того, что пробой уровней (о них мы говорили выше) приведет к мощному движению. Такие сделки открываются на десятки (в опционах) и сотни (форекс) свечей вперед. Помните, что таким образом мы ловим сильный тренд!Это простой. но эффективный способ торговли.

Отскок цены от уровня

Отскок это частая ситуация в работе с данным каналом. Суть отскока в том, что цена достигает верхней (нижней) линии индикатора, после чего разворачивается, оставляя за собой шип (тень). Из классической теории технического анализа мы знаем, что это ситуация, когда движение себя не подтвердило. А что касается Дончиана — он только усиливает это понимание. Поэтому в таких случаях можно открывать сделку в направлении обратном шипу.И видно, что практически каждый шип толкает цену к противоположной линии. С этим и работаем! Цель известна, а стоп устанавливаем примерно на 0,5 высоты шипа. В бинарных опционах такая стратегия дает возможность открыть сделку на 2-3 свечи вперед (иногда до 5).

Идем за трендом

Еще одна прибыльна методика применения Donchian Channels заключается в работе с средней линией (на рисунке оранжевая). Она применяется только в том случае, если на текущем рынке продолжительно время наблюдается тренд. Его определить достаточно легко:

1. Рынок нисходящий — Дончан образует новые минимумы подряд, а цена прилипает к линии.
2. Рынок восходящий — Дончиан образует новые максимумы подряд, а цена прилипает к линии.

В такие моменты мы ждем пока цена подойдет к средней линии и незначительно ее пересечет. Это будет сопротивление, от которого цена должна идти дальше по тренду. Пример такой методики приведен на рисунке ниже.

Резюмируя вышесказанное

Следует отметить, что Канале Дончиана лучше всего использовать с другими, которые помогут устранить ложные сигналы

Также, важно подчеркнуть, что данный графический инструмент, являясь трендовым. Также он очень полезен для стратегий, которые рассчитаны на резкие движения

Индикатор Donchian Channel. Описание.

Канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности. Изображается на графике в виде двух линий, которые создают ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены. Для построения верхней и нижней полосы канала Дончиана применяются простые вычисления: верхняя полоса строится по последнему максимуму цены, а нижняя полоса – по последнему минимуму цены за определенный период времени. Ричард Дончиан применял период, равный 20, т.к. он рассматривал дневной график и период 20 – это среднее число свечей на графике за один месяц.

Скачать индикатор канал Дончиана вы можете в конце статьи.

Полосы индикатора выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Канал Дончиана MT4

Индикатор Donchian Channels MT4 — это полезный индикатор, который иллюстрирует диапазон волатильности рынка в течение заданного периода времени. Он также отображает самые высокие и самые низкие цены. Однако если волатильность меньше, значит канал узкий.

Вы можете указать на восходящий тренд по закрытию валютной пары выше ее самого высокого уровня, в то время как на нисходящий тренд также указывает закрытие валютной пары ниже ее самого низкого уровня.

Чтобы преобразовать накопленные данные истории, установите мета-трейдер Donchian Channels (MT4)

Кроме того, Donchian Channels MT4 позволяет обнаруживать некоторые изменения и динамику цены, которые многие трейдеры не могут оценить без индикатора.

Таким образом, с помощью каналов Дончиана трейдеры МТ4 могут делать выводы и делать оценки того, как изменятся цены на основе полученной информации. Затем они могут изменить свою стратегию для лучшей торговли. В то время как индикатор каналов Дончиана для MT5 представляет собой инструмент многомерного анализа рынка, который служит индикатором тренда, а также барометром волатильности.

Практическое применение

Как упоминалось ранее, этот инструмент корректно отображает значимые локальные уровни, поэтому преимущественно используется в качестве основного индикатора в пробойных стратегиях.

На изображении представлен классический пример торговли по “Каналам Дончиана”. Ровная горизонтальная линия указывает на формирование значимого уровня, при пробое которого стоимость актива может продолжить развиваться в заданном направлении. Чем выше таймфрейм графика, тем больше значение обозначенного индикатором уровня.

На примере представлены 2 сделки, открытые на основании пробоя. Для покупки опциона на повышение в первом случае следует дождаться лишь закрепления цены выше обозначенного индикатором уровня. Сделку следует открыть в точке открытия новой свечи. Срок исполнения контракта должен быть равен периоду формирования 5 ценовых элементов.

Во втором случае осуществляется сделка по покупке опциона на понижение. Правила открытия торговой позиции и периода экспирации аналогичны:

1. Дождаться закрытия свечи ниже локального уровня.
2. Покупать опцион в точке открытия нового ценового элемента.
3. Срок исполнения контракта – 5 свечей. При работе с графиком Н1 этот период составит 5 часов.

Для повышения эффективности торговли и качества сигналов индикатора рекомендуется проводить анализ ценового графика на временных интервалах от Н4 и выше.

Важно также обратить внимание, что индикатор отображает уровень текущей волатильности. Чем шире диапазон между линиями, тем больше востребованность актива. Низкая ликвидность является предвестником скорого повышения объема, что приведет к формированию нового тренда

Низкая ликвидность является предвестником скорого повышения объема, что приведет к формированию нового тренда.

На изображении видно, что снижение уровня волатильности привело к формированию нисходящего тренда. Для торговли следует руководствоваться приведенными ранее правилами.

Применение “Каналов Дончиана” в торговле – это хорошая возможность для начинающих трейдеров освоить на практике базовые навыки технического анализа, поскольку индикатор максимально точно проводит линии поддержки/сопротивления, а также указывает на значимые уровни. Эти показатели позволяют оценить рыночную ситуацию и корректно продумать торговый план.

ВАРИАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При эксплуатации временного отрезка, предложенного разработчиком Ричардом Дончианом, на максимальный показатель уровня цен станет ссылаться верхняя линия инструмента за 20 периодов. А нижней линией будет демонстрироваться показатели ценовых минимумов с таким же двадцатидневным отрезком. Сигналом для покупки соглашений КОЛЛ будет являться пробивание ценой верхней полосы инструмента в направлении снизу вверх. В случае желания осуществить благоприятную покупку соглашений ПУТ, стоит выждать момент, при котором показатель уровня цены на графическом отображении показателей индикатора пробьет расположенные внизу полосы в направлении сверху вниз.

Применять индикатор Канал Дончиана можно при необходимости нахождения точек разворота тынка. Например, когда цена не способна вырваться от своего уровня направления или поддержки к границе альтернативной стороны диапазона. При таком раскладе появляется возможность приобретения опционов в пользу альтернативной стороны от тренда.

Но, как и многие другие инструменты для работы на рынках с бинарными опционами, индикатор Канал Дончиана также не застрахован от вероятности дачи ложных сигналов на своих графических показателях. Именно по этой причине использование данного элемента анализа целесообразнее осуществлять совместно с иными индикаторами, которые смогут минимизировать дачу ложных сигналов.Стоит отметить, что графический индикатор Канал Дончиана являясь трендовым, функционирует должным образом исключительно на трендовых рынках. Инструмент, безусловно, необходим при осуществлении торговли опционами для формирования политики действий направленных на оперативные движения.

Как торговать в ценовом канале Дончиана

Базовый принцип торговой системы заключается во входе в рынок при пробитии ценой любой из границ (верхней, строящейся по последнему максимуму за расчетный период, или нижней, строящейся по последнему минимуму за расчетный период). Вход осуществляется позицией, направление которой совпадает с направлением пробития:

• длинной – если снизу вверх пробита верхняя граница (рис. 2);
• короткой – если сверху вниз пробита нижняя граница.

Рисунок 2. Пробой верхней границы канала Дончиана (отмечен красной стрелкой) после сужения его ширины (отмечено зеленой стрелкой).

Кроме того, пробитие верхней границы указывает на необходимость закрытия всех коротких позиций, а пробитие нижней границы – всех длинных позиций. Момент входа в рынок – закрытие свечи, на которой зафиксирован пробой, и открытие следующей за ней свечи.

Видео

скачать

Рисунок 3. Два индикатора канала Дончинана, построенные в одном окне.

Еще одна возможность индикатора ценового канала Дончиана для MT4 заключается в прогнозировании сильной ценовой динамики. Признаком этого служит сужение канала, которое обусловлено цикличностью изменения цен (рис. 2). И именно она является причиной увеличения волатильности. Поэтому изменение ширины канала позволяет предугадать зарождение нового тренда или начало продолжения предыдущего тренда

Для этого важно подобрать правильный расчетный период индикатора, который будет максимально совпадать с цикличностью рынка

Основной недостаток индикатора Donchian Channel заключается в наличии определенного процента ложных сигналов в их общем количестве. Этот процент тем выше, чем больше рассогласование между двумя периодами – расчетным в индикаторе и реальным на рынке. Для фильтрации ложных сигналов можно использовать дополнительный индикатор, например, осциллятор MACD (на рис. 4 показан пример открытия прибыльной позиции по дивергенции). Помимо уменьшения количества убыточных сделок от входов по ложным сигналам, он обеспечивает стабильную генерацию нескольких прибыльных сделок в течение суток даже на часовом ТФ. При необходимости повышения интенсивности торгового процесса следует увеличивать количество анализируемых финансовых инструментов.

Рисунок 4. Хорошо заметная дивергенция между максимумами MACD и максимумами, по которым построен канал Дончиана.

При торговле комплексом индикаторов «Donchian Channel+MACD» необходимо учитывать, что оба они хорошо работают лишь при волатильности рынка не ниже определенной величины.

Роль импульса в теории хаоса

Основой любой торговой системы, основанной на техническом анализе, является концепция экстраполяции. В финансах экстраполяция означает оценку будущей стоимости, основанную на анализе предыдущих данных.

Экстраполяция является краеугольным камнем теории поведенческих финансов. Однако имейте в виду, что сторонники гипотезы эффективного рынка (EMH), такие как нобелевский лауреат Евгений Фама, считают, что с помощью таких методов прогнозирования невозможно получить стабильный результат.

Тем не менее, когда мы используем индикатор аллигатор, мы экстраполируем поведение рынка и прогнозируем, что цена будет продолжать торговаться в направлении сигнала аллигатора вверх или вниз. По сути любое направленное движение имеет тенденцию создавать волновой эффект на рынке из-за преодоления уровня поддержки или сопротивления. Затем обычно запускается серия отложенных ордеров, и возникает импульсное движение цены.

Билл Уильямс понимал, что если мы сможем измерить силу этого импульса, это может помочь нам войти в рынок, когда импульс увеличивается, и безопасно выйти, когда импульс начнет уменьшаться. Именно индикатор Awesome Oscillator предоставляет нам понимание динамики рынка и позволяет измерить силу импульса.

Что за индикатор канал Дончиана и какой смысл, формула расчета

Автором этого индикатора является американский трейдер Ричард Дончиан. Популярность использование каналов Дончиана приобрело в восьмидесятых годах двадцатого века. С их помощи строили свои торговые системы известные трейдеры Линда Рашке и «Черепахи», добившиеся значительного успеха.

Использование каналов Дончиана позволяет определить наличие тренда. График цены будет находиться в определённом положении внутри полосы, определяемой индикатором

Обращая внимание на получаемые сигналы, трейдер может с высокой вероятностью определять наличие или отсутствие тренда и принимать более обоснованные торговые решения

Расчёт индикатора производится следующим образом:

1. Он состоит из трёх линий.
2. Верхняя представляет собой максимум наибольших значений N баров.
3. Нижняя — это минимум от наименьших значений этого количества баров.
4. Центральная вычисляется как среднее арифметическое от значений верхней и нижней линии в каждый момент времени.
5. Существуют варианты индикатора, которые предусматривают наличие сдвига. В этом случае положительное значение параметра соответствует перемещению вперёд, а отрицательное — сдвигу назад.

Индикатор канал Дончиана:

Построение канала

Любое построение Donchian channel осуществляется на основе ценовых минимумов и максимумов за выбранный промежуток времени, который был задан пользователем в его настройках, представленных в биржевом терминале. Верхняя точка канала проходит через max указанного периода, а нижняя — через ценовой min за аналогичный промежуток времени.

Этот интервал задается посредством количества свечей:

• промежуток 20 на дневном графике цен соответствует 20 дням;
• на часовом он равен 20 часам;
• на 5-минутном графике — 100 минутам.

Исходя из этого, пробой канала с промежутком 20 на стандартном дневном ценовом графике показывает пробой максимума за 20 дней (если происходит пересечение верхней линии) или пробой минимума за такой же период (если происходит пересечение нижней линии).

Как это выглядит на графике:

• верхняя точка соответствует максимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
• нижняя точка — минимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
• средняя линия — это сумма значений верхней и нижней границ, разделенная на 2.

Разработчик советует пользоваться этой цифрой, т.к. она применялась для дневных ценовых графиков с промежутком в 1 день — D1. Это средний показатель количества рабочих дней в 1 месяце. Если этот индикатор будет использоваться на других биржевых таймфреймах, трейдеры должны учитывать этот факт при выборе временного периода.

Не обязательно выбирать цифру «20». Каждый игрок должен самостоятельно определить для себя оптимальный промежуток времени исходя из используемых им финансовых инструментов на ценовом графике, а также таймфрейма, на котором он планирует вести торговлю.

Группа трейдеров под названием «Черепахи» разработала собственную стратегию, в которой использовала channel Donchian, выбрав в качестве периода цифру «55». Она помогла им заработать на бирже не один миллион долларов.

Описание индикатора

Почему Ричард начал уделять большое внимание цифрам, а не рынку в целом? Дело в том, что в 1929 году он стал одним из многих, кто потерпел гигантские убытки во время кризиса. А принцип всех трейдеров той эпохи был следующим — «Купил и держи»

Подход был логичным, поскольку годами рынок только рос. А потом оказалось, что любой рост имеет конец и коррекцию. Отсюда и концентрация на цифрах, чтобы понять как вести торговлю без субъективизма.

Рассматриваемый индикатор представлен на большинстве платформ для торговли. В частности он есть на живом графике. а также Каналы Дончиана есть в MetaTrader 4. Настройка индикатора очень проста — следует указать только период (по умолчанию 20), на основе которого будет происходить построение. В основе построения — определение локальных максимумов и минимумов.

Стратегии торговли с применением индикаторов, строящих ценовой канал

Определенно можно допустить, что любое ценовое движение на рынке валют проходит в рамках какого-либо канала. А зависеть все будет от того, на каком именно тайм фрейме данный канал будет построен. Как раз данная особенность ценового движения и положена в основу любой канальной стратегии.

Ценовой канал и его использование в торговых стратегиях является одним из популярнейших видов получения прибыли в сфере Форекс, т.к. позволяет осуществлять сделки в пределах канала цен действующих в данный момент.

Как правило, торговля с использованием канальных индикаторов осуществляется двумя простыми способами – на пробой или на разворот. При торговле на пробой подразумевается, что после прохода ценой самой линии сопротивления/поддержки, она в этом направлении будет двигаться еще некоторое время. В таких случаях существует большая вероятность того, что движение тренда продлится и дальше.

На покупку совершают сделку, когда пробивается уровень сопротивления,На продажу соответственно наоборот, когда происходит пробитие линии поддержки.

Торговля на разворот считается одной из наиболее проверенных торговых стратегий рынка Форекс. По статистическим данным именно она является менее убыточной и приносит максимум прибыли.

Суть данной стратегии проста. Как видно на графике выше, цена подходит внутри канала к определенной точке и затем совершает разворот, как раз в данный момент и необходимо совершать сделки. Но при этом следует четко убедиться, что это именно разворот, а не очередной ценовой откат. Как правило, откаты составляют близко 10-ти пунктов, но бывает и больше.

Ценовой канал. Применение на рынке Форекс

Регистрация

основан в
2017

старт
10$

ставка
1$

бонус
100%

9,8

Обзор

Регистрация

основан в
2012

старт
300 ₽

ставка
60 ₽

бонус
30.000

9,8

Обзор

Лучшие условия новичкам. Рекомендуем: 3 ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум

Регистрация

основан в
2016

старт
от $10

ставка
$1

бонус
—

9,9

Обзор

Советуем попробовать ЭТУ АВТОРСКУЮ СТРАТЕГИЮ

Регистрация

основан в
2007

старт
от $100

ставка
$1

бонус
15%

9,7

Обзор

Регистрация

основан в
1998

старт
$5

ставка
$1

бонус
% кешбэка

9,9

Обзор

Индикаторы разворота тренда — On Balance Volume

Особенность этого индикатора в том, что он аккумулирует бычьи и медвежьи объемы. «Объемные» индикаторы на Форекс не особо популярны, но OBV можно использовать как неплохой инструмент для подтверждения разворота рынка.

Конкретные значения OBV не важны, важно лишь направление движения ценового графика и линии On Balance Volume. Большую часть времени направление движения индикатора и цены совпадает, но если наблюдается расхождения, то повышается вероятность разворота

Это та же дивергенция, что и в случае с MACD, просто реализуется она на другом индикаторе.

Сигнал усиливается, если формируется рядом со значимым уровнем или подтверждается другими индикаторами. Сами по себе дивергенции на OBV не берутся в работу.

Как использовать индикатор канала Дончиана

Этот индикатор работает исключительно по ценам и не пытается угадать какие-либо области поддержки и сопротивления. Таким образом, это самая сильная сторона индикатора канала Дончиана. Его способность следовать за трендом гарантирует, что трейдеры останутся на правильном пути. Перейдем к ценам.

Во-первых, канал дончиана, безусловно, не сложный инструмент, но он может быть обманчивым

Важно знать, что он ничего не вычисляет, а дает лучшее визуальное представление данных. Использование канала Дончиана в торговле достигается за счет указания больших таймфреймов, хотя в большинстве случаев трейдеры полагаются на 50-дневные таймфреймы для лучшего понимания тренда

Первый — когда цены пересекают самый высокий максимум или верхнюю полосу.

Во-вторых, когда цены пересекают самый низкий минимум или нижнюю полосу.

Техническим аналитикам следует открывать длинную позицию, когда индикатор канала Дончиана генерирует сигнал пересечения верхней полосы, а затем продавать, когда пересекается нижняя полоса.

Вам будет интересно узнать, что во время восходящего тренда верхняя полоса берется выше с приходом новых максимумов. Точно так же новые максимумы также имеют более высокие минимумы, заставляя нижнюю полосу двигаться выше

Не менее важно и то, что это одна из причин того, что длинные выходы выгодны для трейдеров во время более длительных трендов. 

Точно так же трейдеры могут использовать его для измерения волатильности рынка для своей конкретной торговой стратегии. Уровень волатильности на рынке является ключевой разницей между верхней и нижней полосами для заданного периода. 

Стратегии с индикатором Donchian Channel

Классический вариант заключается в торговле пробоев в сторону пробоя. Т. е. при первом обновлении максимума открывается длинная позиция, а при первом обновлении минимума открывается короткая позиция. Последующие пробития в сторону открытой сделки либо игнорируются, либо по ним производится частичное увеличение объема сделки. В результате трейдер постоянно находится в рынке, лишь переворачивая сделку при пробитии канала Дончиана в противоположную ей сторону.

Рисунок 2. Динамика сделок по стратегии пробоя каналов индикатора Donchian Channel.

На рис. 2 показан фрагмент дневного графика с нанесенным на него индикатором Donchian Channel со стандартным расчетным периодом. Разноцветными отрезками на нем соединяют пробития, на которых одна сделка закрывалась, а другая открывалась. Цвет отрезка демонстрирует прибыльность сделки:

• красный – получена прибыль;
• голубой – получен убыток.

Хорошо заметно, что сделки с максимальной прибылью характерны для затяжных трендовых движений (на коррекционных откатах возникает небольшой сопутствующий убыток). А при небольшой волатильности формируется много ложных сигналов. Поэтому в качестве дополнения, выполняющего подтверждение истинности пробития, можно использовать трендовый индикатор или фильтр флета.

СтопЛосс каждой сделки размещается за уровнем противоположной (не пробитой) границы и впоследствии передвигается вслед за ней, находясь на некотором расстоянии от нее.

Рисунок 3. Использование дивергенции MACD для прогнозирования пробоя канала Дончиана.Как вариант, можно использовать дивергенцию осциллятора MACD (обозначена на рис. 3 желтыми отрезками) для того, чтобы выйти из сделки на более выгодном уровне (увеличить прибыль или уменьшить убыток). При этом открытие позиции производится при пробое канала в сторону, обратную закрытой сделке.

В описанной стратегии в качестве торгового сигнала использовался выход котировки за пределы ценового канала Дончиана. Другим сигналом, который может использоваться в прогнозировании рыночной динамики, является сужение канала. Оно указывает на повышение вероятности импульсного движения котировки, в результате которого произойдет пробитие одной из границ (оно может быть как началом нового тренда, так и продолжение текущей тенденции).

Рисунок 4. Использование индикатора Donchian Channel для уровневой разметки.Если увеличить расчетный период, то можно не только использовать стратегию внутриканальной торговли на отбой, но и прогнозировать расположение уровней сопротивления и поддержки для тренда, последующего за разворотом текущей динамики котировки. На рис. 4 показан пример формирования 6-ти сопротивлений на нисходящем движении, которые все отработали на последующем восходящем движении его замедлением.

Рисунок 5. Трижды протестированное сопротивление, построенное по верхней границе (указана зеленой стрелкой) ценового канала Дончиана, сформированное на окончании восходящего тренда.

На рис. 5 показан пример, когда от сопротивления, уровень которого построен по вершине, определившей положение верхней границы канала, котировка отбилась трижды. В двух первых случаях отбою предшествовала консолидация под сопротивлением, а в третьем случае котировка очень быстро отскочила от сопротивления.

Рисунок 6. Свеча «Молот», подтверждающая отбой котировки от границы ценового канала Дончиана и прекращение ее обновления.В качестве подтверждения отбоя котировки от границы может использоваться разворотный свечной паттерн. Если он сформировался при приближении котировки к границе, то вероятность последующего отбоя существенно возрастает. Например, на рис. 6 зеленой стрелкой указана свеча, называющаяся «Молот» (небольшое тело и длинная нижняя тень), которая является признаком окончания падения котировки и ее разворота вверх.

Канал Donchian в МТ4

Для построения графика в MT4 на биржевом терминале необходимо кликнуть по полю «Вставка»/«Индикаторы»/«Пользовательский»/«Donchian_Channel». Использовать его можно в терминале Метатрейдер 4 любого брокера.

После того как откроется экран настроек индикатора Дончиана, необходимо кликнуть по вкладке «Входные параметры».

В открытом окне трейдер может ввести 3 параметра:

1. Period. Вводится период индикатора, т.е. число свечей графика, которые используются для построения графика.
2. Shift. Здесь установлено число, которое показывает сдвиг канала в правую сторону по отношению к ценовому графику. Это необходимо для того, чтобы сигнал приходил без опоздания. В стандартном варианте указано число «2», означающее, что график, построенный трейдером, переместится на 2 свечи вправо.
3. Mode. Здесь указан вид цен, которые используются для построения канала. Цифра «1» означает цены High и Low, а цифра «2» — Close.

Вкладка с названием «Цвет» дает возможность выбрать цвет, которым будут показаны 3 линии на графике. Многие трейдеры выбирают зеленый цвет для верхней линии, красный — для нижней линии и черный — для средней.