Индикатор «лучи элдера»

Недостатки «трех экранов Элдера»

Если ввести поисковый запрос о «недостатках «трех экранов Элдера», вы ничего не найдете ни в ТОП-10, ни в ТОП-20 Яндекса, ни в Google. Все первые страницы забиты «достоинствами» и комплиментами в адрес Элдера: «просто и прибыльно (??)»… «Три экрана Элдера» — самая стабильная (??) торговая стратегия… «Уникальность данной стратегии в том, что для ее использования подходят (??) все (???) рынки»… «В стратегии «трех экранов» абсолютно (?) все продуманно до мелочей (???)».

• вы поверите, что подобное могли написать успешные трейдеры форекс? Я нет.
• в авторской версии «3-х экранов Элдера» нет четких критериев ни тренда, ни точек входа, ни точек выхода с каждой сделки. Как понять, когда 26я EMA уже начала свой рост? Как посчитать, что гистограмма MACD уже начала повышаться, сколько времени должно пройти на w1?
• где ставить стоп-лоссы? Там, где указал сам Элдер, «убив» полдня на подсчет среднеарифметического показателя откатов за последние то ли 10, то ли 20 суток? Это называется «все продумано до мелочей?»
• интересно, сколько на счету «3-х экранов Элдера» проигранных депозитов на форексе? 15 лет его книги входят в число «рекомендованных» у большинства «кухонных брокеров» (см. рейтинг брокеров 2-й и 3-й лиги) на их курсах «обучения форексу». За 15 лет через этих «кухни» прошли миллионы людей, потерявших свои депозиты, честно установив MACD и 26 ЕМА. Несет ли за них моральную ответственность доктор Элдер или нет? Как там там на латыни звучит старейший принцип медицинской этики, приписываемый Гиппократу — primum non nocere (дословно: «прежде всего — не навреди»);
• не спорю: «доктор Элдер» писал книги не о форексе, а о фондовом и товарных рынках… хотя, разве Элдер, не в курсе, что его книги 15 лет массово издаются в РФ и рекомендуются для трейдеров форекс?
• скажите, кто вам ближе — Билл Вильямс, который честно написал в 2006г. трейдерам Masterforex-V, что он «не рекомендует торговать с его стратегией на рынке форекс» или Александр Элдер, который подобного никогда не сказал?
• есть ли успешные ученики у самого Элдера? Не знаю, не уверен, что после «недельного семинара» на Карибах можно научиться торговать прибыльно и стабильно, тем более на рынке форекс. Во всяком случае Элдер не предложил автокопирование своих сделок и лучших учеников с мониторингом депозитов он лайн, как сделали трейдеры Masterforex-V через свой .
• Ни один успешный профессиональный трейдер Masterforex-V не применяет «три экрана Элдера» с 26 ЕМА и MACD в том виде, в каком ее дал автор.

Вывод по трем экранам Элдера:

• или у населения РФ, Украины, Казахстана IQ «упало ниже плинтуса» и оно не в силах понять и применить на форексе «гениальность торговой системы трех экранов доктора Элдера»;
• или в самой ситеме «трех экранов» Элдера «что то не то» из-за чего она много лет подряд устойчиво гарантирует сомнительным брокерам форекс проигрыши трейдеровских депозитов.

Установка и оптимизация

Для установки индикатора лучи Элдера необходимо скопировать файлы из скаченного архива в каталог данных Метатрейдер 4. На следующем этапе необходимо перезапустить торговую платформу, выбрать подходящую валютную пару, тайм-фрейм и перенести индикатор из окна навигатора на торговый график. После выполнения действий, описанных выше, перед вами появится окно с настройками, такое же как на картинке, размещенной ниже.

Лучи Элдера обладают всего тремя параметрами, в которые при необходимости можно внести изменения:

• Строка «Period» отвечает за период используемой скользящей средней.
• Строка «Period-Signal» отвечает за сигнальную кривую, которая отображается в окне индикатора при помощи прерывистой линии.
• Строка «Period-Smooth» отвечает за отображение сигналов инструмента в специальном окне. (по умолчанию в этой строке внесено значение 2).

Об индикаторе — силы медведей

Индикатор относительной силы медведей, (т.е. Bears_Power) является инструментом тех.анализа, занимающимся оценкой текущего уровня позиций трейдеров, играющих исключительно на понижение.

Расчет силы медведей, аналогичен расчету силы быков. Из величины значения экспоненциальной 13-ти периодной средней вычитают текущий ценовой минимум. Получившееся значение и будет характеризовать позиции «медведей», т.е. продавцов. Графическое представление «Bears_Power» и алгоритма «Bulls_Power» – гистограмма. Нисходящая тенденция, будет отображать бары индикатора ниже 0-й линии, а уже при восходящей, будет выше нее. Длина бара будет отображать относительную силу «медведей».

Необходимо обращать внимание и на то, что при нахождении баров «Bears Power» выше 0-й отметки, от покупок необходимо отказаться. Стоп-лосс рекомендовано размещать немного ниже, чем последний локальный минимум

Необходимо сразу отметить, что более эффективно (профессионально) применять в работе индикатор силы тенденции быков и медведей вместе, а не по отдельности, например, как в стратегии рынка Форекс «Лучи Элдера» или «Рентген».

Важное об индикаторе силы быков / медведей:

Лучи Элдера – в сочетании с индикатором силы рыночных быков и медведей

«Лучи Элдера» представляют собой классическую торговую стратегию, которая подобно рентгеновским лучам (почему ее еще называют «Рентген Элдера») сканирует рынок на предмет определения силы рыночных «быков» и «медведей».

Для построения «Рентгена Элдера» необходимо на графике выстроить экспоненциальную среднюю 13-дневную линию (ЕМА) и два индикатора «Bulls_Power» и второго «Bears_Power», применяя простые незамысловатые формулы:

• сила «быков» = «максимальная величина цены» — «ЕМА»;
• далее, сила «медведей» = «а это — минимальная величина цены» — «ЕМА».

Используя стратегию «Лучи Элдера» во время покупки, работать необходимо исключительно по тому тренду, направление которого указывается ЕМА. Другими словами, совершать покупки надо при ЕМА 13 направленной вверх, при этом индикатор «Вears_Power» уже должен иметь отрицательное значение, но расти.

Самым сильным сигналом для совершения покупки будет являться дивергенция между ценовыми показателями и индикатором силы «медведей».

Происходить это будет в момент падения цен до обновленного минимума, в то время как минимум индикатора «Bears Power» не будет таким же глубоким, как был предыдущий. Такая ситуация может наблюдаться, когда новый ценовой минимум  достигается по инерции.

Сигналом выхода из данной позиции, выступает дивергенция между рыночной ценой и силой «быков».

Аналогично покупке происходит и продажа, т.е. ЕМА должна показывать нисходящую тенденцию, а индикатор «Bulls_Power» должен иметь положительное значение, но он при этом будет падать.

Самым лучшим сигналом для продажи (при применении стратегии «Лучи Элдера») будет ситуация, когда происходит дивергенция между ценовыми показателями и индикатором рыночной силы «быков».

Когда работаете на нисходящем тренде, следите за индикатором «Bears Power». При возникновении дивергенции между ценовыми показателями и индикатором силы «медведей» происходит инерционное нисходящее движение цен, а сам же рынок уже готовиться к развороту вверх.

Рекомендуем: Стратегия «Лучи Элдера»

Что из себя представляет индикатор RSI?

Индикатор RSI был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он быстро стал одним из самых востребованных осцилляторных индикаторов на финансовых рынках.

Показания RSI колеблются между 0 и 100. RSI считается перекупленным, когда достигает значения 70, и перепроданным, когда опускается ниже 30. Стандартная настройка для RSI — 14 периодов, что означает, что RSI оценивает последние 14 свечей.

Формула индикатора:

RSI = 100 — (100 / (1 + (среднее значение изменения цены в сторону повышения / среднее значение изменения цены в сторону понижения))

RSI сравнивает среднее движение цены и анализирует, сколько из последних 14 свечей было бычьими по сравнению с медвежьими, а также оценивает размер каждой свечи. Например, если бы все 14 ценовых свечей были бычьими, индикатор RSI был бы равен 100, а если бы все 14 ценовых свечей были медвежьими, RSI был бы равен 0. RSI 50 означает, что 7 последних свечей были медвежьими, а 7 были бычьими. Чем больше было бычьих свечей по сравнению с медвежьими, тем больше будет значение индикатора.

Выделенная область включает в себя последние 14 свечей, которые анализирует RSI. Из этих 14 свечей 13 были бычьими, и только 1 была медвежьей, что привело к значению RSI 85.

Вот еще один пример:

1. Первая область показывает медвежий период с 9 медвежьими свечами, 4 маленькими бычьими свечами и 1 доджи. RSI этого периода был 15, что указывает на очень сильный медвежий период на рынке.
2. Вторая область включает 9 бычьих свечей и 5 (в основном маленьких) медвежьих свечей. RSI показал значение 70, что является относительно сильным бычьим показателем.
3. Далее мы видим 6 бычьих свечей, 8 медвежьих свечей и 1 доджи, в результате чего RSI равен 34, что указывает на умеренную медвежью силу.

Как видите, просто проанализировав 14 свечей, вы сможете очень точно понять значение RSI за определенный период. Тем не менее, использование индикатора все еще может быть полезным, поскольку он устраняет догадки и позволяет быстрее обрабатывать данные с графиков.

RSI — отличный инструмент, и хотя вы можете легко оценить значение RSI, просто посмотрев на последние 14 свечей, использование RSI поможет вам добиться большей уверенности в своей торговле.

Индикатор ADX описание и применение

Индикатор ADX расшифровывается как Average Directional Movement Index, что читается как индекс среднего направления цены. Разработан трейдером Уэллсом Уайлдером в 1978 году.

Данный осциллятор широко используется трейдерами, предпочитающими торговлю по тренду. Также он помогает определять силу тренда

Неважно, кто лидируют на рынке быки или медведи, в обоих случаях индикатор показывает одно и то же

ADX колеблется между 0 и 100. Значения около 20 отражают слабый тренд, а высокие (свыше 35) — на сильное трендовое движение.

Если значения ADX падают, это означает, что ослабляет текущий тренд. Если значения ADX начинают достигать высоких значений, рынок с боковика превращается в трендовый.

Как торговать боковой тренд 

Индикатор формируется на основе 3 линий, которые выводятся в нижнем окне терминала (по принципу RSI и MACD):

• Пунктирные линии Positive Directional (+DI) и Negative Directional (-DI),
• Линия самого ADX.

Принцип работы линий DI

Индикатор используется в сочетании с линиями DMI. Эта тройная комбинация говорит кое-что о направлении тренда, а не только о его силе. Если DMI + выше DMI-, у нас есть восходящий тренд, верно обратное, и DMI- выше DMI +, у меня нисходящий тренд. 

+DI и -DI отражают силу восходящей/нисходящей тенденции за определенный промежуток времени.

Линия ADX отображает:

• Имеется ли в данный момент тренд и какова его сила,
• Если тренд отсутствует, будет показан флэт и точки выхода из него.

Эти две дополнительные кривые также полезны для нас, потому что они реагируют на движения рынка быстрее, чем только ADX. 

Описание индикатора индекса силы элдера

Скорость движения цены наряду с величиной объема торгов дают возможность составить представление о действующих на рынке тенденциях и общем направлении развития ситуации.

Три составляющих индекса силы как индикатора: вектор изменения цены, т.е. направление, размер ее движения и объем торгов. Их совокупность представляется в виде графика. Разница текущей и предыдущей цен закрытия позволяет определить преобладание покупателей или продавцов, а объем торгов служит для уточнения полученной информации.

Индекс силы Элдера (Elder`s Force Index) демонстрирует настроения игроков рынка в зависимости от направления ценового движения и объема торгов. Показатель позволяет предсказать вероятные корректировки ценовой динамики в будущем и ее развороты.

Характеристики

Это сравнительно новый индикатор, быстро получивший распространение среди трейдеров благодаря универсальным возможностям применения.

Среди основных характеристик финансового инструмента следующие:

1. Универсальность. Индекс может быть использован как в качестве осциллятора (поскольку строится на разностном ценовом алгоритме), так и в качестве трендовой динамики.
2. Индикатор применим на любых рынках и в отношении любых активов.
3. Индекс силы (Force Index) работает для всех таймфреймов, причем, на старших его показания более точны за счет уменьшения погрешности рыночного шума.
4. Индикатор строится по любой ценовой динамике, применим к любым видам торговых объемов независимо от перерывов в сессиях.

История создания индикатора

Создатель этого индикатора — А. Элдер, опытный американский трейдер, автор бестселлера «Как играть и выигрывать на бирже», разработавший ряд финансовых инструментов нового поколения, в частности, «Систему трех экранов». Его книга вышла в 1993 г.

Настройки

Индикатор Элдера прост в использовании и требует задать всего три параметра:

1. Период усреднения, который будет определять диапазон колебаний на графике.
2. Метод сглаживания, который задает вид средней.
3. Выбранную для расчета цену.

По умолчанию используют следующие параметры: период 13, метод сглаживания — simple, цена закрытия свечи. Такие настройки задают т.н. «медленный» индекс, определяющий общее направление рыночных тенденций. Установив период 2, получают «быстрый» индекс, который функционирует как осциллятор и подходит для выявления преимущественных точек входа на рынок или закрытия позиций на безубыточном уровне.

Расчет и формула

Индекс рассчитывается по следующей формуле: разность текущей (Pi) и предыдущей (Pi-1) цен закрытия, помноженная на объем торгов (Volume).

(Pi — Pi-1) * Volume

Вычисленный по формуле «сырой» индекс (Raw Force Index) колеблется, давая большое количество всплесков, которые не имеют значения в общей динамике.

Чтобы устранить рыночный шум, необходимо применять сглаживание показаний индикатора, лучше по экспоненциальной скользящей средней (EMA) с заданным периодом.

Преимущества и недостатки

Универсальность делает индекс привлекательным для целей технического анализа. Он способен работать и как осциллятор, и как классический индикатор тренда на любых рынках и временных периодах.

Комбинированный учет разницы цен закрытия и объема торгов делает инструмент предельно точным. С его помощью трейдеры анализируют направление ценовых тенденций, определяют благоприятные точки входа, делают выводы о настроении продавцов и покупателей.

Комплексный характер индикатора помогает обнаруживать несколько видов сигналов и применять их в различных стратегиях, для любых торговых объемов. Эти сигналы поступают с опережением. Логика индикатора проста и доступна.

Среди недостатков инструмента отмечают его излишнюю чувствительность, за счет которой он реагирует на рыночный шум.

Поэтому для оптимизации показаний применяют различные методы сглаживания. Однако это влечет запаздывание при появлении сигналов.

Пример стратегии с Индексом силы Элдера — Инвестор:

Bears Power – индикатор силы медведей

Рисунок 2. Оба индикатора в терминале МТ4

Индикатор Bears Power – своего рода зеркальный брат-близнец Bulls Power. Они имеют идентичный внешний вид и одинаковые правила построения индикаторных свечей. Разница состоит лишь в том, что индикатор силы медведей разность среднего значения цены сравнивает не с максимумами цен, а с минимумами.

Это значит, что свеча на осцилляторе Bears Power будет бычьей, когда наименьшая точка бара живого графика окажется выше усредненного показателя EMA, и наоборот: нахождение минимума цены под значением экспоненциальной скользящей средней рисует на индикаторе свечу вниз.

Ответ на вопрос, как пользоваться индикатором Bears Power, простой: это нужно делать в паре с Bulls Power. Ведь оба осциллятора – изобретение Александра Элдера, достойных аналогов которого до сих пор не нашлось. Уникальность их состоит в том, что Bulls и Bears Power изначально были созданы не как два отдельных продукта, а в качестве дополнения друг к другу. Следовательно, и все основные стратегии торговли по ним основаны на анализе одновременно обоих осцилляторов.

Рисунок 3. Так определяется длина свеч на индикаторах

В перечне наиболее популярных индикаторов хватает достойных продуктов. Но чтобы не затеряться среди них, индикаторы силы быков и медведей должны обладать определенными преимуществами. Вот основные:

Индикаторы по умолчанию присутствуют во всех основных платформах для трейдинга, как МТ4, МТ5, Ninja Trader, ZuluTrade, Mirror Traer. Потому не придется тратить время на поиск и установку.
Чувствительность к шумам – основной недостаток осцилляторных индикаторов. Из-за них ложные сигналы возникают чуть ли не чаще, чем достоверные. Но это не проблема для Bulls и Bears Power, так как в них присутствует сглаживание, благодаря которому индикаторы всегда выглядят плавными, а не острыми и рваными.
Использование в алгоритме EMA вместо обычной скользящей средней дает возможность быстрее реагировать на смену рыночного настроения. Это возможно благодаря тому, что экспоненциальная отдает преимущество последним свечам цены перед более старыми. Более подробно: MA с периодом 10 будет каждый бар учитывать одинаково, то есть по 10%

EMA же оценивает важность последней из 10 свечей на 18% из ста.
Тот факт, что трейдер принимает важные торговые решения, глядя сразу на 2 индикатора, автоматически отсеивает множество ложных сигналов, возникающих только на одном из них.

Индикаторы Bulls Power и Bears Power не требуют настройки, так как установленные по умолчанию параметры отлично подходят для любого торгового инструмента и на любом таймфрейме. Изменить можно разве что цвет свечей и тип нулевой горизонтали (пунктирная, сплошная). Для этого нужно кликнуть по осциллятору правой клавишей мыши и в настройках выбрать подходящий вариант.

Рисунок 4. Дефолтные настройки менять нет необходимости

Применение индикатора в торговле

Александр Элдер настоятельно рекомендовал использовать индикаторы Bears и Bulls Power в составе торговых систем, а также торговать только по тренду, определенному по методу «Трех экранов».  

В качестве примера отдельного применения индикаторов можно взять систему обнаружения ранних входов. Она основана на дивергенции силы быков и медведей, которая часто возникает при смене тренда, когда одна из этих групп прикладывает неожиданно большие усилия для разворота предыдущего движения.

На графике ниже можно видеть падающий тренд, который заканчивается резким импульсом роста, вызвавшим переход столбика Bulls в положительную область. Несмотря на увеличение силы быков, столбики гистограммы медведей тоже продолжают расти.

Возникшая дивергенция дает сигнал Buy на валютной паре, потому что выполнены важные условия:

• Оба столбика индикаторов были до дивергенции в отрицательной зоне;
• Гистограмма Bulls пересекла ноль снизу вверх.

Ниже приведены неявные сигналы дивергенции для позиции Short. Обе гистограммы находились в положительной зоне до возникновения дивергенции короткое время, два столбика Bulls при расхождении имеют равное значение.

Классические сигналы входа по сигналам Bears и Bulls Power представляют собой набор правил от автора индикаторов, описанных в книге «Как играть и выигрывать на бирже».

Позиция Long открывается по рыночной цене при условии:

• Положительный угол наклона скользящей EMA (чем больше, тем лучше);
• Bears находится в отрицательной зоне, но последовательно растет;
• Гистограмма быков в положительной зоне установила два последовательных максимума.

Позиция Short открывается по рыночной цене, если выполнены условия:

• Отрицательный угол наклона скользящей EMA (чем больше, тем лучше);
• Bulls находится в положительной зоне и падает;
• Гистограмма медведей установила в отрицательной зоне два последовательных минимума.

В период возникновения на рынке затяжных трендов Александр Элдер предлагал строить пирамиду из сделок, увеличивая позицию по тренду:

• Добавляя ордера Buy при каждом возврате Bears Power в положительную зону после серии отрицательных гистограмм;
• Добавляя ордера Short при каждом первом пересечении нулевой линии сверху вниз индикатором Bulls после серии гистограмм в положительной зоне.

Индикатор силы быков и медведей относится к осцилляторам, что подразумевает наличие дивергенций – расхождений с котировками валютных пар. Они трактуются как возможный конец тренда или возникают перед зонами флета.

Если на графике нисходящая тенденция, то поиск расхождений проводят по Bears Power, сравнивая новые минимумы курса с показаниями гистограмм. Это означает, что медведи «выдохлись» и дают шанс спекулянтам-быкам заработать на коррекции вверх за счет снижения объемов шортов.

Дивергенции для растущего тренда можно подтвердить только на индикаторе Bulls Power. Быкам не хватает объемов для продолжения движения, что сказывается на уменьшении диапазона свечей. Это момент для коррекции вниз или полноценного разворота тренда, если быки не захотят выкупать локальный «слив».

Мани менеджмент стратегии заключается в традиционном размещении защитных ордеров чуть выше ближайших максимумов или минимумов для всех стратегий, разница только в управлении позицией. Вход на дивергенциях двух индикаторов между собой или между котировками подразумевает краткосрочные сделки, длительностью в одну-две свечи.

Почему индикатор Bulls power и Bears power могут работать

Быки с медведями — это вечные антагонисты. Одни гонят цену вверх, другие вниз. Когда покупатель приобретает контракт, то на рынке валют, когда есть прямые продажи, то цена поднимается. Когда продавец заключает сделку на продажу валюты чтобы получил за нее другую, он опускает цену.

На форексе мы пользуемся этим свойством покупок-продаж, стараемся заработать, заключая сделки на производных синтетически контрактах форекс.

Покупатели, а также их сила отражается в максимумах цены. За конкретный промежуток времени они именно на эту величину смогли поднять цену. Продавцы свой потенциал отражают в минимумах. Именно до этих уровней они снижают рынок за день, час, 30 минут — по траймфрейму.

Александр Элдер решил, что если сравнить среднее значение цены за период с максимумом, то это будет сил быков, а если его же сравнить с минимумом, то это будет сила медведей.

Стратегия «Рентген» на основе Bulls Power и Bears Power

Индикаторы Bears Power и Bulls Power обычно используются в комплексе. Благодаря гибкости настроек данные алгоритмы можно применять для торговли по любой стратегии. Изменяя значения параметра «Period», индикаторы можно подстраивать под любые таймфреймы и торговые активы.

Автор алгоритмов Александр Элдер создал на их основе эффективную торговую стратегию под названием «Рентген». Такое название методика получила благодаря точности сигналов, которые дают индикаторы.

Согласно методике анализ рынка проводится с помощью следующих индикаторов:

• Экспоненциальный мувинг (EMA) с периодом 34. Все измерения проводятся по ценам «Close».
• Индикатор Bears Power. Значение периода – 68 баров.
• Индикатор Bulls Power. Значение «Period» — 164 бара.

Торговля ведется на часовом таймфрейме. Для работы подойдет любая из следующих валютных пар: EUR/USD, CHF/USD, USD/CAD.

Скользящая экспоненциальная кривая будет использоваться для фильтрации сигналов индикаторов Bears и Bulls Power. Если цена пересекает EMA и свеча закрывается выше мувинга, то это подтверждение сигнала на покупку. Если же цена пробивает EMA сверху вниз и свеча закрывается под линией, то это подтверждение сигнала на продажу.

Стратегия «Рентген» является трендовой, поэтому все сделки будут заключаться только в направлении основной тенденции.

Условия для открытия Buy-ордера будут следующими:

• Ценовая линия должна пробить мувинг EMA по направлению снизу вверх.
• Пробойная свеча должна закрыться выше мувинга.
• Бары осциллятора Bears Power должны опуститься ниже нулевого уровня и перейти в отрицательную зону.

Если все три условия совпали, можно открывать сделку на покупку. Вход в рынок осуществляется в момент открытия свечи, следующей сразу за пробойной.

Стоп-лосс для сделки на покупку устанавливается на 3-5 пунктов ниже локального минимума. Тейк-профит должен быть в 2-3 раза выше стоп-лосса.

Сделку можно закрывать по тейк-профиту, либо вручную при поступлении обратного сигнала, когда цена опустится ниже мувинга EMA.

Для открытия Sell-ордера сигналы должны быть следующими:

• Ценовая линия пересекла кривую EMA по направлению сверху вниз.
• Пробойная (сигнальная) свеча должна закрыться ниже экспоненциальной кривой.
• Гистограмма Bulls Power должна подняться выше нулевого уровня, перейдя в положительную зону.

Стоп-лосс для защиты депозита устанавливается на несколько пунктов выше локального максимума. Take-Profit должен быть в 2-3 раза больше Stop-Loss. При поступлении обратного сигнала от скользящей линии следует закрыть сделку вручную.

Данная методика оптимизирована для часового интервала графика. Вы также можете применять ее для более старших графиков. А вот для торговли на интервалах ниже часового, следует откорректировать настройки инструментов – изменить периоды скользящей линии и Bulls/Bears Power.

Торговые сигналы по стабильной стратегии Три экрана Элдера

Теперь, когда большая часть стабильной стратегии должна быть понятна, когда выбрали интересующие таймфреймы, разобрались с сигналами от индикаторов и настроили окно в соответствии с требованиями Александра Элдера, настало время перейти к наиболее интересной части, входам и выходам, а точнее, извлечении прибыли из полученных знаний.

На примере валютной пары EURUSD, хочу показать один из последних моментов на рынке, в котором четко отрабатывается сделка на покупку.

Условия для открытия ордера Buy

Анализ рынка при использовании любой системы начинается со старшего графика. В методе трех экранов, Элдер так же настаивает на исследование старшего графика на выявление тренда. На скрине ниже, график разделен на области, где зеленым, обозначены области покупок, а красным, области продаж.

Действовать нужно следующим образом, после того, как на старшем графике обнаружен тренд, работать нужно только в его направлении игнорируя обратные сигналы. В нашем случае, рынок находится в зеленой области, что сигнализирует о присутствии восходящего движения, а значит будем рассматривать только покупки.

В следующем окне, нас интересуют сигналы от осциллятора и Force Index. Исходя из того, что был определен восходящий тренд, нужно дождаться момента, когда или Force Index опустится ниже нулевой линии, либо осциллятор Stochastic окажется в зоне перепроданности и начнет подниматься вверх.

На скрине ниже видно, получен сигнал от Force Index. Линия индикатора спустилась ниже нулевой линии, что сигнализирует о наилучшей области для открытия покупки, но входить в сделку пока что рано.

Что же касаемо осциллятора, то в этот раз, он не дал сигнала на покупку. Скорее всего именно по этой причине, Элдер предлагает использовать два этих индикатора в связке, ориентируясь либо на сигнал одного, либо на сигнал другого индикатора.

При получении подтверждения о покупке со второго экрана, можно переходить на третий, где будем искать самую лучшую точку для открытия ордера Buy.

В большинстве случае, будем работать отложенными ордерами (подробней о них читайте здесь). На этом графике нужно ориентироваться на локальные максимумы и минимумы.

Известны системы, где перебитие локального максимум или минимума, уже дают сигнал на вход в позицию. Считается, раз последний локальный уровень не удержался, значит настроение рынка поменялось и следует открывать сделки в противоположном направлении.

Видимо импульсная торговля хорошо знаком А. Элдеру и он придерживается такого же принципа и именно по этому, пробой последнего локального уровня в направлении главенствующей тенденции, является лучшим местом для входа в сделку. Именно такая ситуация представлена на скрине ниже.

Условия для открытия ордера Sell

Условия для открытия ордера Sell по стратегии трех экранов, аналогично только что рассмотренному условия для открытия ордера Buy, только в зеркальном отображении.

• На старшем таймфрейме, при помощи индикаторов MACD или MA находим участки с медвежьим приоритетом.
• На втором экране, ждем когда индикатор Force Index окажется в положительной зоне (выше нуля) или осциллятор Stochastic из зоны перепроданности начнет спускаться вниз.
• На третьем экране требуется найти последний локальный минимум и установить пробойный ордер SellStop.

Оптимальный уровень установки StopLoss

В который раз убеждаюсь, что stoploss очень важен, но зачастую, даже профессионалами, место для его установки выбирается крайне предсказуемое. Можно было бы целую поэму написать почему это так, но основной идеей будет являться только то, что при пробое уровня stoploss, меняется интересующая картинка. Раз картинка изменилась, это означает что и расстановка сил вполне могла поменяться, поэтому, из такой сделки следует выходить как можно быстрее.

Александр Элдер, как и многие трейдеры, придерживается правила установки стопа за ближайшим минимумом для покупки и ближайшим максимумом для продажи.

Как фиксировать прибыль по системе Элдера

Если со стопом все предельно ясно, то TakeProfit, вещь крайне не предсказуемая. Применить можно один из следующих методов, предложенных автором:

• Установить takeprofit из соотношения к stoploss как 1 к 3, так же допускается 1 к 4.
• Прибегнуть к помощи трейлинг стопа и подтягивать стоп пока рынок сам не достигнет его.
• Использовать рабочее окно, а именно Stochastic: при покупке, закрывать сделку по достижении уровня перепроданности, при продаже, закрывать сделку по достижении уровня перекупленности.

Кроме того, можно прибегнуть к одному из проверенных способов, которые я описывал в статье Лучшие методы сопровождения позиций на рынке Форекс.