Настройка в терминале МТ4 (сглаживание, метод — алгоритм построения)
МТ4 (MetaTrader4) — терминал, предлагающий пользователям выбор не только индикаторов moving average, но и других сервисов.
Открыть окно с настройками нужно во вкладке Вставка/Индикаторы/Трендовые/Скользящие средние. Система предложит выбрать период и тип кривой. Есть возможность сместить кривую вправо от ценового графика на установленное клиентом количество свечей.
Выбирается также вид цены.
Для этого предлагается несколько параметров:
- основные значения: цена открытия (Open), закрытия (Close), самая высокая (High) и самая низкая (Low);
- средние арифметические показатели: Median Price (от 2 крайних значений), Typical Price (High, Low и цена закрытия), Weighted Close (высчитывается от 4 вариантов).
В настройках по умолчанию отмечено Close. Начинающему трейдеру рекомендуется оставить их без изменений, чтобы не усложнить построение графика.
На усмотрение пользователя выбирается стиль (цвет, толщина и т.д.).
Интервалы графика (какой выбрать: дневной, часовой, минутный)
Выбирая период, нужно учитывать, что чем он больше, тем менее чувствительными будут скользящие средние. С другой стороны, большее влияние окажут установленные параметры, чем временной промежуток. Поэтому советуют придерживаться настроек по умолчанию от разработчика программы.
Расчет временного промежутка (таймфрейма) основывается и на том, насколько подробной должна быть картина скользящей средней.
Если ТФ М5 (5 минут) или М15, эффективным считается период 21. В таком случае реакция на изменение свечей будет быстрой. В сильном тренде сработают линии сопротивления и поддержки.
Для среднего ТФ (Н1, т.е. часовой) выбирают значение 50. Для дневных и недельных (D1 и W1) рекомендуется период 100. 200 и 250 подходят для ТФ, начиная с D1. Данный показатель работает в качестве фильтра скользящего графика, убирая слишком быстрые смены свечей на рынке.
Скорость скользящей — как применяется (пример)
Чтобы оценить истинное положение вещей, используют не 1 график средней — данный индикатор подает сигналы с опозданием. Поэтому иногда подключают линии поддержки, сопротивления и др. в качестве подтверждающего сигналы инструмента.
Скорость меньше 20 увеличивает быстроту реагирования на изменение свечей. Однако это приводит к множеству ложных сигналов.
Если применять метод построения скользящего графика с более высокой скоростью, произойдет сглаживание ряда. В таком случае формируется мало возможностей для входа.
Например, трейдер выстраивает краткосрочную и долгосрочную кривые и ожидает сигнала, когда произойдет пересечение. Однако без применения иных подтверждающих инструментов нет гарантии, что система отреагирует вовремя, а не после того, как цена изменится.
Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике
- Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
- Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
- Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее
Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
- Период «14» — берет данные с последних 14 свечек на ценовом графике
- Тип построения «Close» — принимает для расчета только ценовые значения, зафиксированные при закрытии свечи
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
- SUM – сумма
- CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
- N – количество свечей (период индикатора)
Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i -1) * (1-P))
- P – доля использования значения цен
- CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
- EMA (i-1) – значение скользящего среднего предыдущего периода
Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее
LWMA = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)
- SUM — сумма
- CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
- SUM (i, N) – сумма весовых коэффициентов
- N – период сглаживания
Формула EWMA
Простая математическая формулировка EWMA описана ниже:
Где:
- Alpha = Вес, определяемый пользователем;
- r = Значение серии в текущем периоде.
EWMA является рекурсивной функцией, что означает, что текущее наблюдение рассчитывается на основе предыдущего. Рекурсивное свойство EWMA приводит к экспоненциально убывающим весам, как показано ниже:
Приведенное выше уравнение может быть переписано в терминах старших весов, как показано ниже:
Его можно расширить, вернувшись еще на один период назад:
Процесс продолжается до тех пор, пока мы не достигнем базового члена EWMA0. Уравнение можно перегруппировать, чтобы показать, что EWMAt является взвешенным средним всех предыдущих наблюдений, где вес наблюдения rt-k задается:
Поскольку альфа находится между 0 и 1, вес становится меньше по мере увеличения k. Другими словами, по мере углубления в историю вес становится меньше. Этот факт проиллюстрирован на графике ниже, где показаны веса наблюдений при увеличении k для различных вариантов параметра альфа.
Скользящая средняя Уэллса Уайлдера
Гуру торговли Уэллс Уайлдер (англ. J. Welles Wilder) также отметился в создании своей вариации скользящей средней. Вообще он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.
Давайте посмотрим только на список технических индикаторов, что он разработал и чем многие трейдеры пользуются уже не одно десятилетие. Это ADX (ADMI), ASI, ATR, Parabolic SAR, RSI. Впечатляет, правда? И вот есть ещё WWMA – Welles Wilder’s Moving Average – скользящая средняя Уэллса Уайлдера. Она так выглядит:
На скрине как обычно сравнение с 14 SMA (индикатор WWMA взят с AllAverages_v2_5). Формула расчёта WWMA имеет такой внешний вид:
По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя – WWMA(n)=EMA(2n−1). Они и в самом деле довольно похожи:
Как применять? Сразу в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов можно порекомендовать какой-либо из индикаторов Уайлдера. Нет надобности рассказывать, как они работают. Старый добрый RSI знают все.
Использование одной скользящей средней
Чтобы обнаружить тренд, используя единственную скользящую среднюю, необходимо выбрать период, равный половине периода рыночных циклов. Обычно период в 30 баров является адекватным. Если, как в приведенном выше случае, это не так, это означает, что цена движется в ценовом канале с более коротким периодом, и вам необходимо уменьшить усредненный период или перейти к более короткому временному интервалу, например H4 или H1.
Существует два способа определения тренда при помощи одной скользящей средней:
1-й способ – пересечение цены и MA. Направление тренда определяется по расположению цены выше или ниже скользящей средней. Если цена выше МА, текущий тренд бычий, а если цена ниже MA, тренд медвежий. Таким образом, пересечение цены выше или ниже скользящей средней вызывает торговые сигналы или действует как фильтр, позволяющий открывать только длинные или короткие позиции. Эта система не слишком хорошо распознает боковые движения.
2-й способ – наклон MA. Этот метод основан на определении тренда по наклону скользящей средней. Если MA наклонена вниз, то тренд нисходящий, а если вверх, тренд восходящий.
Описание индикатора Скользящая средняя (Moving average)
Особой популярностью в техническом анализе пользуется скользящая средняя (Moving Average), она же мувинг. Скользящая средняя используется трейдерами всего мира и даже существуют такие, которые «сколотили» себе целое состояние, только лишь на одном этом индикаторе.
Помимо скользящей в оригинальном виде, она используется в расчете множества других индикаторов, таких как, Bollinger Bands, Stochastic, RSI и другие.
Скользящая Средняя (Moving Average, сокращенно MA) — биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период.
У скользящей нет изобретателя как такого. Все дело в том, что трейдеры всегда пытались прийти к усредненному значению, на чем и основывается механизм скользящей. Подробнее о механизме ее работы мы поговорим чуть позже.
Надо признать, сглаживание скользящим средним, применяется во многих областях. К примеру, в экономике, сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней применяется для:
- Процедура сглаживания приводит к полному устранению периодических колебаний во временном ряду, если длина интервала берется равной или кратной циклу, периоду колебаний.
- Сглаживание скользящей средней, отлично помогает для выявления лояльной цены во время сезонных колебаний.
Зачем использовать сглаживание скользящей средней
В трейдинге, анализ рынка на основе сглаживания скользящим средним помогает определить перекуплена или перепродана валютная пара, акция, облигация, фьючерс или тот инструмент который торгуете вы, на текущий момент.
Как рассчитать среднюю, думаю все знают. У нас есть две цифры: 3 и 5. Сложив цифры, получим сумму 8, которую нужно поделить на количество цифр, тобишь на 2. В итоге выходит что средняя между цифрами будет равна 4. Именно этот принцип, с некоторыми изменениями в формуле, применяется для расчета сглаженной скользящей средней. Ниже поговорим про периоды и виды скользящих средних, где узнаете конкретные формулы каждой.
Сглаживание цены и выявление средней на графике, будет выглядеть как показано на рисунке ниже.
На скрине изображена валютная пара AUDCAD и сглаженная скользящая средняя. Как видно, если цена находится далеко от мувинга, то ее как магнитом тянет к средней. Именно на этом и строится логика работы со скользящей средней, но об этом ниже.
Кроме того, анализ сглаженной скользящей средней, сильно помогает трейдеру с выявлением текущего направленного тренда на рынке и помогает составить прогноз, в какой момент состоится разворот тенденции.
Вы согласны, что разбираться с алгоритмом работы сглаженной скользящей средней, нужно пренепременно? Лично у меня нет сомнений, что индикатор полезный.
Плюсы и минусы применения Скользящих средних
Не совсем обычное место для этого раздела, если читаете мои статьи то видели, обычно раздел с плюсами и минусами выкладываю ниже, но здесь другой случай.
Составление прогноза движения цены по скользящим средним, очень сильно распространено у многих «гуру». Чтобы не пудрить читателю или зрителю мозги с объяснениями почему цена идет в ту или иную сторону, куда легче разместить на график скользящую среднюю, а дальше все встает на свои места. Вверх направлен, значит тренд вверх, вниз, значит вниз. И все же, есть в индикаторе свои плюсы и жирные минусы.
Плюсы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)
- Легко определить направление текущего тренда;
- Кривая индикатора очень часто работает поддержкой или сопротивлением для цены;
- Относительно легко взять максимум пунктов, от имеющегося движения;
- На основе Moving Average, разработано очень много торговых стратегий. С некоторыми стратегиями, можете познакомиться в одноименном разделе Торговые стратегии на основе Скользящих средних;
- Алгоритм индикатора Moving Average, внедрен в многие другие индикаторы;
- Применение различных настроек, помогает достигнуть конкретных целей как для долгосрочников, так и для краткосрочников.
Какие скользящие средние предложили классики трейдинга?
Набор скользящих средних у всех классиков трейдинга… разный. Один этот факт свидетельствует о том, что никто из них данную проблему так и не решил. Так
у Джон Мэрфи (John Murphy, «Технический анализ фьючерсных рынков») — это 10 MA и 40 MA (график примера выше);
у Александра Элдера (Alexander Elder, 1951г. рождения, автор книг Как играть и выигрывать на бирже и др.) — это 13 и 26 ЕМА (Exponential Moving Average);
у Джека Швагера (Jack D. Schwager, 1948 г. рождения, автор книги «Технический анализ: Полный курс») — это 1 и 40 MA
у Джона Боллинджера (John Bollinger – 1950 г.р.) в его знаменитых лентах (полосах) Боллинджера
заложена комбинация трех EMA 14, 21 и 50
у Эрика Наймана вы найдете настоящий «шедевр» ответа на данный вопрос
Обратите внимание на нетипичные таймфреймы для MТ-4 и MТ-5 («д6», «н3» и «меньше м15») и попробуйте понять какие скользящие средние вы поставите на свой график по его «научным рекомендациям». Цитирую:
Это один из десятков примеров, что Эрик Найман — типичный аналитик, не реальный трейдер, который бы подобной ситуации просто
написал бы СВОЮ рабочую комбинацию цифр MA;
что на всех таймфреймах эта комбинация цифр может быть только ОДНА (или вы в период волатильности любой из валютная пар собрались ее переустанавливать и так по 20 раз за день?)
лишь затем трейдер добавил бы, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры MA, но не отвечал бы так, что все «красиво», а для получения профита взять из написанного просто нечего…
у Билла Вильямса (Bill M
Williams, «Новые измерения биржевой торговли«) — комбинация трех скользящих средних 13 / 8 / 5 MA со смещениями 8 / 5 / 3 в настройках МТ-4 и МТ-5 (подробное объяснение по ТС Билла Вильямса ниже)
Краткие выводы: все классики трейдинга предлагают совершенно разные цифры скользящих средних. Это означает одно: идеальной комбинации у них нет. Косвенно это подтвердил Джон .Мэрфи, который
- привел РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40 на большем числе графиков о чем рассказано выше, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)
- написал о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (???). Интересно, при каких из перечисленных «комбинаций скользящих средних» получится «достоверный прогноз» вместо профита?
Рассмотрим решение данной проблемы в ТС Masterforex-V.
Применение EWMA
Технический анализ
EWMA широко используется в техническом анализе. Его можно не использовать напрямую, но он применяется в сочетании с другими индикаторами для генерации торговых сигналов. Известным примером является индекс отрицательного объема (NVI), который используется в сочетании с EWMA. Сигнал на покупку генерируется, когда NVI пересекается выше 250-дневного EWMA.
EWMA также может использоваться в простой стратегии пересечения, где сигнал на покупку генерируется, когда цена пересекает EWMA сверху, а сигнал на продажу — когда цена пересекает EWMA снизу.
Еще одно применение EWMA в техническом анализе заключается в том, что его можно использовать в качестве уровней поддержки или сопротивления. Для этой цели лучше использовать более длинные скользящие средние, обычно длиннее 20-дневной скользящей средней.
На следующем графике показаны 5-дневная и 15-дневная EWMA для серии цен на акции MSFT:
Заключение
Скользящая средняя — самый популярный и распространённый индикатор, используемый трейдерами в разных торговых стратегиях и послуживший основой для многих прочих индикаторов.
Он помогает убрать ценовые шумы и более схематично взглянуть на график. Это позволяет более полно охватить весь рыночный контекст, увидеть тренд и расклад сил на рынке.
Но такое упрощение несёт в себе последствия в виде сильного запаздывания и ложной информации в нетрендовой ситуации.
Но если учитывать сильные и слабые стороны этого инструмента, то можно использовать его эффективно и там, где это действительно позволит сделать торговлю более результативной.
