Скачать книгу волновой принцип эллиотта. ключ к пониманию рынка

Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта»

Книга о научном подходе законов волн Эллиотта. Представленный метод — первая удавшаяся попытка представить теорию строгими, последовательными алгоритмами. Тщательно разобраны все нюансы, из которых состоит метод прогноза

В книге нет лишнего, работа создавалась и оттачивалась в течение 10 лет — авторы утверждают, каждое предложение важно, не следует читать труд между строк. Предмет раскрывается глубоко и подробно, читатель оценит доступность языка, простоту изложения и качество преподавания

Авторы смогли значительно усовершенствовать учение, созданное почти 100 лет назад, нашли новые, ранее неизвестные модели, все это повысило значимость и ценность метода.

Что такое импульс?

Прежде всего, импульс волны Эллиота является действующей волной, которая двигает рынки в направлении трендов, причем тренды могут быть как основными, так и локальными. На Графике 1 указан реальный пример из рынка.

Эллипсы с красными контурами, заметные на схеме, выделяют восходящие волновые импульсы в волне (а). В составе каждого такого импульса находится пять волн. Из которых 1-я, 3-я и 5-я движутся в общем направлении, являясь действующими. 2-я и 4-я выполняют коррекцию движений, и потому называются противодействующими. В своем развитии все импульсные волны подчиняются определенным правилам:

Основные положения теории волн Эллиотта

Ключом к волновой теории Эллиотта является число Фибоначчи . Согласно теории, цена инструментов изменяется в соответствии с циклами, основанными на последовательности Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1957. , 2584, 4181 и т. д. — каждое последующее строковое значение является суммой двух предыдущих значений. Числа Фибоначчи являются математической основой волновой теории Эллиота .

Для Эллиота были важны три вопроса — форма, пропорции и время. Очень важны является определение формирования волны, а затем пропорции этой волны, поэтому можно оценить диапазон движения цены и взаимосвязь этого движения во времени, что должно подтвердить более ранние движения цены (более ранние волны).

Согласно волновой теории Эллиотта, рынок движется в соответствии со строго определенной последовательностью последовательных пиков и последующих впадин. Теория предполагает, что для роста цен требуется больше волн, чем для падения. Увеличение происходит с использованием ровно пяти волн импульса, а уменьшение — с помощью трех волн коррекции.

Весь цикл состоит из восьми волн — пять импульсов, всегда отмеченных цифрами 1, 2, 3, 4, 5, и три волны коррекции, обозначенные буквами A, B, C. Волны 1, 3 и 5 — это волны, движущиеся в направлении основного тренда (они являются инкрементными в случае импульса вверх и вниз), и волны 2 и 4 являются волнами коррекции, которые движутся в направлении, противоположном волнам 1, 3 и 5. Волной, корректирующей волны коррекции, является волна B.

Цикл выглядит следующим образом: восходящая волна № 1, нисходящая волна коррекции № 2, восходящая волна № 3, нисходящая волна коррекции № 4, которая устраняет часть волны № 3 и восходящая волну № 5, затем нисходящая волна А — возрастающая коррекционная волна B, упраздняющая часть волны A и нисходящая волна C. Позже цикл начинается с начала (он начинается с импульса вверх или вниз). Каждая из волн состоит из волн более низкого порядка и состоит из волн более высокого порядка.

Для определения диапазона волн используются вышеупомянутые отношения Фибоначчи , а именно инструмент технического анализа, известный как уровни Фибоначчи. Эти уровни проистекают из пропорций, существующих между последовательными компонентами последовательности.

]]>Волновая теория Эллиотта — Заключение

Волновая теория Эллиотта , несомненно, является одной из самых известных теорий финансовых рынков. В течение сотен тысяч лет люди пытались описать реальность, которая нас окружает, с помощью шаблонов и чисел. Ничего не изменилось с попытками описать финансовые рынки. Ральф Нельсон Эллиотт не был ни первым, ни последним человеком, который пытался создать теорию, что каким-то образом описывает правила финансовых рынков или их отдельных частей.

Должны признать, что и в наши дни теория, созданная этим американским бухгалтером, вызывает много эмоций — у нее столько же противников, сколько сторонников. Можно сказать, что ее или любят или ненавидят.

В Интернете много историй о людях, которые благодаря теории Волна Эллиота заработали тысячи прибыли. Однако ко всему нужно подходить реалистично. Также помните, что нет, даже лучшая инвестиционная стратегия принесет правильные результаты, если она не будет последовательно реализована. Никакая стратегия не спасет вас от потерь, если вы не будете правильно управлять капиталом, вовлеченным в инвестиции, и риском в каждой транзакции. Кроме того, не забывайте, что стратегия это еще не все — психология торговли также очень важна.

Книга «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка»классика, проверенная временем

Где получить анализ: 3 лучших варианта

Поскольку мы выяснили, что большинство брокеров бинарных опционов не предоставляют своим пользователям возможность создания расчетов при помощи индикаторов, необходимо определиться с методами их получения:

1 – Вы можете ограничиться визуальным анализом.

Данный способ малоэффективен, и даже профессионал не будет способен корректно спрогнозировать дальнейшее движение цены, не применяя при этом специальные индикаторы и инструменты.
2 – Вы можете воспользоваться предложениями терминалов от Форекс брокеров.

В данном случае вам не потребуется открывать счет, так как применение терминала возможно на базе демо-версии. Данный способ хорош тем, что вы можете самостоятельно создавать необходимые настройки «под себя». В сети сегодня можно найти большое количество всевозможных индикаторов, которые позволят вам увидеть волны Эллиота. Ваша задача – протестировать все и выбрать наиболее подходящий для вас лично.
3 – Вы можете воспользоваться онлайн индикаторами.

Некоторые сервисы транслирования актуального курса валют позволяют своим пользователям видеть показатели определенных индикаторов. К сожалению, индикатор волн Эллиота – редкость среди них, однако при должном упорстве, вашим поискам улыбнется удача.

3 главных правила для работы с волнами Эллиота

В дополнение ко всему, следует познакомить вас с 3 золотыми правилами, которые касаются работы с волнами Эллиота.

— Правило №1
– Волна, которая значится под вторым номером, не может доходить до уровня начала первой волны. Если подобное происходит, значит возможность дальнейшего следования правилам волн Эллиота отсутствует, так как они теряют свое рациональное зерно.
— Правило №2
– Среди волн под номерами 1,3 и 5, всегда должен производиться подсчет длины третьей волны. Она ни в коем случае не может быть самой маленькой из всех перечисленных. Если вы определили, что она является наименьшей, в таком случае, возможность применения волн Эллиота, в рамках ваших подсчетов, не принесет должного результата.
— Правило №3
– четвертая волна никаким образом не может пересекаться с первой по оси Y.

А. Фрост, Р. Пректер «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка»

Книга Альфреда Фроста и Роберта Пректера «Волновой принцип эллиотта. Ключ к пониманию рынка» вышла в 1978 году и стала классикой Уолл-стрит. Книга получила успех после научного доказательства теории самовоспроизводящихся фигур, получивших название волны Эллиотта. Один из авторов книги, Р. Пректер, является победителем Чемпионата по трейдингу на реальных денежных счетах, состоявшегося в 1984 г. На этом чемпионате Пректер установил рекорд, который до сих пор никто не побил.

Газета «Financial News» назвала Пректера «настоящий глашатай и предсказатель движений рынка».

Надо сказать, что перевод книги «Волновой принцип эллиотта. ключ к пониманию рынка» на русский язык представлял особую сложность. Большинство понятий, которые используются в этом курсе, не имеют в русском языке устоявшихся значений. Поэтому варианты перевода некоторых терминов дополняются исходными названиями на английском языке.

Волны Эллиота: как определить?

Перед началом объяснения, совершенно необходимо представить вам графическое отображение волновой теории Эллиота.

Она представляет собой пяти-волновую последовательность. Волны обозначены цифрами. 1, 3 и 5 – простые волны, которые соединяются между собой корректирующими, под номерами 2 и 4. После волны под номером 5 наступает глобальная коррекция. Которая также представлена волнами. К глобально-корректирующим волнам относятся: a и c, в то время, как b является связующей.

Следует уточнить, что каждый промежуток можно прировнять к определенному импульсу. Формально он делится на промежуток от 1 волны до 5, и его коррекцию, представленную промежутком от a до c. Однако для большего понимания процесса формирования участков, нам необходимо применить такое понятие, как фрактальность. Само понятие «фрактальность» можно сравнить с принципом создания матрешки – от большого к меньшему. При этом, каждая последующая фигура большего масштаба является совокупностью меньших, имеющих такую же структуру. Применимо к графику, фрактальность выражается в том, что каждая импульсная волна является итогом соединения такой же модели, в несколько меньших масштабах. Здесь стоит напомнить, что к импульсным волнам относятся 1, 3 и 5. На графике вы можете увидеть схематичное отображение внутреннего составляющего каждой импульсной волны.

Говоря о волнах коррекционных, их строение также подвергается принципу фрактальности, которая отображена рядом с ними.

Примечательно, что вне зависимости от порядкового номера и величины волны, структура ее деления всегда будет соответствовать определенную волновую последовательность.

Волны Эллиотта — примеры на графиках

Инструменты для построения волн Эллиотта на «живом» графике присутствуют в терминалах многих форекс-брокеров, а также на сайтах ТОПовых криптобирж. Но удобнее всего их рисовать на Tradingview, где в наборе графических инструментов имеются все основные виды волновых паттернов.

Далее размечаем остальные три волны нисходящего импульса. При этом убеждаемся, что:

3 волна заканчивается ниже окончания первой;
4 волна не поднимается выше начала второй;
5 волна заканчивается ниже, чем третья;
3 волна длиннее, чем первая и пятая.

С откатным движением ABC тоже все в порядке — оно заканчивается чуть ниже четвертой волны. Далее видим, что нисходящий тренд продолжается, то есть начинается новый цикл.

Рассмотрим еще один пример — в этот раз видим восходящее импульсное движение после накопления на локальном дне. В нем тоже соблюдаются все правила для первых пяти волн. А коррекционное движение заканчивается практически идеально — окончание волны С ниже, чем А, и при этом оно находится на том же уровне, что и 4 волна импульсного роста.

И еще один пример — на графике формируется фигура, которую предположительно можно трактовать, как «Голова и Плечи». Левое плечо состоит из волн 3 и 4, голова — из 5 и А. Правое, если оно все же будет сформировано, будет состоять из волн В и С.

Благодаря волновой теории Эллиотта, обнаружение на графике такой не до конца сформированной коррекции можно использовать для входа в торговую сделку на понижение. Тейк-профит при этом можно определить, предполагая, что волна С будет удлиненной. Это вполне будет соответствовать торговле по фигуре ГиП, правое плечо которой в теории должно равняться высоте «головы» от линии «шеи».

Волновая теория и фрактальная структура

Не в первый раз проявляется убеждение, что на финансовых рынках, очень многое, почти всё, взаимосвязано. Так, предположим, мы на графике имеем идеально правильную модель, состоящую из 8-ми основных волн. Тогда, целесообразно ожидать аналогию «паттерна» на меньшем или более вышестоя́щем тайм фрейме

Трейдеру важно помнить, что на разных таймфреймах разные ценовые движения. По этому нужно определиться с тем, на каком таймфрейме он торгует

Но тут чудеса природы не заканчиваются. Допустим, что мы узрели аналогичную, 8-ми волновую модель, на вышестоящем масштабе. При таком развитии событий, мудрым шагом будет признание факта, присутствия, как в природе, так и на финансовых рынках фрактальной структуры! Напомню своим читателям, что финансовые рынки давно признаны опытными биржевиками, живой сферой

Глупо отрицать сей факт, взяв во внимание, что ценой «управляют» именно покупатели и продавцы, то есть мы с вами, живые и реальные люди

https://www.youtube.com/watch?v=koBH6vHierw&list=PL4X7TT3kilnkY9j-KSd4FdhFtyh4DAtNCVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Волновая теория Эллиотта: коррекции и уровни Фибоначчи (https://www.youtube.com/watch?v=koBH6vHierw&list=PL4X7TT3kilnkY9j-KSd4FdhFtyh4DAtNC)

Видео-плейлист по теме “Волны Эллиотта”

Волны Эллиота, как дополнение к работе трейдера

Итак, мы выяснили, что волны следует воспринимать исключительно как некое подобие карты местности, которая указывает на текущее положение цены, а не на ее дальнейшее движение. Определив местоположение, в дело должна вступать торговая система. Именно на основе ее сигналов будут составляться входы в сделки.

Получается, что волны Эллиота являются, своего рода, фильтром для определения наиболее благоприятного момента для начала работы.

Особенности волн Эллиота: изучаем размеры

В своих трудах, Эллиот также отмечал, что волны, а вернее их размеры, далеко не хаотичны. Они подчиняются определенным законам, во главе которых стоят уровни Фибоначчи. Последние, в свою очередь, основаны на принципе золотого сечения – 1.618. Узнать больше о возможностях заработка на теории Фибоначчи, вы сможете в нашей статье “ ”.

На основе золотого сечения также была построена длина волн:

Значения для первой волны отсутствуют, так как она является будущим мерилом, на основе которого и будут создаваться дальнейшие измерения.

Сигналы, которые можно применять в работе

Перед началом обсуждения, просим вас ознакомиться с данной иллюстрацией:

На ней демонстрируется модель волн Эллиота, в двух вариациях:

— в рамках бычьего рынка;
— в рамках медвежьего.

Подобный сигнал, когда пятая вершина не дотягивает до уровня третьей, может говорить о начале активного разворота тренда.

Золотое сечение и его отношение к волнам Эллиота

Этот вопрос мучает многих трейдеров, так как везде мелькающие числа Фибоначчи, в большинстве своем, не содержат четкого и простого объяснения.

На самом деле, золотое сечение, которое выражается в 1.618, сопровождает волновой анализ, подтверждая его корректность.

Для того, чтобы увидеть его, нам потребуется такой инструмент, как сетка Фибоначчи. Она будет необходима нам, так как помимо определения того самого золотого сечения, она будет показывать измерения каждой волны (не забываем, что анализ строится на основе показателей первых волн).

Итак, возьмем анализ по классической схеме волн Эллиота на графике. При измерении пользуемся сеткой Фибоначчи:

При измерении мы видим, что вторая волна закончилась ровно на уровне 61.8, по отношению к длине первой. Идем далее:

«Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка», Роберт Пректер, Альфред Фрост

Ральф Нельсон Эллиотт – известный американский финансист. Изучая графики разных фондовых индексов, он выявил, что ценовые значения на рынке меняются по определенным моделям, которые можно узнать и выделить. Он дал название этим моделям и проиллюстрировал их. Согласно теории, исходя из достаточного количества информации о позиции рынка, можно предсказать его дальнейший путь. То, как поведет себя цена, можно узнать и выделить на графике в форме волн. Методы Эллиотта и сейчас остаются одними из лучших в сфере финансового прогнозирования.

«Волновой принцип Эллиотта» – уникальная в своем роде книга. Многие другие учебники, рассматривающие волновую теорию, посвящены анализу в сфере фьючерсов и ценных бумаг, тогда как детище Пректера и Фроста ориентируется на рынок Форекс. Учебник увидел свет в 1978 году, но принципы, изложенные в нем, остаются актуальными и сейчас. Как и сама волновая теория, учебник выдержал испытание временем и стал настоящей классикой Уолл-стрит. Сами авторы отзываются о книге так: «То, о чем говорит Эллиотт, вы увидите так ясно, будто открыли это сами, и фондовый рынок предстанет перед вами в новом свете».

Cкачать Волновой принцип Эллиотта

Скачать книгу «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» в форматах Fb2, ePub, PDF, Mobi и Fb3 можно прямо здесь. Здесь же есть и другие книги по теме.

Читать онлайн полную версию книги Роберта Пректера и Альфреда Фроста или слушать аудиокнигу советую в удобной читалке. Здесь можно очень красиво и удобно настроить шрифты, отступы, цвет и яркость, переключаться с текста на аудиокнигу и обратно, а также получить другие книги по теме.

Купить учебник «Волновой принцип Эллиотта» в бумажном экземпляре на этой странице. Здесь можно забронировать свою покупку и оформить доставку в любой регион России.

Об авторах

Роберт ПректерRobert R. Prechter Рекомендованные для вас статьи:

Скачать книгу “Как делать деньги на фондовом рынке” – Уильям О Нил
Скачать Технический анализ – новая наука Томаса Демарка в PDF, Doc
Лучшие 26 книг по техническому анализу
Книга «Черный Лебедь. Под знаком непредсказуемости», Нассим Талеб (скачать)
Книга Нассима Талеба – Одураченные случайностью (Скачать)

В 1979 году Роберт ушел из банка и начал издавать информационный бюллетень Elliott Wave Theorist. Каналом CNBC Пректер был назвал «гуру десятилетия» за увеличение своего реального денежного счета более чем в четыре раза на открытом Чемпионате Америки среди трейдеров. Книги Роберта Пректера известны по всему миру – он написал более 10 работ по волновой теории и социономике. Талантливый аналитик считает, что теория Эллиотта значима в социологии точно так же, как труды Ньютона в физике.

Альфред Фрост (Alfred Frost) – американский финансист и еще один последователь идей Эллиотта. Учился в Кингстоне, городе на юге канадской провинции Онтарио. Окончил Королевский университет и посвятил свою жизнь изучению финансовой системы. В 1990 году был членом нескольких международных юридических комитетов. Альфред Фрост в соавторстве с Робертом Пректером работал над книгой «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка», которая считается одной из самых известных работ по этой теме.

О книге

Современному человеку время от времени необходимо разгружать себя от ежедневного потока отрицательных эмоций, стрессовых ситуаций и даже обычных рутинных забот. Чтение книг во все времена помогало людям побороть хандру. Книги помогают справится со многими душевными неурядицами, погружая читателя в другую жизнь, мир и даже время.

Книга «Иногда говори «нет»» Фрост Валери относится к жанру любовно-фантастические романы и подарит множество волнующих ощущений и заставит сердце биться быстрее

Вложив душу в своей произведение, автор обращает внимание читателей на многие актуальные и глубокие проблемы, пытается решить важные вопросы взаимоотношений. Основной сюжет произведения, главные герои, описание обстановки и диалоги между персонажами — всё детально продумано и проработано автором, что непременно завлечет читателя

Описание книги «Торговый хаос»

фрактальной геометрией

Книга «Торговый хаос» освещает вопросы выгоды, которую получает трейдер при торговле и инвестировании. Также в книге рассматриваются инструменты для использования методики теории хаоса, даются определения таким понятиям, как «волновая теория Эллиота», «индекс облегчения рынка», «фрактальный старт».

После знакомства с “Торговым хаосом”, читатель поймет, что многие традиционные методы изучения рынка устарели и их можно отсеять в своей работе.

В своей легендарной книге, ставшей бестселлером, автор пишет так: «Теория хаоса – это новый взгляд на рынок. Она позволяет нам увидеть основную структуру, которая управляет поведением рынка. При этом также устраняется двусмысленность, вытекающая из прогнозов теории волн Эллиота».

Скачать книгу «Торговый хаос»

Скачать полную версию книги Билла Вильямса «Торговый хаос» в форматах Fb2, Fb3, ePub, PDF, Mobi и других (более 9 форматов) или читать онлайн можно прямо здесь.

Читать онлайн «Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа» советую в удобной читалке, которой сам пользуюсь. Здесь можно очень красиво и удобно настроить шрифты, отступы, цвет и яркость, переключаться с текста на аудиокнигу и обратно, а также получить другие книги по теме.

Если вы любите чувствовать и держать книгу в руке, то лучше купить «Торговый хаос» Билла Вильямса в бумажном экземпляре на этой странице. Быстрая доставка в любой регион России.

Пять важных правил торговли по Биллу Вильямсу

Каждому трейдеру необходимо очистить ум и изгнать устаревшие идеи, которые касаются торговли. В этом помогут Пять Терминаторов Священных Коров – так эти правила называет автор книг «Торговый хаос» 1 и 2 Билл Вильямс.

Не прислушивайтесь к популярным экспертам. Те люди, которые пишут о финансах, знают о рынке не больше вашего. Если вы действительно разбираетесь в торговле, вы зарабатываете огромные деньги и не пишите о рынках. Журналистам платят за слова, а не за правду.
Нет такого явления, как бычий/медвежий консенсус. О таком консенсусе говорят на телевидении и в СМИ, но это не может быт правдой. Рынок прекрасно справляется со своей работой, его основная задача – сделать так, чтоб не допустить бычьего или медвежьего уклона.
Нет никакой перекупленности или перепроданности. Рынок уничтожает любую подобную ситуацию за секунды до того, как трейдер сможет заметить ее на своем экране.
Многие предложения по управлению капиталом неэффективны. Необходимо прочувствовать движение рынка и найти свою стратегию в соответствии с ним. Все остальное находится далеко от фактического поведения рынка.
Популярные формулы успешной торговли недействительны. Что говорит рынок? «Покупайте дешево, продавайте дорого, торгуйте в направлении тренда». Это неверный подход. Вы находитесь на пути тренда, покупая дешево и продавая дорого, но никак не идете попутно ему.

Определение волновой теории

Волны Эллиотта

Сам Ральф Эллиотт выделяет 8 основных волн, «правильной» каждой
из моделей. 5 из которых, располагаются по тренду, вышестоящего, более
глобального тренда. И 3 волны против тренда, которые являются коррекцией,
основной тенденции. При этом на импульсы, тренды и коррекции не влияет фактор
времени, и они не зависят от размера, угла, длины и временном промежутке
амплитуды.

Как же объясняются такие предсказуемые движения? Нельсон Ральф даёт этому определение так:

Волновая теория, представляющая процесс развития и изменения социального общества в отношении финансовых рынков в виде распознаваемых моделей.

Давайте разберёмся в этом определении простым языком:

В своей книге, «Закон природы – секрет вселенной», Эллиотт
описал поведенческий характер вместе взятых людей в одном периоде времени. Так
же, в книге «Теория хаоса», упамяналось, что все действия и явления,
подчиняются законам природы. Отсюда следует логический вывод, что на финансовых
рынках поведенческий тип «толпы», так или иначе будет проявляться в виде
формировании определённых моделей, в разных временных масштабах.

Волновая теория Эллиотта

Волновая теория Эллиотта появилась в 1930-х годах. Она была создана Ральфом Нельсоном Эллиоттом, который родился 28 июля 1871 года в Мэрисвилле, штат Канзас, США. В детстве он переехал в Техас со своей семьей, а в 1891 — 1916 годах жил в Мексике, где работал бухгалтером на американских и мексиканских железных дорогах. В последующие годы он жил в Лос-Анджелесе, Нью-Джерси, а также в Нью-Йорке. Интересно, что в конце 1924 года он был назначен государственным департаментом США главным бухгалтером Никарагуа, а позднее стал главным ревизором Международной железной дороги Центральной Америки. В 1926 году он вернулся в Нью-Йорк, где основал консалтинговую компанию.

После закрытия консалтинговой фирмы, вызванной болезнью Ральфа Эллиота , он начал анализировать изменение стоимости различных фондовых индексов за последние 75 лет. На основе своих исследований он создал теорию волн, которую он представил Чарльзу Дж. Коллинзу в 1934 году, утверждая, что его теория дополняет уже существующую и широко распространенную теорию Доу. На основе теста Ральфа Эллиота Чарльз Дж. Коллинз опубликовал в 1938 г. положение «Принцип волн», где была описана вся теория волн Эллиотта., Год спустя появилась серия из 12 статей, в которых сам Эллиотт представил идеи о своей теории. В 1946 году Эллиотт опубликовал свою последнюю работу на эту тему под названием «Закон природы — тайна Вселенной». Ральф Нельсон Эллиотт скончался 15 января 1948 года в Нью-Йорке от миокардита.

Эллиотт, наблюдая и исследуя поведение цен на акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, обнаружил, что цены на инструменты периодически меняются, но эти повторения отличаются друг от друга как с точки зрения времени и продолжительности, так и амплитуды. Именно эти наблюдения лежат в основе книги «Волновой принцип». На их основе создан свод правил и принципов, которые показывают, как меняются цены на биржах по всему миру.

В теории волн Эллиотта цена является наиболее важной. Цена — результат психологии и эмоций участников финансового рынка. По какой-то причине эта теория уникальна. Все инструменты технического анализа — скользящие средние, осцилляторы, индикаторы, свечные модели и т. д

создаются на основе прошлых ценовых движений и предполагают повторяемость определенных систем.

Волновая теория Эллиотта говорит, что цены движутся волнами, которые отличаются друг от друга — она не предполагает идентичности ценовых изменений.

Возный «Краткий курс по закону волн Эллиотта»

Можно назвать эту брошюру второй частью книги Возного «Код Эллиотта», в отличие от первой, данное 84-ти страничное пособие дает краткое содержание теории в целом, будет полезна трейдерам практикующим данную теорию непосредственно в торговле. Целью книги было не научить вас волнам Эллиотта, а только закрепить, повторить и обобщить материал. Конечно же, приступать к изучению теории с этой книги не следует. Лучше прочесть ее тогда, когда вы уже владеете материалом, но чувствуете, что остались пробелы или просто хотите иметь «шпаргалку» под рукой. Научившись теории, Вы возможно сможете принимать более дальновидные решения по прогнозу цены выбранного инструмента, видение станет обширнее, глобальнее.

Принцип волновой теории Эллиотта

На вышерасположенном скриншоте, продемонстрирован принцип построения волновой теории Эллиотта

Здесь сто́ит пояснить, что основополагающим инструментом для отображения волновых частей по данной теории, является индикатор ZigZag. Обратите внимание на нелогичность построения отдельно взятых отрезков. В данной рыночной ситуации мы можем констатировать отсутствие фрактальной структуры по теории хаоса Ральфа Нельсона, поэтому рационально предположить, что при смене масштаба (тайм фрейма), ожидать какую либо аналогичную модель, будет не совсем целесообразным

Также хочу обратить ваше внимание на совпадения значимых экстремумов, при использовании разных временных периодов.

Так вы могли заметить из первого рисунка (рядом с фото
Ральфа), что в каждой глобальной волне с коррекцией, находятся меньшие,
аналогичные модели волн. А в них ещё, тоже более мелкие. На этом моменте, хочу
поделиться опытом, что при изменении масштаба (тайм фрейма), потенциально
ожидаемая аналогичная модель, будет «ломаться» по своей структуре. А при
многократном уменьшении или увеличении масштаба, она с огромной вероятностью
исчезнет. То есть, во фрактальной интерпретации, тем более на финансовых
рынках, модель не может повторяться бесконечно.

Сложность анализа волновой теории Эллиотта

Сложность анализа, а впоследствии и само́й торговли, по данной теории, заключается на са́мом деле в невозможности вовремя определить начало моделирования набора волн. Здесь вполне можно согласиться с критикой Бенуа Мандельброта, поскольку каждая из ситуаций на финансовых рынках не имеет, не начала, не конца. Об этом ещё писал не́кто Макс Гюнтер, в своей книге «Аксиомы биржевого спекулянта» (скачать можно тут). Пример:

Перед стартом забега на 100 метров, спринтер готов к
состязанию и физически и эмоционально. Звучит сигнальный выстрел и наш бегун
начинает забег, то есть его готовность осуществилась, начался его ожидаемый
процесс. По мере приближения к финишу, спринтер убеждён (и это оправдано), что
по его достижении, он сможет закончить свои усилия и выдохнуть полной грудью, с
переполняющим чувством удовлетворения получения лавров победы. На просторах же
биржевой площадки, «волновику» куда сложнее; ведь для него никто не укажет
момент старта, то есть когда ему входить в позицию, сколько «бежать»
(сопровождать сделку) и где финиш (взятие прибыли), всё это он должен
определить сам, как трейдер

Теперь, добавьте сюда полную свободу действий, и
вы поймёте, почему так важно годами тренировать свою эмоциональную дисциплину

Многие, почти все ресурсы в интернете учат, как надо торговать по волновой теории Эллиотта, с применением различных, вспомогательных примочек, типа скользящая средняя, макди, параболик, ишимоку, эр си ай ёп ти или стохастик-головастик… Всё это второстепенные последствия математических алгоритмов. Не один чудо индикатор не покажет вероятное движение в том или ином направлении. Конечно, вероятность есть для направления движения, но она всегда меньше той вероятности, которая скажет, а по какой причине цена не сможет сделать обратное!?