ATR индикатор как пользоваться
При использовании АТР мы должны понимать, что он не является индикатором тренда. Поэтому первое, что нужно сделать – это определить наличие тренда на рынке. Если он присутствует, то переходим к выявлению волатильности и поиска точек входа.
Рекомендую к прочтению: Лучший индикатор паттернов
Индикатор волатильности ATR
Самая полезная функция, которую даст вам индикатор, это определение средней волатильности за определенный период времени.
Представим ситуацию:
Вы торгуете на дневном графике. По каждому торговому инструменту в день проходят примерно одни и те же объемы с одним и тем же количеством игроков. Зная средний диапазон, который проходит цена за 1 свечу (день) в пунктах, мы можем делать прогнозы для входа и выхода из сделки.
Пример применения:
- Среднее движение пары EUR/CAD в сутки- 242 пункта (период АТР – 30 дней).
- Если вы торгуете внутри дня и нашли сигнал на открытие сделки, то стоит проверить, сколько пунктов, пара уже прошла за эту сессию.
- Если движение инструмента составило около 50 пунктов, то потенциально вы можете забрать оставшиеся 200.
- С другой стороны, если пара уже сходила на 210-230 пунктов, то исходя из средней волатильности, ее дневной диапазон практически исчерпан и от сделки стоит воздержаться.
Такой метод анализа рекомендую применять по следующему принципу: Волатильность анализируем за более высокий период, чем ваш торговый таймфрейм. Такой подход позволит трейдеру более широко увидеть границы движения цены.
Применение инструмента
После активации инструмента он будет отображаться на торговом графике в специальном окошке. Внешний вид индикатора ATR отображен на следующей картинке.
Ознакомившись с представленной выше картинкой, вы можете заметить текущее значение инструмента, которое отображает уровень волатильности
Именно это значение необходимо, в первую очередь, принимать во внимание при анализе текущей ситуации
Минимальное/максимальное значение инструмента отображают самый высокий и самый низкий уровни исторической волатильности. Эти значения индикатор определяет самостоятельно при помощи доступных ему исторических данных.
Среднее значение инструмента отображает средний уровень исторической волатильности. Эту прямую вы можете добавить самостоятельно в параметрах инструмента.
Важно! Следует помнить, что расчет значения средней, минимальной и максимальной волатильности осуществляется в соответствии с заданным историческим отрезком. Кроме того, эти значения зависят от того, какой именно временной отрезок вы применяете для ведения торгов.. Далее мы подробно рассмотрим кривую инструмента, а также выдаваемые ей сигналы
Далее мы подробно рассмотрим кривую инструмента, а также выдаваемые ей сигналы.
Основным сигналом, который выдает этот инструмент является изменение значения алгоритма. Если наблюдается рост значения инструмента, то можно говорить об увеличении волатильности, при уменьшении значения инструмента волатильность также падает.
Некоторые трейдеры утверждают, что вместе с ростом значения инструмента должен расти и ценовой уровень, но данное утверждение является далеким от истины. Это связано с тем, что инструмент не предназначен для отображения направления движения ценового уровня.
Опытные трейдеры предпочитают применять этот инструмент для установки Стоп-лосс при создании ордеров. Так как инструмент точно выявляет текущий уровень волатильности в пипсах, это значение можно применять для вычисления оптимального Стопа-лосс.
Для выявления оптимального значения Стоп-Лосс необходимо умножить текущее значение инструмента на 10000. В нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом 0,0044*10000= 44. Таким образом, нам необходимо установить Stop-Loss на 44 пипса выше места создания позиции на отбой от уровня сопротивления.
Важно! Благодаря эффективности описанного выше метода определения места для установки Stop-Loss, данный метод расчета применяется в огромном количестве торговых советников.
Также индикатор ATR прекрасно подходит на роль фильтра флета. Как это делается, можно рассмотреть на конкретном примере. Допустим, трейдер ведет торги на валютной паре, средняя суточная волатильность которой равняется 80 пипсам.
В нашем примере открывать ордера можно лишь в том случае, когда после пробития линии сопротивления уровень волатильности превысит 50 пипсов.
Так как среднее значение уровня волатильности валютной пары составляет 80 пипсов, то прохождение половины этого значения кривой индикатора может выступать в качестве сигнала о том, то пробой линии сопротивления не был ложным.
Используя это довольно простое правило, можно эффективно фильтровать области флета и создавать ордера только в тех случаях когда на рынке действительно зарождается новая тенденция.
Индикатор Супертренд без перерисовки: описание и установка
Данный инструмент сочетает в себе сразу два алгоритма – ATR и CCI. Оба индикатор являются стандартными и встроены в терминал Meta Trader. Разработчики MTF SuperTrend объединили их в одно целое, создав новый мощный трендовый инструмент.
Принцип работы алгоритма
Рассмотрим основные составляющие формулы MTF SuperTrend:
- ATR (Average True Range). Определяет силу изменения цены в рамках дневного диапазона. Иными словами, отражает текущую волатильность актива.
- CCI (Commodity Channel Index). Показывает индекс товарного канала, то есть, определяет силу изменения цены в рамках выбранного диапазона.
Эти два алгоритма прекрасно сочетаются друг с другом. Первый (ATR) отвечает за дневной диапазон, а второй (CCI) – за диапазон, указанный трейдером. По соотношению их показаний можно определить текущий тренд на рынке, а также проанализировать дальнейшие перспективы движения цены.
На основе этих двух индикаторов СуперТренд показывает направление главной тенденции на рабочем графике. Помимо всего прочего, в инструмент встроена функция мульти-таймфреймового режима, поэтому SuperTrend может показывать направление тренда как на рабочем, так и на более старших графиках.
Если индексы CCI и ATR растут, то инструмент отправит сигнал о развитии восходящего тренда. При падении показаний ATR и CCI алгоритм укажет на развитие нисходящей тенденции.
SuperTrend подает сигналы путем изменения цвета сигнальной линии:
- Если кривая стала зеленой, то это сигнал бычьего (восходящего) тренда.
- Если кривая окрасилась в красный, то это признак медвежьего (нисходящего тренда).
Показания индикатора Супертренд полностью соответствуют сигналам ATR и CCI. Если бы вы использовали их вместо данного инструмента, то получили бы точно такие же результаты. Однако SuperTrend более удобен в применении, занимает меньше места на графике и может работать сразу с несколькими таймфреймами. Поэтому многие трейдеры выбирают именно его.
Рекомендуем просмотреть подобное руководство о том, что представляет собой индикатор ATR и как им пользоваться при торговле на Форекс и БО.
Принцип расчета
Направление тренда определяется по индексу товарного канала (CCI), а для установки уровней используется диапазон ATR.
Индикатор работает по следующему принципу:
- Если CCI выше нуля, то инструмент суммирует значение максимума текущей свечи и текущее значение ATR.
- Если CCI ниже нуля, то индикатор ищет разницу между минимальным значением текущей свечи и величиной ATR.
Индикатор MTF Supertrend: скачать для MT4
Сначала необходимо открыть торговый терминал и перейти в папку каталога данных. Для этого при запущенном Meta Trader нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+D+Shift.
Если все прошло успешно, MTF SuperTrend отобразится в списке пользовательских инструментов Meta Trader во вкладке «Вставка». Добавьте его на график, активировав двойным нажатием левой кнопки мыши.
Как настроить индикатор Супертренд для мт4?
После установки откройте окошко с настройками, нажав на значок карандаша или шестеренки рядом с индикаторной панелью.
Вы можете изменить следующие входные параметры:
- «TimeFrame». Отвечает за величину ТФ, для которого индикатор будет давать показания. Если установить здесь значение «0», то инструмент рассчитает сигналы для текущего графика. При значении «1» таймфрейм будет рассчитан для минутного графика, при значении «5» — для пятиминутного, и т.д. Указывается в минутах.
- Период CCI. Отвечает за величину периода Commodity Channel. Указывается в барах. Значение по умолчанию – 50.
- Период ATR. Отвечает за период для расчета линии Average True Range. Значение по умолчанию – 5 баров.
Методы применения в торговле Average True Range (ATR)
Прежде чем использовать индикатор, следует отчетливо осознавать, что Average True Range (ATR) — это индикатор волатильности, поэтому ни о каких трендах говорить не приходится. С другой стороны, при помощи ATR можно определять моменты активного включения в игру, крупных игроков.
Идея здесь простая, пока индикатор волатильности ATR находится в условно нижней части, на рынке движения нет, а это ни что иное как флет. Как мы все знаем, флет или по другому консолидация, это ни что иное как набор позиции «умными» деньгами. Постоянно в состоянии флета, рынок находиться не может, а значит, рано или поздно состоится прорыв волатильности и движение.
Так же как рынок не может быть в вечном флете, рынок не может постоянно расти, на сильной волатильности.
Исходя из этой логики, Дж. Уэллсон Уайлдер считал, что в моменты затухания волатильности, необходимо искать места для открытия позиций, закрывать сделку следует при аномально завышенном показателе ATR. Кстати, в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Ларри Вильямс придерживался той же логики принятия торговых решений. Книгу можно прочитать здесь.
В книге Куртиса Фейса «Путь Черепах», ATR использовали иначе. При помощи индикатора, черепашки рассчитывали свой StopLoss, который равнялся 2ATR, у некоторых 1,5ATR.
Пока я подготавливался к статье прочитал тонну информации про правильность использования ATR и многие трейдеры сходятся во мнении, что в некоторых случаях, можно использовать ATR как есть, без умножения на коэффициенты, другими словами, если ATR = 50 пп, значит StopLoss нужно ставить 50 пп.
Кроме стопов, значение индикатора можно применить для установки TakeProfit`a. Хотя в этом случае вопрос спорный, ведь как гласит трейдерская мудрость «Режь убытки, прибыли дай течь».
Поэтому с тейками подумайте сами, но идея та же, от точки входа откладываем значение индикатора и устанавливаем TakeProfit.
ВАЖНО!!!По правилам профитного трейдинга, считается, что TakeProfit должен быть в 2, а то и 3 раза больше StopLoss`a. Поэтому, для тейка, ATR можно умножить на 2, а то и на 3, или перейти на таймфрейм выше и взять значение ATR оттуда.
Скачать индикатор ATR
Как я описал выше, АТР присутствует в 98% терминалов метатрейдер 4 и 5. Если по каким-то причинам вы не смогли его найти у себя в торговом терминале, то его необходимо скачать:
Скачать ATR для метатрейдер. В архиве версии для двух МТ.
Процесс установки:
- В метатрейдере жмем — файл — каталог данных,
- Переходим по папкам MQL5\Indicators\Examples,
- Вставляем файлы ATR,
- Перезагружаем терминал — индикатор установлен.
Плюсы и минусы
К преимуществам отнесу:
- Универсальность применения в автоматизированных системах,
- Простая настройка,
- Доступность во всех торговых терминалах,
- Легкая и точная аналитика средней волатильности любого инструмента.
Недостатки:
- Применение в торговле требует дополнительных индикаторов,
- На малый временных интервалах может дать много ложных сигналов. Для их снижения удобно использовать уровни.
ATR Channels – каналы, построенные на ATR
Еще один оригинальный вариант применения стандартного индикатора среднего истинного диапазона. В этом случае авторы ATR Channels скрестили его со скользящей средней и наложили непосредственно на график цены.
Строго говоря, это не один ATR, а сразу 3, для каждого из них задан свой коэффициент, благодаря которым после добавления на график получаем набор из трех каналов с общей срединной линией. Торговать рекомендуется только на отбой от границ каналов.
Общая идея примерно та же, что и у полос Боллинджера. Каналы строятся таким образом, что цена практически все время находится в их границах. Если и случается такое, что она выходит за границы третьего канала, то длится это буквально несколько свечей, потом происходит возврат в пределы каналов. Скачать индикатор каналов вы — можете здесь.
Лучше всего работать во флете (его можно определить по положение срединной линии каналов либо любым другим доступным способом). В этом случае отбои от границы канала работают как часы.
При этом сам по себе факт касания ценой границы канала не говорит ни о чем. Цена может пробить его и пойти дальше, отбиться от него и уйти в противоположном направлении либо и вовсе застыть на месте. Поэтому обязательно дожидайтесь подтверждения сигнала, тот же разворотный свечной паттерн — отличное подтверждение, можно использовать Стохастик (если работать будете только во флете). Также стоит учитывать вес канала — если цена добралась до границы крайнего канала, то вероятность отбоя растет.
Рассмотрим пару примеров сделок по ATR Channels + Stochastic:
• 1-я сделка — на графике видим медвежье поглощение + отбой от границы канала, Стохастик в зоне перекупленности. Можно рискнуть и продать сразу после поглощения, либо дождаться выхода Стохастика из зоны перекупленности. Цель — как минимум срединная линия, максимум — противоположная граница канала, от границы которого произошел отбой;
• 2-я сделка — первую закрываем вручную, так как цена застопорилась у голубого канала. Стохастик выходит из зоны перепроданности, хоть сигнал и неидеальный, но купить можно, открываем длинную позицию с небольшим стопом;
• 3-я сделка — предыдущая закрылась по стоп-лоссу. Ждем пока Стохастик выйдет из зоны перепроданности + оформится отбой от нижней границы синего канала;
• 4-я сделка — предыдущая закрывается по тейк профит. Переворачиваемся после оформления отбоя от верхней границы синего канала;
• 5-я сделка — предыдущая закрылась по , покупки открываем по причине дивергенции на Стохастике, отбоя от нижней границы красного канала и пересечения линий Стохастика в зоне перепроданности. Видно, что до цели цена все-таки добралась в будущем.
Если просчитать итог всех 5 сделок, то имеем 34 – 25 + 62 + 50 + 62 = 183 п. При этом с убытком закрылась только одна сделка, да и то, стоп-лосс оказался мизерным, порядка 25 пунктов.
В целом, я бы посоветовал сделки вручную не закрывать. В момент входа в рынок выставили стоп-лосс и тейк-профит, и просто ждите пока один из них не сработает. Дело в том, что цена часто немного притормаживает на промежуточных сопротивлениях и возникает соблазн прикрыть сделку, чтобы не потерять уже заработанные пункты. Лучше не жадничайте, в большинстве случаев цена все-таки доходит до противоположной границы канала. Для страховки можете переставить стоп-лосс в безубыток после того, как цена пройдет 30-40 пунктов в прибыльную сторону.
Как пользоваться индикатором ATR в торговых стратегиях
Если линия ATR растёт, то волатильность возрастает, если падает, то колебания на рынке успокаиваются.
Три правила для чего ATR не предназначен:
- Для определения направления движения цены;
- Для определения точек разворота тренда;
- Для определения дивергенций и конвергенций;
Индикатор активно используется в торговых советниках (роботы), как один из основополагающих сигналов к началу нового тренда.
Строить торговую идею исключительно на ATR невозможно. Всё же это больше вспомогательный фильтр. Давайте рассмотрим все возможные варианты применения среднего истинного диапазона в своей торговой стратегии.
3.1. Определения волатильности
Первое применение ATR — это определение волатильности цены. Считается, что это один лучших индикаторов для этой задачи. В принципе это легко объяснимо, поскольку индикатор ATR создавался именно для этого.
Видно, что из-за большого периода (28) он немного запаздывает, но всё равно работает четко.
3.2. Выбор уровня для стоп-лосса
Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп-лосса.
Например, если диапазон колебаний 500 пунктов, то имеет смысл ставить стоп-лосс выше, т.к. при установке меньше 500 пунктов есть большие шансы, что из-за «рыночного шума» будет выбит защитный ордер.
Рекомендуется ставить стоп на расстояние двух-трёх кратного значения ATR.
3.3. Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп позволяет двигать стоп-лосс в след за ценой. Индикатор ATR позволит определить «хвост» стоп-лосса.
Говорить о том, что это идеальный метод в трейдинге не стоит. Мои тесты показывают более лучший результат это двигать стоп по минимуму свечей за какой-то период.
Рекомендую к прочтению:
Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;
Что собой представляет индикатор ATR? Его описание и методы применения в торговле
Данный индикатор, название которого приблизительно переводится на русский язык как «средний истинный диапазон», был разработан и описан в одной из авторских книг Уэллсом Уайлдером. Направление тренда данный индикатор не указывает, как и его продолжительность (да и вообще, не указывает, есть ли такой тренд в наличии в принципе). Его польза выражается в другом. В общем виде он, говоря простым языком, отображает волатильность рынка в текущий временной промежуток.
Индикатором самостоятельного вида ATR назвать нельзя – он постоянно является частью той или иной стратегии (например, «4 индикатора» или ряда других). То, что ATR показывает, прямым образом зависит от активности рынка. При его высокой активности, график индикатора устремляется вверх, и напротив, если активность уже не та, то и падение индикатора происходит в значительной мере. Значение имеет непосредственную связь с длиной свеч, связь эта является прямой.
Используется трейдерами данный индикатор для того, чтобы грамотно выставлять стоп-лоссы, в зависимости от текущего состояния рынка.
В частности, при высокой волатильности рынка их ставят выше, чтобы не было совсем уж больших перепадов цен. Ну а в противоположном случае, соответственно, ставят уже ближе к цене, при которой производится вход на рынок, чтобы если и не приумножить, то хотя бы защитить личную прибыль.
Формируется истинный диапазон из трёх значений с говорящими названиями High, Low и Close. Период по умолчанию у индикатора равен четырнадцати. Но вы можете изменить его, если того требуют ваши предпочтения, требования или стратегия.
К примеру, если отслеживаемые активы характеризуются высокой волатильностью, имеет смысл поднять значение периода – индикатор станет менее чувствительным, но зато поступающие сигналы будут лучшего качества. И наоборот, уменьшенный интервал даст возможность быстрее отреагировать на скачки цен, но придется мириться с возросшим количеством “фейковых” сообщений. С расчетом ATR справятся любые платформы- MT4, MT5 и прочих.
Как пользоваться индикатором ATR в Форекс трейдинге?
По Герчику, грамотное использование индикатора ATR с любыми финансовыми инструментами, подразумевает соблюдение алгоритма из нескольких последовательных пунктов:
- Анализ движения цены на тот или иной инструмент
- Расчет показателя ATR. ATRk = /n, где k это период, n – количество периодов, TR – истинный диапазон с непосредственным значением.
- Работа поблизости с “ключевыми точками”
- Математика
На практике обычно все более приземленно. Индикатор отображает значение текущей волатильности.
К примеру, если на индикаторе цифра 0.0022, это говорит о том, что в рамках выбранного периода свечи имеют средний размер в 22 пункта (0.0022*1000). Эту информацию можно использовать, выставляя себе стоп-лосс.
Если рассматривать нашу ситуацию, имеет смысл выбрать значение 22+. В противном случае, рыночный шум может навредить торговле.
Как использовать на практике индикатор ATR?
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Выплаты автоматом. Без верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С $10$
Год основания 2012. Депозит с 300 рублей | обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | ОПЦИОНЫ С 1 USD
Год основания 2017. Бонус до 100% | обзор | отзывы | ЗАРАБОТАТЬ С 10 $
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:
Что говорят трейдеры об АМаркетс? БОНУС 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы
Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! | 4 АКЦИИ И КОНКУРСА | обзор/отзывы
Фильтр волатильности для программистов
И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.
extern bool UseATRFilter = true;
extern int ATRPer = 14;
extern int EnvPer = 240;
input ENUM_MA_METHOD EnvMode = MODE_EMA;
extern double EnvDev = 10;
bool ATRFilter()
{
if(!UseATRFilter) return(true);
double ATR;
for(int i=0;i<=499;i++)
{
ATR=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,i+1);
}
ArraySetAsSeries(ATR,true);
double ATR1=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,1);
double EnvUp=iEnvelopesOnArray(ATR,0,EnvPer,
EnvMode,0,EnvDev,MODE_UPPER,0);
if(ATR1<EnvUp) return(true);
return(false);
}
Эта функция возвращает false, если текущая волатильность на рынке великовата для торговли, и true, если индикатор ATR находится под каналами Envelopes. Функция действительно значительно улучшает результаты советников, использующих принципы работы в канале (по крайней мере, тех, в которых я пробовал ее применить). Кроме того, думаю, она также пригодится и для торговых систем, для которых, наоборот, низкий уровень волатильности приносит убытки (но я пока в этой роли ее не тестировал).
