Индикатор hull moving average

Виды индикатора MACD

Индикатор состоит из линий и гистограммы

Некоторые трейдеры не обращают внимание на линии MACD, придают значение только гистограмме. Чтобы убрать лишнее, придумали разновидность индикатора MACD histogram

Он состоит только из гистограммы. В классическом виде гистограмма и MACD находятся в одном окне (например, в терминале Метатрейдер).

В некоторых терминалах (например, Quik) гистограмма и линии разделены на разные окна. Индикатор можно строить по экспоненциальным, простым, взвешенным по объему скользящим средним.

В некоторых терминалах это реализовано как параметр (Metatrader), в других есть специальное название для каждого вида (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). например, в терминале FinamTrade.

Как торговать по индикатору MACD:

Индикатор Hma Color: скачать для MT4

Рассмотрим еще одну модификацию стандартного HMA. Это индикатор Hull Moving Average Color, который так же, как и классический HMA представлен в виде кривой линии, движущейся вдоль основного графика и время от времени пересекающей его. Только вот у HMA Color линия цветная и состоит из зеленых и красных фрагментов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Как установить и настроить инструмент?

Установка данного алгоритма ничем не отличается от установки любого другого пользовательского инструмента. После скачивания файлов загрузите их в каталог данных терминала и перезагрузите МетаТрейдер. Напомним, что загрузку следует осуществлять по пути MQL/Indicators.

Индикатор имеет собственный набор настроек, в котором можно изменить такие параметры, как:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• «HMAPeriod». Это период для проведения вычислений.
• «HMA_PriceType». Это тип цен, которые будут применяться в вычислениях. 0 – Close, 1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – Weighted, 5 – Typical. «HMA_Method». Отвечает за вид кривой, которая будет отображена на графике. 0 – SMA, 1 – EMA, 2 – WMA, 3 – LWMA (линейно-взвешенная кривая).
• «NormalizeValues/DigitsPlus». Если активировать данный параметр, то инструмент будет корректировать значения кривой сигнальной линии индикатора при внезапных всплесках цены. Иными словами, данный пункт отвечает за включение дополнительного фильтра рыночного шума.
• «Vertical_Shift». Отвечает за сдвиг кривой по вертикали относительно графика. Измеряется в пунктах.

Кроме входных параметров, вы также можете изменить цветовые настройки инструмента. Например, задать собственные цвета для фрагментов сигнальной кривой линии.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Расшифровка показаний инструмента

Индикатор HMA Color имеет более усовершенствованную формулу, чем классический HMA, поэтому он быстрее реагирует на изменения на ценовом графике. Основным поводом для изменения цвета отрезка линии и появления нового сигнала является пересечение кривой HMA с ценовым графиком.

Кривая меняет цвет при следующих условиях:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

• Если нисходящая тенденция сменяется восходящей, то индикатор меняет цвет с красного на зеленый.
• Если восходящая тенденция сменяется нисходящей, то индикатор меняет цвет с зеленого на красный.

Цветной индикатор Халла не запаздывает за ценой, в отличие от обычного Moving Average

Для сравнения обратите внимание на график ниже. На нем представлены два индикатора – Moving Average и HMA Color

Посмотрите на изменения кривых и состояние графика. Вы сразу заметите, что кривая MA отстает от HMA Color. То есть, инструмент Халла действительно быстрее реагирует на колебания цены, в отличие от простых мувингов.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Как торговать по цветному индикатору Халла?

Цветной индикатор Халла обычно устанавливается совместно со стрелочным индикатором HMA Arrows. Таким образом трейдер получает двойной сигнал – на графике появляется стрелка и кривая линия индикатора меняет свой цвет.

Сигналы HMA Arrows очень простые и легко трактуются даже новичками:

p, blockquote 27,1,0,0,0 —>

• Стрелка «вверх» дает Buy-сигнал и появляется под локальным минимумом.
• Стрелка «вниз» дает Sell-сигнал и появляется под локальным максимумом.

Для дополнительного улучшения качества сигналов можно воспользоваться уровнями поддержки и сопротивления, либо приемами свечного анализа Price Action.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Правила использования индикатора

Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет – падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.

Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).

Увеличить

На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.

На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.

Увеличить

Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.

Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.

При следующих условиях поступают торговые сигналы:

• На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
• На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.

С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.

Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.

Увеличить

Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.

На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.

Увеличить

Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.

Hull Moving Average – стратегия применения инструмента в тандеме c Fractals

Так как HMA относится к трендовым алгоритмам, его можно применять в сочетании как с и индикаторами для определения тренда, так и с осцилляторами и другими инструментами. Напомним, что классический HMA имеет вид кривой линии, которая время от времени пробивает ценовую кривую.

Эта стратегия одна из самых простых и она наглядно демонстрирует принцип работы индикатора Hull Moving Average. Его кривая будет указывать на направление тренда, а в случае пробоя графика цены – сигнализировать о развороте рынка. Для фильтрации показаний мы будем использовать фрактальный индикатор Fractals – одну из наиболее известных разработок знаменитого Билла Вильямса.

Перед тем, как начать торговлю, добавьте на график индикатор HMA (классическая версия уже предустановлена в терминал Meta Trader). Настройки можно не менять. Затем установите индикатор Fractals (он также уставлен в Мета Трейдер и находится в категории индикаторов Вильямса).

Чтобы открыть сделку на покупку, дожидаемся следующих сигналов:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• Кривая Hull Moving Average пересекла свечи графика снизу вверх, тем самым указывая на значительный рост цены актива.
• Fractals нарисовал указатель под свечой графика, тем самым давая сигнал на повышение.

Сразу после закрытия свечи, на которой произошло пробитие и формирование фрактала, открываем новый ордер на покупку. SL для страховки от потерь депозита размещаем на локальном минимуме графика. Прибыль фиксируем любым из следующих способов:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Вручную, когда поступит обратный сигнал.
• По тейк-профиту, который должен быть в 1,5 – 2 раза больше SL.
• По трейлинг-стоп с небольшим размером шага, переводя сделку в безубыток и двигая стоп следом за ценой.

Для открытия сделки на продажу вы должны получить следующие сигналы:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Кривая индикатора пересекла ценовой график сверху вниз, тем самым указывая на падение стоимости актива.
• Fractals нарисовал стрелку «вниз» над свечой графика, указывая на разворот рынка в сторону продавцов.

Если указанные сигналы совпали, то дожидаемся закрытия сигнального бара и входим в рынок ордером на продажу. SL для страховки депозита ставим на ближайшем максимуме графика. Прибыль фиксируем любым из способов, описанных выше.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Улучшенные скользящие средние

Торговые терминалы позволяют реализовать более сложные методики сглаживания и уменьшения запаздывания. Первый способ это двойное (DEMA) или тройное (TEMA) сглаживание для большей фильтрации «шума».

Отзывы трейдеров на сайтах и форумах говорят, что лучше всего они работают на средне- и долгосрочных стратегиях. Для внутридневных и краткосрочных сделок рекомендуются три варианта:

Скользящая Хала (HMA)

По мнению автора, использование квадратного корня из цены должно снижать запаздывание, для добавления точности используется WMA в расчете на ее систему весов. Смотрим, как они выглядят на графике:

Наглядно видно как более четко определяется смена тренда, хотя есть проблемы:

• Если движение слишком близко к ценовому графику или вообще внутри него увеличивайте ее длину, чтобы убрать ложные сигналы;
• HMA не должна быть единственным инструментом в стратегиях, использующих пересечения. Здесь запаздывание необходимо, как в случае нескольких Moving Average, показывающих ситуацию по другим таймфреймам для большей точности сигнала.

Скользящая средняя VIDYA: динамическое сглаживание EMA

На криптовалютах с их большой внутридневной волатильностью, один коэффициент сглаживания, как в классической EMA, может давать много ложных сигналов. Решить проблему может динамическая VIDYA:

Первой оценивается волатильность с помощью авторского осциллятора Chande Momentum Oscillator (CMO), его коэффициент затем используется для сглаживания по алгоритму EMA.

Большую часть времени обе линии двигаются рядом, но ближе к графику начинают расходиться, это дает возможность открыть сделку с меньшим запаздыванием. Кроме того в расчете используется авторский осциллятор волатильности Chande Momentum Oscillator (CMO) быстрее  указывающий на окончание тренда и начало бокового движения. Трейдер выигрывает время для перехода на диапазонные стратегии!

Адаптивная скользящая Кауфмана (AMA, KAMA)

Используется так называемый «коэффициент эффективности» корректирующий величину усреднения: на флете чувствительность снижается аналогично «длинным» EMA, возрастает при переходе в тренд с появлением сигналов.

С точки зрения торговли AMA за счет «адаптивности» должна решать две задачи:

— продолжать показывать настоящий тренд при краткосрочных импульсах, таких как новости;

— убирать максимум «шума» без увеличения периодов.

How to interpret Hull Moving Average

The best trading indicators out there share some key similarities in the way they help traders to know what is happening in the market. Given its ability to reduce lag, eliminate noise, and respond quickly to market changes, HMA is one of the favorite indicators for many traders. The HMA is a comprehensive moving average indicator that makes market analysis a bit easier for traders, and it is also straightforward to interpret.

The Hull Moving Average can be interpreted in a similar way to traditional moving averages; the main difference is that responds more quickly because of the weight of recent price action. As with other moving averages, the HMA can be used to confirm a trend or spot a change in the trend.

HMAs with longer periods (for example, a 200-period HMA) can be used to identify the current overall trend. So, if the HMA is rising, the overall trend is up, and if the HMA is falling, the overall trend is down. On the other hand, HMAs with shorter periods can be used to identify entry points. When the overall trend is up and the HMA turns up, you may have a signal to go long. Likewise, when the overall trend is down and the HMA turns down, you may have a signal to sell short. There are infinite ways to look at trading ideas.

Some people also look at crossover signals (a shorter-term MA crossing a longer-term MA), as it’s done with other types of moving averages; however, HMA creator, Alan Hull, advises against using crossovers with HMAs. His reason is that the technique depends on looking at differences in lag between the two moving averages, but the lag has already been greatly reduced in Hull Moving Averages. Instead, Hull recommends looking at turning points to identify entries and exits, as outlined above.

Индикатор Hull Moving Average Mountain Histogram. Оптимизация

Установка алгоритма отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо существенных трудностей даже у новичков, которые не обладают опытом применения схожих инструментов. После запуска рассматриваемого алгоритма, перед вами появится окошко с его параметрами.

1. «Time-Frame». Этот параметр отвечает за временной интервал, на котором вы планируете использовать описываемый алгоритм.
2. «HMA-Period-to-use». В этом поле необходимо настроить период для инструмента HMA, интегрированного в состав описываемого алгоритма.
3. «Price-to-use». Этот параметр отвечает за тип ценового уровня, который будет использовать описываемый алгоритм для осуществления всех необходимых вычислений.
4. «HMA-average-type». В этом поле необходимо указать тип кривой HMA, которая интегрирована в состав описываемого алгоритма.
5. «HMA-speed». Этот параметр отвечает за скорость кривой HMA, интегрированной в состав описываемого алгоритма.
6. «Histogram-bars-width». В этом поле вы можете указать толщину столбиков, которые будут отображаться в окошке описываемого алгоритма.
7. «Alerts-on-still-open-bar». При активации этой функции описываемый алгоритм будет отображать сигналы до закрытия текущего бара.
8. «Turn-alerts-on». Этот параметр позволяет включить отображение сигналов описываемым алгоритмом.
9. «Alerts-should-show-popup-message». Если вы активируете эту функцию, то при появлении очередного сигнала вы будете получать соответствующее сообщение.
10. «Alerts-should-play-a-sound». В этом поле вы можете активировать звуковой сигнал, который будет звучать при выявлении описываемым алгоритмом очередной точки входа в рынок.
11. «Alerts-should-send-email». Если активировать эту функцию, то вы будете получать сообщение на электронную почту при появлении очередного сигнала.
12. «Show-vertical-lines». При активации этой функции в выявленных точках входа в рынок будут отображаться вертикальные линии.

Недостатки

Как и у всех аналитических инструментов, у скользящей средней Хала есть свои недостатки. Например, HMA может рассказать о том, что уже произошло с ценой, но не может предсказать, что произойдет с ней в будущем. Кроме того, если многие скользящие средние используют сигналы пересечений скользящих средних, чтобы помочь трейдерам принять решение, то со скользящей средней Хала это не так.

На самом деле, сам Алан Халл не рекомендует использовать сигналы пересечений, потому что они зависят от элемента запаздывания, который HMA призвана устранить. Кроме того, следует помнить, что применение только одного вида аналитических инструментов – верный путь к катастрофе. Трейдеры, успешно использующие стратегию скользящей средней Хала, применяют HMA в сочетании с другими инструментами, помогающими им получить более широкое представление о рынке.

Также всегда необходимо помнить о необходимости проведения собственных исследований и не забывать о том, что цена акции, товара или криптовалюты может как падать, так и расти. Вы никогда не должны инвестировать больше, чем можете позволить себе потерять.

Hull Moving Average Calculation

The formula for the Hull Moving Average uses two different weighted moving averages (WMAs) of price, plus a third WMA to smooth the raw moving average. There are three parts to the calculation. In the formulas listed below, “n” indicates the number of periods specified by the chartist.

First, calculate two WMAs: one with the specified number of periods and one with half the specified number of periods.

WMA1 = WMA(n/2) of price
WMA2 = WMA(n) of price

Second, calculate the raw (non-smoothed) Hull Moving Average.

Raw HMA = (2 * WMA1) - WMA2

Third, smooth the raw HMA with another WMA, this one with the square root of the specified number of periods.

HMA = WMA(sqrt(n)) of Raw HMA

Of course, when you divide a whole number by two or calculate its square root, you don’t always end up with a whole number as a result. In that case, we round the result to the nearest whole number, so we can use that as the number of periods when calculating weighted moving averages.

For example, when calculating an 11-day HMA, we end up with non-whole numbers for two of our WMAs. For calculating the n/2 WMA, 11/2 is 5.5, so we would round that up to 6 for the WMA calculation. For the sqrt(n) WMA, the square root of 11 is 3.317, so we would round that down to 3 for the number of WMA periods in the final smoothing calculation.

How do these calculations reduce lag?

• Weighted moving averages inherently reduce lag by placing additional weight on more recent values.
• Lag is further reduced by offsetting one WMA with another WMA that covers only the most recent half of the specified timeframe, putting even more focus on recent values.
• The final smoothing uses another WMA with even fewer periods (the square root of the number of periods in the specified timeframe), further weighting towards the most recent data.

The end result is a smooth moving average line that stays very close to the price bars.

Алгоритм и базовые Moving Average

Задача Moving Average убрать (сгладить) как можно больше рыночного шума, который мешает увидеть действительное направление тренда, особенно когда волатильность велика. Текущее значение рассчитывается как сумма цен за прошлые (по умолчанию 14) периоды, которая затем делится на их количество. Получаем «простую» (SMA) скользящую, представляющую собой среднее арифметическое прошлых ценовых изменений минус «шум». На рисунке расчет варианты расчетных цен, большого различия мы не видим:

Любое описание и применение Moving Average утверждает «надежность сигналов растет не только при переходе на более старшие таймфреймы, а и при увеличении периодов». Так подтвержденный пробой 200-периодной MA, по которой обычно идет среднесрочный тренд, означает окончательный разворот рынка, отскок – продолжение движения. Кроме SMA чаще всего используются:

• экспоненциальная (Exponential Moving Average, EMA). Самая важная это первая прошлая цена, затем их «вес» по экспоненте начинает снижаться до первой, не имеющей большого значения для определения тренда. В результате, EMA, быстрее реагирует на ценовые изменения, дает хорошие результаты на скальпинговых и внутридневных позициях. Не рекомендуется увеличивать период больше 70-80 на таймфреймах меньше Н1!
• линейно-взвешенная (Linear Weighted, LWMA, WMA). Уменьшение значимости идет быстрее, чем в EMA, соответственно сокращается время реакции на рынок. Больше подходит для фондового рынка, с его более «плавными» трендами. На волатильных криптовалютах лучше использовать версии, в которых есть настройка скорости уменьшения весов.
• сглаженная (Smoothed, SMMA). Обратный алгоритм: первые цены самые важные, с последующим уменьшением. Получаем большую устойчивость к «шуму» по сравнению с предыдущими. Несмотря на это используется редко, только на долгосрочных сделках.

Важно! Алгоритм Moving Average самый запаздывающий из всех инструментов технического анализа

Как настроить индикатор MACD

По умолчанию в индикаторе установлены следующие настройки:

• медленная скользящая 26;
• быстрая скользящая 12;
• сигнальная -9;
• применить к ценам закрытия;
• тип экспоненциальная.
• цвет столбиков красный и зелёный.

Изменяя периоды скользящих можно менять скорость реакции индикатора на изменение цены. На малых периодах будет больше сигналов. Можно как увеличить, так и уменьшить период скользящих.

При увеличении периода повысится качество сигналов, их будет меньше, но соотношение прибыльные/ложные будет выше. Но иногда индикатор не увидит начало тренда.

Уменьшая параметры можно добиться повышения чувствительности

Важно не пропустить момент “золотой середины”, между количеством сигналов и их качеством

Hull Moving Average vs. other moving average indicators

There are many types of moving averages: the most basic being the simple moving average (SMA). Others include the exponential moving average (EMA), the linear-weighted moving average (LWMA), and the smoothed moving average (SMMA). (We have compiled a list of all moving averages further down.)

Of all the moving averages, the SMA lags price the most. The exponential and linear-weighted moving averages were developed to address this lag by placing more emphasis on more recent data, but the Hull Moving Average (HMA) does a better job than both, as it is an extremely fast and smooth moving average.

The HMA is very similar to other moving averages in the sense that it shows the average price in the series and can be interpreted the same way as other moving averages. However, it is designed to improve their main flaw in other moving averages — their inability to isolate market noise and avoid lag. In fact, the HMA almost eliminates lag altogether and manages to improve smoothing at the same time, and that is the main difference between it and the other moving averages.

Дополнительные параметры

Чтобы наглядно увидеть, как работает индикатор Hull MA, предлагается рассмотреть реальный пример торговли. Данная схема будет реализоваться на реальном торговом счете. Прежде чем начать трейдинг необходимо установить оптимальные настройки платформы, такие как:

• период – 15 секунд;
• срок экспирации сделки – максимальное значение;
• стоимость лота – 1% от общего баланса.

Если произошло пересечение мувингов Халла во время спада кривой линии ATR, то это означает явный сигнал, что рынок приобрел нисходящий тренд. В этом случае покупается опцион на понижение. Благодаря точности сигнала за счет применения HMA в результате контракт закроется в прибыльную сторону.

How to calculate Hull Moving Average

The Hull Moving Average indicator is created from two different weighted moving averages (WMAs) of price, plus a third WMA that smoothens the raw moving average. Thus, there are three parts to the calculation, as follows:

Step 1: Calculate two WMAs

Here you calculate the two WMAs that would form the basis of the indicator. One of the WMAs will have the specified number of periods and the other will be half the specified number of periods. The formula is as follows:

WMA1 = WMA(n/2) of price

WMA2 = WMA(n) of price

where “n” indicates the number of periods specified by the chartist

The formula is as follows:

Raw HMA = (2 * WMA1) – WMA2

Step 3: Get a smoothened average of the raw HMA

You do this with another WMA, but this time, it’s with the square root of the specified number of periods. The formula is thus:

HMA = WMA(sqrt(n)) of Raw HMA

Note that you may not always get a whole number in any of the steps. In that case, you round up the value to the nearest whole number, so we can use that as the number of periods when calculating weighted moving averages.

However, you don’t necessarily need to do these calculations yourself, as most trading platforms have the indicator and inbuilt platform algorithms compute the indicator and display the line on the chart.

Индикатор HMA Histogram

HMA Histogram – это модифицированная версия классического HMA. Индикатор выполнен в виде гистограммы и очень похож на Macd. Синие столбцы гистограммы указывают на повышение цены, а красные – на понижение.

Типы сигналов:

• Череда красных столбцов сменилась синим баром. Это сигнал о том, что нисходящий тренд закончился и началось развитие бычьей тенденции.
• Череда синих столбиков сменилась красным баром. Это признак того, что восходящая тенденция подошла к концу и началось развитие медвежьего тренда.

Алгоритм вычислений HMA Histogram ничем не отличается от обычного HMA. Разница лишь в визуальном оформлении.

Что такое HMA

Создатель инструмента описывает его следующим образом:

«HMA решает извечную дилемму: сделать скользящую среднюю более чуткой к текущей ценовой активности, сохраняя при этом плавность кривой. Фактически HMA почти полностью устраняет запаздывание и одновременно улучшает сглаживание».

Индикатор Moving Average HMA на свет, когда Халл искал способ решить проблему запаздывания скользящей средней. Другими словами, он хотел, чтобы график, показывающий среднюю цену акции или товара, оставался как можно более четким и актуальным, и при этом линия средней цены оставалась гладкой. Для этого он создал свой собственный инструмент – индикатор Hull Moving Average.

The pros and cons of Hull Moving Average

There are several benefits and advantages of using the Hull Moving Average indicator. These are some of them:

1. The indicator is like any other moving average indicator, so it is relatively easy to use.
2. Unlike other types of moving average indicators, the HMA reduces the lag.
3. The indicator is provided in most trading platforms, such as the MT4 and TradingView.
4. The HMA can be used to analyze all types of assets, including ETFs and stocks.
5. Should work in most markets, especially those that trend, for example, forex.

Apart from the benefits, there are also a few cons, and these are some of them:

• Some traders complain that reducing the lag makes it less effective as a moving average. It starts generating a lot of false signals.
• Calculating it is a relatively difficult process. However, the computer does it anyway.
• Most likely doesn’t work on scalping.

Relevant articles about moving averages strategies and backtests

Moving averages have been around in the trading markets for a long time. Most likely, moving average strategies were the start of the systematic and automated trading strategies developed in the 1970s, for example by Ed Seykota. We believe it’s safe to assume moving averages were a much better trading indicator before the 1990s due to the rise of the personal computer. The most low-hanging fruit has been “arbed away”.

That said, our backtests clearly show that you can develop profitable trading strategies based on moving averages but mainly based on short-term mean-reversion and longer trend-following. Furthermore, there exist many different moving averages and you can use a moving average differently/creatively, or you can combine moving averages with other parameters.

For your convenience, we have covered all moving averages with both detailed descriptions and backtests. This is our list:

• Moving average trading strategies
• Simple moving average (backtest strategy)
• Exponential moving average (backtest strategy)
• Linear-weighted moving average (backtest strategy)
• Adaptive moving average (backtest strategy)
• Smoothed moving average (backtest strategy)
• Variable moving average (backtest strategy)
• Weighted moving average (backtest strategy)
• Zero lag exponential moving average (backtest strategy)
• Volume weighted moving average (backtest strategy)
• Triple exponential moving average TEMA (backtest strategy)
• Variable Index Dynamic Average (backtest strategy)
• Triangular moving average (backtest strategy)
• Guppy multiple moving average (backtest strategy)
• McGinley Dynamic (backtest strategy)
• Geometric moving average GMA (backtest strategy)
• Fractal adaptive moving average FRAMA (backtest strategy)
• Fibonacci moving averages (backtest strategy)
• Double exponential moving average (backtest strategy)
• Moving average slope (backtest strategy)

We have also published relevant trading moving average strategies:

• The 200-day moving average strategy
• Trend-following system/strategy in gold (12-month moving average)
• Trend following strategies Treasuries
• Is Meb Faber’s momentum/trend-following strategy in gold, stocks, and bonds still working?
• Trend following strategies and systems explained (including strategies)
• Does trend following work? Why does it work?
• A simple trend-following system/strategy on the S&P 500 (By Meb Faber and Paul Tudor Jones)
• Conclusions about trend-following the S&P 500
• Why arithmetic and geometric averages differ in trading and investing

Описание Moving Average

Moving Average (скользящая средняя) – это трендовый индикатор, способный рассчитывать усредненное ценовое значение за заданный временной интервал, который, как правило, устанавливается самим трейдером.

В зависимости от того, какие настройки были выбраны, индикатор скользящая средняя способен:

• выявить тренд, то есть направление текущей тенденции;
• исключить, так называемые, шумовые периоды и моменты волатильности, спровоцированные фундаментальным фоном;
• упростить чтение графика валютной пары.

Казалось бы, все просто. Нанесли Moving Average на график, смотрим старшие таймфреймы, определяем направление тренда и торгуем. Но чтобы грамотно использовать их в работе, следует лучше изучить этот индикатор и понять суть.

Виды скользящих средних

Скользящие средние бывают разными. Всего существует 4 разновидности, которые отличаются формулами расчета:

• простая или Simple МА (SМА);
• экспоненциальная или Expotential moving average (EMA);
• сглаженная (SММА);
• линейно-взвешенная (LWМА).

Чтобы лучше понимать как отдельный вид скользящей средней может вам помочь остановимся на каждой из них подробнее.

1. Первый тип (SМА) можно рассчитать по формуле:

Где:

• t – это период МА;
• n – количество баров, используемых при расчете;
• А – цена за период (может браться как цена закрытия, так и открытия, как минимум, так и максимум).

На графике ниже продемонстрирован пример Simple MA с периодом 20.

Преимуществом простой скользящей средней является элементарный способ расчета и считывания показаний. Однако, к сожалению, SMA обладает и недостатком в виде высокого влияния рыночного шума и, соответственно, большого количества ложных сигналов.

2. Второй тип – Expotential moving average, в основе расчета которой заложен совершенно другой алгоритм расчета:

В целом расшифровка остается такой же. Единственное, добавляется r = 2/(n+1), где n – это количество баров, используемых для расчета.

Чтобы наглядно продемонстрировать различия, наносим на график одновременно экспоненциальную и простую скользящие средние с периодом 50.

Как видите, у нас получились две кривые, отображения которых отличаются друг от друга. Причем эти отличия возрастают пропорционально периоду, выбранному для расчета.

Преимущества EMA:

• благодаря использованию текущих цен при расчете, EMA способна демонстрировать более точные показатели;
• при нанесении на график видно, что экспоненциальная скользящая средняя является менее сглаженной, а это позволяет трейдеру быстрее определять направление тренда.

Недостаток EMA:

из-за уменьшенной сглаженности также возникает и увеличенный шум, который мешает определить момент для входа в рынок.

Несмотря на весьма существенный недочет, именно EMA чаще всего используется при торговле.

3. Третий тип – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по формуле:

Буквенные обозначения остаются такими же, поэтому не будем их дублировать. А вот на графике вид данной кривой существенно отличается от двух предыдущих.

Именно благодаря своей сглаженности и достигается минимальное значение шума и число ложных сигналов.

Но, к сожалению, из преимущества вытекает и недостаток: начало тренда распознается значительно позже, а краткосрочные тенденции полностью упускаются из вида.

Отсюда делаем вывод, что использование данного индикатора в качестве самостоятельного инструмента малоэффективно, однако, в сочетании с другими инструментами, именно сглаженная скользящая средняя помогает избежать множества ошибочных сделок.

4. Четвертый тип – LWMA (линейно-взвешенная МА), расчет которой осуществляется по формуле:

Это самый чувствительный вариант скользящей средней, поэтому для наглядности сравним его с EMA.

Конечно, минимальная сглаженность означает высокую чувствительность индикатора на ценовые колебания и позволяет брать даже краткосрочные тренды. Но при этом следует учитывать, что количество ложных сигналов также возрастает.

Двумя наиболее часто используемыми вариациями индикатора являются simple moving average и экспоненциальная скользящая средняя. SMA придает больший вес прошлым ценам анализируемых активов, а EMA при расчете делает акцент на текущих. WMA уделяет первостепенное значение последней свече. SSMA хуже концентрируется в заданных таймфреймах и редко применяется трейдерами в торговле.