Индикатор скользящие средние (moving average)

Настройка индикатора

Положение скользящей средней цены на графике помогает определить тренд и четко увидеть, когда он заканчивается. Цена (график) выше линии – преобладает восходящий тренд. И наоборот, цена (график) ниже средней – тренд нисходящий.

В настройках MA можно менять один единственный параметр – количество периодов усреднения для торговли по методу скользящей средней. В зависимости от цели можно усреднять разное количество периодов. Для краткосрочного анализа на часовом таймфрейме я выставляю периоды от 5 до 10, для среднесрочного от 20 до 50 и для долгосрочного от 100 до 200 (свыше недели). Периоды на графике можно поменять, нажав шестеренку, после чего ввести нужный период исследования в строку length.

Чем большее количество значений (периодов) мы выставляем, тем более гладкую линию скользящей средней цены мы увидим на графике.

Больший период делает скользящую среднюю менее чувствительной к сиюминутным колебаниям и показывает нам общую картину (долгосрочный тренд). Но при смене тренда МА отреагирует очень медленно, т.к. этот индикатор усредняет большое количество периодов, что не дает нам возможность вовремя отреагировать. Меньший период, наоборот, будет резко реагировать на развороты графика и показывать начало этих разворотов, что поможет сделать ставку вовремя, но, в тоже время, разворот может быть краткосрочным, незначительным, что может сделать ставку убыточной.

Улучшенные скользящие средние

Торговые терминалы позволяют реализовать более сложные методики сглаживания и уменьшения запаздывания. Первый способ это двойное (DEMA) или тройное (TEMA) сглаживание для большей фильтрации «шума».

Отзывы трейдеров на сайтах и форумах говорят, что лучше всего они работают на средне- и долгосрочных стратегиях. Для внутридневных и краткосрочных сделок рекомендуются три варианта:

Скользящая Хала (HMA)

По мнению автора, использование квадратного корня из цены должно снижать запаздывание, для добавления точности используется WMA в расчете на ее систему весов. Смотрим, как они выглядят на графике:

Наглядно видно как более четко определяется смена тренда, хотя есть проблемы:

• Если движение слишком близко к ценовому графику или вообще внутри него увеличивайте ее длину, чтобы убрать ложные сигналы;
• HMA не должна быть единственным инструментом в стратегиях, использующих пересечения. Здесь запаздывание необходимо, как в случае нескольких Moving Average, показывающих ситуацию по другим таймфреймам для большей точности сигнала.

Скользящая средняя VIDYA: динамическое сглаживание EMA

На криптовалютах с их большой внутридневной волатильностью, один коэффициент сглаживания, как в классической EMA, может давать много ложных сигналов. Решить проблему может динамическая VIDYA:

Первой оценивается волатильность с помощью авторского осциллятора Chande Momentum Oscillator (CMO), его коэффициент затем используется для сглаживания по алгоритму EMA.

Большую часть времени обе линии двигаются рядом, но ближе к графику начинают расходиться, это дает возможность открыть сделку с меньшим запаздыванием. Кроме того в расчете используется авторский осциллятор волатильности Chande Momentum Oscillator (CMO) быстрее  указывающий на окончание тренда и начало бокового движения. Трейдер выигрывает время для перехода на диапазонные стратегии!

Адаптивная скользящая Кауфмана (AMA, KAMA)

Используется так называемый «коэффициент эффективности» корректирующий величину усреднения: на флете чувствительность снижается аналогично «длинным» EMA, возрастает при переходе в тренд с появлением сигналов.

С точки зрения торговли AMA за счет «адаптивности» должна решать две задачи:

— продолжать показывать настоящий тренд при краткосрочных импульсах, таких как новости;

— убирать максимум «шума» без увеличения периодов.

Когда график цены пересекает скользящую среднюю

Этот подход вытекает из вышеописанного.

Когда цена пересекает скользящую снизу вверх, то это чаще всего говорит о том, что тренд уже сменился с нисходящего на восходящий. Цена становится выше своего среднего значения и можно открывать сделку на покупку.

То есть точкой входа будет служить именно момент, когда цена пересекает мувинг.

Продавать, соответственно, можно, когда график цены пересекает скользящую сверху вниз.

Под пересечением имеет в виду пробой скользящей средней, то есть когда свеча закрывается с противоположной стороны скользящей.

Но такой подход будет хорошо работать только в тренде, когда есть явный наклон скользящей. Да и по общей динамике рынка видно, что есть перевес в сторону быков или медведей.

Если же мувинг стелится горизонтально, и на рынке флэт, то будет масса ложных сигналов.

Использование в криптотрейдинге

Базовый принцип как пользоваться Moving Average: когда цена идет над средней на рынке восходящий тренд и предпочтительнее покупки (BUY), ниже только продажи (SELL). На боковом рынке переходим на канальные индикаторы и сделки от их границ. Дополнительно работаем:

1. По точкам пересечения.

Используются, как минимум, две средние: «быстрая» и «медленная» с большим периодом:

• Быстрая MA пересекает медленную снизу вверх – восходящий тренд, ищем точку для BUY;
• Сверху вниз открываем SELL.

Сама по себе точка пересечения указывает только на разворот и не стоит сразу входить в рынок. Анализируем положение относительно локальных max/min, сетки Фибоначчи и других значимых уровней. Возможно это только их ретест, а не новый тренд!

1. Отскок от MA.

Означает продолжение тренда и можно открыть очередную позицию. Новичкам, для которых часто проблема, как настроить параметры,  чтобы не пропустить продолжение тренда, дадим совет: торгуйте отскоки только длинных 100 или 200-х средних. Когда они случаются можно добавить трейлинг-стоп и «забрать тренд» по максимуму.

1. Наклон

По сути, направление скользящей средней и положение цены относительно нее, не что иное как текущий баланс сил покупатели/продавцы: идет вверх, значит рынок за «быками», вниз перевес «медведей», горизонтальное движение означает равенство сил перед новым трендом. Но, как стратегия определит силу новой или текущей рыночной тенденции – может это импульс с возвратом во флет, или краткая коррекция? Это можно сделать по углу наклона, как показано на рисунке:

Даже если есть подтверждение от осцилляторов лучше пропустить сигнал с «малым» углом. Но, следует учитывать особенности актива, стратегии и стиля торговли. На скальпинге вполне можно заработать и в таких ситуациях.

Если планируется использовать автоматический советник, всегда уточняйте, какой тип MA применяется. Индикаторы тренда дают первое направление для поиска точки входа, которая затем уточняется осцилляторами и другими инструментами.

Несколько рекомендаций…

• самые надежные сигналы MA только на тренде, но боковой рынок тоже не стоит оставлять без внимания. На ее основе работает много прибыльных канальных индикаторов таких Bollinger Bands, Envelopes, Keltner Channel и т.д.;
• также большое число ложных сигналов будет на М1-М5, традиционно используемых для скальпинга. Здесь лучше выбрать иные варианты: перекупленность/перепроданность осцилляторов, пробой/отскок от уровней (локальные max/min, Мюррей, Pivot Point) с подтверждением динамикой рыночных объемов;

Скользящие средние, как и весь технический анализ рассчитываются по прошлым данным, а значит, не могут адекватно оценивать текущую ситуацию на рынке в целом, как это делает человек в т.ч. с помощью визуального анализа свечных комбинаций и других паттернов!

• из этого следует, что стараться «натянуть» MA на историю, подбирая настройки для 100% точности, будет плохой идеей. Например, новички все время стремятся уменьшить количество периодов, чтобы получить как можно больше пересечений, которые к реальным точкам входа и разворотам тренда никакого отношения не имеют. Результат один – убытки и слив депозита.
• Запаздывание никуда не девается, даже если они сведено к минимуму как в HMA – всегда нужно подтверждение или еще лучше дивергенция от осцилляторов. Чтобы в этом убедиться, достаточно запустить в терминале MT5 образец советника, который как раз работает только на пересечении MA. В лучшем случае прибылей/убытков будет примерно 50/50, обычно это убытки на любом таймфрейме и отрезке тестирования.
• подтверждение сигналов Moving Average должно идти от инструментов, работающих по другим принципам анализа данных. Такие популярные индикаторы как MACD и TRIX часто относят к группе осциллятором, но на самом деле из-за использования МА это неправильно – они повторяют движение скользящих на графике, просто с другим запаздыванием. На трендах это допустимо, а на флете обязательно учитываем объемы, баланс сил покупатели/продавцы, смотрим Stochastic или RSI.

Хотя HFT-торговля постепенно захватывает крипторынок, индикатор Moving Average продолжает приносить прибыль, особенно на валютах из ТОП-10, где постоянно растет ликвидность, и спекулятивные импульсы уже не могут кардинально изменить тренд. Они доступны трейдерам с любым размером депозита и уровнем подготовки, главное не отступать от манименеджмента.

Положение скользящих средних на фондовом рынке

Здесь точно есть, где развернуться. Поскольку на фондовом рынке гораздо большее значение имеют именно скользящие средние, то стоит разобраться в этом вопросе досконально.

Причина кроется в отличии рынка Форекс от типовых биржевых инструментов. Если вникать в детали, станет ясно, что на Forex соотношение экономик отдельно взятых 2-х государств может быть крайне непредсказуемым.

Положение регулярно меняется. Поэтому, валютные пары нередко меняют свое направление кардинально.

Причем, не прослеживается четкая тенденция на постоянный рост, или наоборот, на резкое падение.

Что касается фондового рынка, то ценные бумаги процветающих компаний и индексы растут без резких изменений, а также становятся еще более предсказуемыми. Однако в периоды кризисов, случаются крупные движения и скачки, которые сложно предугадать заранее.

Таким образом, выходит, что фондовый рынок – это, практически, чистый бренд, за небольшими исключениями. А значит на скользящих средних действительно можно неплохо зарабатывать, если относиться к данной деятельности серьезно.

Показатель индекса всегда расположен в восходящем тренде. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная стратегия очень простая в применении. Достаточно лишь покупать, в то время, как индекс находится у скользящей средней или опущен немного ниже. После чего, следует держать инструмент в портфеле, пока тот будет выше средней.

Согласно тестированию в экспоненциальной скользящей средней, приобретать актив стоит тогда, когда цена выше. Следуя логичному алгоритму, выходить из сделки лучше, когда цена ниже.

Предлагается обратить внимание на результаты диагностики, во время применения EMA (200). Как видно, просадка меньше приблизительно втрое

Однако, это в меньшей степени, влияет на доход. Заметно, что уровень изменился незначительно.

Вариант рабочий, но не стоит думать, что успешность подобной техники торгов распространяется на всех акциях, ценных активах и индексах. Существуют и такие, что двигаются очень непредсказуемо.

Хотя и для подобных случаев была создана аналитика. Также поможет доскональная проверка истории котировок. Если, к примеру, взять фондовый рынок РФ, то можно убедиться, что в данных реалиях работать со скользящими средними в разы сложнее.

Доход на российском фондовом рынке удастся получить на возврате к средним значениям. Это происходит за счет того, что рынок нередко расположен в широком канале. Как бы то ни было, на фондовом рынке эта цель достигается сравнительно быстрее и проще, чем на торгах на Форекс.

Главное, потрудиться над выбором стабильных инструментов, будь то американские индексы, акции больших предприятий, ценная документация знаменитых брендов и т.д. Прежде, чем заниматься инвестированием наугад, лучше попытаться использовать скользящие средние, рационализировав получаемый доход и снизить просадку. Так получиться добиться больших результатов.

Что представляет собой индикатор Moving Average?

Инструмент относится к разряду самых простых инструментов технического анализа. С помощью инструмента скользящая средняя можно легко определить текущее состояние рынка, а по его простым сигналам – входить в рынок. С помощью этого базового индикатора трейдер торгует, следуя «за ценой», не нарушая главной заповеди: «Не торгуй против тренда!». Индикатор скользящая средняя – этот тот самый инструмент, с которым в первую очередь знакомится будущий трейдер – человек, впервые пришедший на Forex.

Существуют следующие виды тренда:

1. Нисходящий (цена ползет вниз);
2. Восходящий (цена движется вверх);
3. Флет («боковик» или «коррекционный», когда цена с минимальными колебаниями движется почти в горизонтальном направлении).

Виды тренда

Следует также знать, что, основной тренд может включать в себя и другие его виды, называемые микротрендами. Так, например, нисходящий тренд может включать в себя:

• участки флетового движения, когда рынок, словно замирает во время очередной коррекции цены;
• участки с откатами, когда цена ненадолго устремляется вверх/вниз, а затем снова возвращается в основной – нисходящий/восходящий, тренд, соответственно.

Аналогичная картина наблюдается и на восходящем тренде. Здесь также можно увидеть участки коррекции цены и ее откаты, когда цена устремляется вниз, а после снова возвращается в основной – восходящий, тренд:

Основной тренд, включающий в себя микротренды

На рисунке мы видим, что на графике часового ТФ основное движение цены определяется, как восходящий тренд. При этом также видны многочисленные и небольшие откатные движения цены, на одном из них она касается кривой скользящей средней. Также мы видим два пересечения цены с этой кривой, уход ее на коррекцию во флет и выход из него с продолжением восходящей тенденции.

На разных таймфреймах средняя скользящая может показывать разный тренд. Так, например, если на Н1 вы увидите растущий тренд, это не означает, что и на М5 он также будет растущим. В приоритете – старшие ТФ, поскольку на более длительном интервале времени МА показывает более точные значения. Используя один индикатор moving average, сложно прогнозировать настроение рынка, можно лишь с уверенностью констатировать его текущее состояние.

Для минимального анализа рынка и принятия торгового решения трейдеру вполне достаточно одного этого инструмента. Большей информативностью индикатор moving average обладает, когда тренд характеризуется четко выраженным направлением. Флет – это всегда ситуация неопределенности, когда невозможно спрогнозировать, в какую сторону двинется цена и когда именно это произойдет.

Алгоритм и базовые Moving Average

Задача Moving Average убрать (сгладить) как можно больше рыночного шума, который мешает увидеть действительное направление тренда, особенно когда волатильность велика. Текущее значение рассчитывается как сумма цен за прошлые (по умолчанию 14) периоды, которая затем делится на их количество. Получаем «простую» (SMA) скользящую, представляющую собой среднее арифметическое прошлых ценовых изменений минус «шум». На рисунке расчет варианты расчетных цен, большого различия мы не видим:

Любое описание и применение Moving Average утверждает «надежность сигналов растет не только при переходе на более старшие таймфреймы, а и при увеличении периодов». Так подтвержденный пробой 200-периодной MA, по которой обычно идет среднесрочный тренд, означает окончательный разворот рынка, отскок – продолжение движения. Кроме SMA чаще всего используются:

• экспоненциальная (Exponential Moving Average, EMA). Самая важная это первая прошлая цена, затем их «вес» по экспоненте начинает снижаться до первой, не имеющей большого значения для определения тренда. В результате, EMA, быстрее реагирует на ценовые изменения, дает хорошие результаты на скальпинговых и внутридневных позициях. Не рекомендуется увеличивать период больше 70-80 на таймфреймах меньше Н1!
• линейно-взвешенная (Linear Weighted, LWMA, WMA). Уменьшение значимости идет быстрее, чем в EMA, соответственно сокращается время реакции на рынок. Больше подходит для фондового рынка, с его более «плавными» трендами. На волатильных криптовалютах лучше использовать версии, в которых есть настройка скорости уменьшения весов.
• сглаженная (Smoothed, SMMA). Обратный алгоритм: первые цены самые важные, с последующим уменьшением. Получаем большую устойчивость к «шуму» по сравнению с предыдущими. Несмотря на это используется редко, только на долгосрочных сделках.

Важно! Алгоритм Moving Average самый запаздывающий из всех инструментов технического анализа

Описание Moving Average

Moving Average (скользящая средняя) – это трендовый индикатор, способный рассчитывать усредненное ценовое значение за заданный временной интервал, который, как правило, устанавливается самим трейдером.

В зависимости от того, какие настройки были выбраны, индикатор скользящая средняя способен:

• выявить тренд, то есть направление текущей тенденции;
• исключить, так называемые, шумовые периоды и моменты волатильности, спровоцированные фундаментальным фоном;
• упростить чтение графика валютной пары.

Казалось бы, все просто. Нанесли Moving Average на график, смотрим старшие таймфреймы, определяем направление тренда и торгуем. Но чтобы грамотно использовать их в работе, следует лучше изучить этот индикатор и понять суть.

Виды скользящих средних

Скользящие средние бывают разными. Всего существует 4 разновидности, которые отличаются формулами расчета:

• простая или Simple МА (SМА);
• экспоненциальная или Expotential moving average (EMA);
• сглаженная (SММА);
• линейно-взвешенная (LWМА).

Чтобы лучше понимать как отдельный вид скользящей средней может вам помочь остановимся на каждой из них подробнее.

1. Первый тип (SМА) можно рассчитать по формуле:

Где:

• t – это период МА;
• n – количество баров, используемых при расчете;
• А – цена за период (может браться как цена закрытия, так и открытия, как минимум, так и максимум).

На графике ниже продемонстрирован пример Simple MA с периодом 20.

Преимуществом простой скользящей средней является элементарный способ расчета и считывания показаний. Однако, к сожалению, SMA обладает и недостатком в виде высокого влияния рыночного шума и, соответственно, большого количества ложных сигналов.

2. Второй тип – Expotential moving average, в основе расчета которой заложен совершенно другой алгоритм расчета:

В целом расшифровка остается такой же. Единственное, добавляется r = 2/(n+1), где n – это количество баров, используемых для расчета.

Чтобы наглядно продемонстрировать различия, наносим на график одновременно экспоненциальную и простую скользящие средние с периодом 50.

Как видите, у нас получились две кривые, отображения которых отличаются друг от друга. Причем эти отличия возрастают пропорционально периоду, выбранному для расчета.

Преимущества EMA:

• благодаря использованию текущих цен при расчете, EMA способна демонстрировать более точные показатели;
• при нанесении на график видно, что экспоненциальная скользящая средняя является менее сглаженной, а это позволяет трейдеру быстрее определять направление тренда.

Недостаток EMA:

из-за уменьшенной сглаженности также возникает и увеличенный шум, который мешает определить момент для входа в рынок.

Несмотря на весьма существенный недочет, именно EMA чаще всего используется при торговле.

3. Третий тип – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по формуле:

Буквенные обозначения остаются такими же, поэтому не будем их дублировать. А вот на графике вид данной кривой существенно отличается от двух предыдущих.

Именно благодаря своей сглаженности и достигается минимальное значение шума и число ложных сигналов.

Но, к сожалению, из преимущества вытекает и недостаток: начало тренда распознается значительно позже, а краткосрочные тенденции полностью упускаются из вида.

Отсюда делаем вывод, что использование данного индикатора в качестве самостоятельного инструмента малоэффективно, однако, в сочетании с другими инструментами, именно сглаженная скользящая средняя помогает избежать множества ошибочных сделок.

4. Четвертый тип – LWMA (линейно-взвешенная МА), расчет которой осуществляется по формуле:

Это самый чувствительный вариант скользящей средней, поэтому для наглядности сравним его с EMA.

Конечно, минимальная сглаженность означает высокую чувствительность индикатора на ценовые колебания и позволяет брать даже краткосрочные тренды. Но при этом следует учитывать, что количество ложных сигналов также возрастает.

Двумя наиболее часто используемыми вариациями индикатора являются simple moving average и экспоненциальная скользящая средняя. SMA придает больший вес прошлым ценам анализируемых активов, а EMA при расчете делает акцент на текущих. WMA уделяет первостепенное значение последней свече. SSMA хуже концентрируется в заданных таймфреймах и редко применяется трейдерами в торговле.